Profit Factor (профит–фактор) в трейдинге на Forex

Если вы хотите улучшить свою торговлю, вам необходимо проанализировать свой торговый день, чтобы выявить недостатки в своем трейдинге. Для этого есть несколько статистических инструментов, которые позволяют вам оценивать качество ваших сделок. Один из самых простых и эффективных инструментов – Profit Factor.

Фактор прибыли – это просто соотношение между валовой прибылью и валовыми убытками. Это означает, что стратегия, при которой проиграли 200 долларов, но выиграла 400 долларов, будет иметь коэффициент прибыли равный двум. В торговле важно убедиться, что у вас не слишком низкий коэффициент прибыли, чтобы оставить место для неизбежной деградации стратегии.

В этом руководстве мы более подробно рассмотрим использование коэффициента прибыли как способа проверки эффективности торговой стратегии. Вы также узнаете, что такое хороший коэффициент прибыли и как он может варьироваться в зависимости от типа стратегии.

Что такое коэффициент прибыли?

Как мы только что объяснили, коэффициент прибыли – это соотношение между валовой прибылью и валовыми убытками. Для тех, кто не знает, валовые убытки и валовая прибыль относятся к общей сумме, которую стратегия проиграла и выиграла соответственно.

Например, чтобы стратегия имела коэффициент прибыли 3, она должна принести в три раза больше денег, чем она потеряла за период. Это означает, что стратегия, которая проигрывает 100 долларов, должна принести 300 долларов, а стратегия, которая проигрывает 50 долларов, должна принести 150 долларов валовой прибыли.

Фактор прибыли действительно является одним из лучших способов оценки эффективности стратегии и важной частью нашего собственного процесса создания стратегии . Во многих случаях это может служить хорошим показателем устойчивости стратегии.

Например, время от времени вы можете наткнуться на торговые стратегии, которые имеют коэффициент прибыли всего 1,1. Как правило, это не торговые стратегии, которыми вы хотели бы торговать в первую очередь, поскольку малейшее изменение в поведении рынка может сделать стратегию убыточной. У вас просто очень маленькая маржа, которая никогда не бывает идеальной для торговли.

Эффект возможности Profit Factor

Обсуждая, что такое хороший фактор прибыли, мы не можем пропустить обсуждение возможностей.

Многие торговые стратегии построены таким образом, что вы можете свободно регулировать количество сделок, регулируя параметры. Однако по мере того, как вы ослабляете условия и становитесь менее строгими в отношении совершаемых вами сделок, вы также заметите, как ухудшаются показатели эффективности.

Например, коэффициент прибыли и средняя сделка могут снизиться, а стратегия также может привести к большим просадкам. Однако из-за увеличения количества сделок он по-прежнему приносит больше денег. То есть те сделки, которые добавляются при ослаблении параметров, все еще прибыльны, хотя и не так прибыльны.

Теперь, если вас не устраивают показатели эффективности стратегии в отношении коэффициента прибыли, средней сделки и т. д., Вы можете немного ужесточить критерии. По мере того, как количество сделок сокращается, вы, скорее всего, обнаружите, что большинство показателей эффективности улучшаются, за исключением чистой прибыли.

Это тот тип компромисса, на который вам придется пойти как дизайнер торговой стратегии. С одной стороны, вы хотите получить как можно больше прибыли. С другой стороны, вы также хотите, чтобы ваши сделки были как можно более качественными.

В нашем случае решение этой проблемы – алгоритмическая торговля . Позволяя компьютеру торговать нашими стратегиями за нас, мы можем торговать до 100 стратегий одновременно, что позволяет ужесточить критерии для каждой стратегии, чтобы принимать только лучшие сделки. В то же время у нас есть достаточно возможностей для получения существенной прибыли!

Отчет Profit Factor в МТ4

Коэффициент прибыли для этого отчета равен 2,50 , но что на самом деле является фактором прибыли? Это соотношение между валовой прибылью 895,57 $ и валовым убытком 357,86 $ в этой модели.

Коэффициент прибыли = 897,57 / 357,86 = 2,508159615492091879505952048287

По сути, коэффициент прибыли означает, что если я инвестирую 1 доллар, я могу рассчитывать на возврат 2,5 доллара от торговли этой моделью . Так что я могу рассчитывать вернуть свой доллар и получить прибыль в размере 1,5 доллара за контракт. Таким образом, коэффициент прибыли, равный 1, означает, что если вы инвестируете 1 доллар, вы получите обратно тот доллар, который вы вложили (не такая уж хорошая сделка), рискуя при этом потерять его. Коэффициент прибыли выше 1,5 означает, что вы получаете половину соответствующей стоимости инвестиций в виде прибыли, поэтому за каждый вложенный доллар вы получаете 50 центов.

Какое значение профит фактора нормальное

Считается, что нет одного правильного и подтвержденного научно стандартного подхода к тому, что такое нормальный коэффициент прибыли. В связи с этим ниже мы перечисляем общие значения коэффициента, которые мы рекомендуем всем начинающим трейдерам:

1 и менее – стратегия торговли, которую вы выбрали – опасна и в долговременной перспективе ее применение может привести к потерям депозита.

1-1.5 – Стратегия должна быть улучшена. Если ее не улучшить, то всякая ситуация, связанная с форс-мажором может привести к значительному снятию средств и утрате части ваших денег.

1.6-2 – уровень эффективности вашей стратегии на должном уровне. Возможные усовершенствования будут необходимы только в том случае, если ваш торговый план будет преобразован в формат автоматизированной торговли. Советнику потребуется высокая точность в случае сбоя программного обеспечения.

2 и более – Ваша торговая стратегия может считаться безопасной и качественной. Она не требует особых улучшений

Чтобы у вас была возможность влиять на Profit Factor, можно провести увеличение доходности сделок, уменьшение размера получаемых убытков или комбинирование обоих подходов.

Заключение

Фактор прибыли – один из лучших показателей, когда речь идет об оценке эффективности стратегии. В общем, мы хотим видеть значения выше 1,2, чтобы торговать по стратегии, чтобы гарантировать, что есть достаточно места для адаптации к деградации стратегии, которая является естественной частью торговли.

Однако, хотя высокий коэффициент прибыли означает, что заключенные сделки более прибыльны, ужесточение критериев также приведет к снижению прибыли по мере уменьшения возможностей.