Индикатор настроений рынка Sentiment

Когда вы анализируете актив, будь то акция, опцион или валютная пара, на чем вы сосредотачиваетесь? Одна из первых вещей, о которой трейдер должен думать при торговле, — это какой вид анализа лучше всего подходит для его торговых целей.

Среди наиболее распространенных типов анализа выделяют технический и фундаментальный. В первом случае используется ценовое действие, чтобы определиться, когда торговать. Во втором случае рассматриваются результаты деятельности определенной компании и состояние мировой экономики, а результаты сравниваются с внутренней стоимостью финансового актива, чтобы решить, является ли актив недооцененным или переоцененным.

Однако инвесторы часто забывают, что в их распоряжении есть еще один вид анализа — анализ настроений рынка, который проводится с помощью индикатора Sentiment. Он позволяет вам:

• узнать процентное соотношение между покупателями и продавцами;
• оценить направление и силу любого рынка;
• получить потенциальные сигналы о том, в каком направлении может двигаться выбранный вами актив;
• узнать, когда выйти из открытого ордера;
• лучше интерпретировать поведение инвесторов.

В большинстве случаев вы увидите, что положительная информация об активе или состоянии мировой экономики приводит к открытию длинных позиций. С другой стороны, отрицательная информация обычно приводит к коротким позициям.

Однако обратите внимание, что это не высечено на камне. Возможно, вы даже слышали фразу «хорошие новости — плохие новости». Это часто имеет место на финансовом рынке, в то время как традиционно «плохие» финансовые события могут приводить к росту цен. Все дело в интерпретации участниками рынка имеющихся данных и их влиянии на рынки.

Индикатор Sentiment работает на квантах, которые опираются на анализ настроений рынка для разработки торговых моделей. Это помогает лучше понять психологию участников рынка. Таким образом, он дает более точные прогнозы и лучшие результаты.

Анализ настроений с помощью Sentiment привлекает все больше и больше внимания в последние несколько лет. Розничные трейдеры должны понять важность настроений рынка в процессе принятия торговых решений и стремится узнать об этом больше.

Формирование настроений участников рынка с помощью индикатора

Рынки можно рассматривать как сеть людей, которые реагируют на новости. У каждого трейдера есть мысли и мнения о данном активе, которые будут отражены в его позиции (длинной или короткой). Вместе эти позиции формируют общее настроение рынка, учитывая имеющуюся информацию.

Если вы единственный, кто видит пузырь, готовый лопнуть на определенном рынке, вы не сможете заставить рынок двигаться в вашу пользу. Вы, как трейдер, должны все это учитывать. Затем вы можете использовать анализ настроений, чтобы оценить и понять:

• как думают инвесторы;
• каков консенсус относительно данного финансового актива;
• каковы ожидания участников рынка;
• за какими новостями они следят больше всего

Только после данного анализа с помощью индикатора Sentiment вы можете решить, как вы включите восприятие рынка в свою торговую стратегию. Принимая во внимание анализ настроения рынка, вы получите представление о том, насколько слабым или сильным может стать движение цены. Также вы определите настроение рынка по сильному восходящему или нисходящему движению. Узнаете, насколько нервничают инвесторы, глядя на волатильность и объем торгов.

Многие торговые платформы позволяют использовать индикатор Sentiment для оценки настроения рынка. Вы можете ожидать разворота, когда индикатор заходит слишком далеко в любом направлении. Давайте посмотрим на составляющие части индикатора настроения рынка.

Соотношение объемов пут/колл

Если вы считаете, что стоимость актива снизится, вы можете купить опцион пут. И наоборот, вы купите опцион колл, если ожидаете, что цена базового актива вырастет. Соотношение пут/колл — это отношение общего количества продаж к общему количеству покупок.

Вы можете использовать его, чтобы узнать, когда на рынке давление покупки/продажи достигает максимума. Очень высокое соотношение пут/колл обычно указывает на медвежьи настроения.

Затем вы можете сделать вывод: если все продавцы уже занимают позиции, цены не могут быть снижены дальше. И наоборот, высокое число указывает на то, что давление покупателей может быть слишком сильным. Если все покупатели уже занимают позиции, цены не могут быть повышены. Когда возникают такие ситуации, вы можете разумно полагать, что вскоре произойдет разворот.

Соотношение опережения / спада

Соотношение продвижения/снижения делит выпуски нарастающие на выпуски на убыль. Вы можете использовать это составляющие индикатора, чтобы узнать больше о силе рынка. Это соотношение также часто используется для обозначения размаха рынков.

Трейдеры часто применяют скользящую среднюю к соотношению A/D, чтобы узнать о направлении соотношения. Затем вы можете понять, является ли рынок перепроданным или перекупленным. Обычно низкое соотношение указывает на перепроданность рынка, а высокое — на перекупленность.

Например, чем больше количество выпусков достигнет нового 52-недельного максимума, тем больше будет тенденция на бычьих рынках. Таким же образом, когда вы наблюдаете, что количество новых крупных выпусков снижается, в то время как рынки все еще растут, вы можете сделать вывод, что только несколько акций толкают индекс вверх.

Когда индикатор и актив не развиваются в одном направлении, это называется расхождением. В нашем примере это расхождение означает, что вы можете ожидать предстоящего снижения индекса.

Линия накопления / распределения

Накопление показывает какая часть актива покупается инвесторами. Распределение, с другой стороны, относится к количеству актива, продаваемого участниками рынка.

Таким образом, эта линия была создана для измерения совокупного притока и оттока денег в базовый актив. Вы можете использовать его для измерения давления покупки/продажи актива, а также для подтверждения тренда.

Чтобы определить сигнал подтверждения тренда, вам следует взглянуть на направление актива и направление линии накопления/распределения. Подтверждение бычьего тренда линии A/D происходит, когда линия увеличивается с увеличением объемов.

И наоборот, подтверждение медвежьего тренда линии A/D происходит, когда линия уменьшается с увеличением объемов. Когда происходят расхождения, можно ожидать разворот.