Фьючерс на индекс РТС: Как торговать?

Фьючерсные контракты это не ценные бумаги, это соглашение между покупателем и продавцом о том, что один хочет продать, а другой купить актив в будущем по цене, которая заранее согласована.

Фьючерсы это инструменты так называемого фьючерсного рынка — неотъемлемой части глобального финансового рынка. У покупателя контрактные обязательства заключаются в своевременной покупке базовых активов. Обязанность продавцов — своевременная продажа активов.

Про минусы и плюсы

Фьючерсные контракты действуют три месяца. После этого периода выпускается новый аналогичный фьючерсный контракт на следующие три месяца. Но этот недостаток компенсируется очевидными выгодами торговли фьючерсами.

Во-первых, комиссия меньше сравнительно с ценными бумагами, кредитное плечо от 1 до 7 и маленький стартовый депозит (от 2000 руб.). Поэтому трейдеру, который не является крупным участником рынка с капиталом в миллион, желательно в самом начале трейдинга интересоваться не ценными бумагами, а фьючерсами.

Начать заработок можно обратив внимание на фьючерсы Газпрома, индекс РТС, валюту. Они самые активные и самые подвижные. Достаточно учесть, что торги фьючерсами на акции Газпрома и Сбербанка будут более пассивными, но более понятными. При этом индекс РТС — самый ликвидный инструмент — это оценочная стоимость, у которой нет базового инструмента, она подвластна не всем.

Основные типы контрактов

Чтобы получить общее понимание о том, как вести торги фьючерсными контрактами и на самом рынке, вы должны определить основные группы фьючерсов на сегодня: валюты, сток, зерно, процентная ставка (финансы), энергетика, драгметаллы, товар.

Начать торговлю на фондовом рынке несложно: нужно установить на свой ПК специальное приложение — терминал MetaTrader 4 и осуществить открытие торгового счета.

Форвардные валютные операции

Форвардные биржевые операции как торговый инструмент рассчитаны в первую очередь на мелкие и средние экспортно-импортные предприятия. Рынок этих фьючерсов отличается высокой ликвидностью, а сама валюта характеризуется низким уровнем волатильности (волатильностью курса обмена).

Эти факторы, а также то, что электронный рынок функционирует круглосуточно, способствуют известности и привлекательности валютных контрактов среди участников рынка.

Валютная группа Отдела международного денежного рынка (IMM) CME проводит торги на электронной площадке. Если не понимать некоторые характеристики, которые имеют фьючерсы, торговый процесс будет мало чем отличен от торгов на форексе.

Фондовые индексы

Эти контракты базируются на оценочной стоимости фондовых индексов (акций) – Dow Jones, NASDAQ, Nikkei, DAX и других.

Индексы фондового рынка — это индикаторы того, как подгруппа активов (например, ценных бумаг) изменяется в четкой пропорции.

Энергия

Во всем мире отслеживается цен барреля нефти. В экономике нефть занимает место кровеносной системы. Вы можете зарабатывать деньги, торгуя фьючерсами на нефть и нефтепродукты. Один из любимых торговых инструментов для многих трейдеров — мазут (HO).

Зерно

Фьючерсы на зерно — пшеница, рис, овес, кукуруза, соя — одни из самых популярных. Во многом потому, что контингент игроков на рынке имеет свой авторитет: экспортеры и импортеры, оптовики, переработчики и сами производители.

Финансы

Один из самых ликвидных и востребованных фьючерсных контрактов — популярные контракты на тридцатилетние казначейские векселя и десятилетние казначейские облигации. В их основе стандартная государственная облигация номинальной стоимостью 100 000 долл США.

Металлы

Драгметаллы как инструменты торговли вызывают большой интерес на фьючерсном рынке. Такие контракты есть на NYMEX и SWOT.

Технически торговля фьючерсами выглядит так: трейдер использует аналогичный акциям механизм. Вы даже можете продолжать использовать биржевую диаграмму для анализа и указателей. Кроме того, сделка должна осуществляться по фьючерсному контракту.

Индексные фьючерсы

Для хеджирования рисковых факторов по фьючерсным контрактам опытные участники рынка рекомендуют работать с ними не напрямую, а через индексы фондов. Фьючерсы на индексы чрезвычайно популярны как на Западе, так и в постсоветских странах, где они обладают чрезвычайно высоким уровнем ликвидности.

В связи с тем, что фьючерсные контракты часто делаются на крупные суммы, не все инвесторы имеют возможность работать с ними, не говоря уже о трейдерах. И в этом могут помочь индексные фьючерсы, относящиеся к типу расчетов, не предусматривающему предложение актива.

Одним из самых известных на просторах РФ индексом — является индикатор, определяющий состояние фондового рынка страны и носящий название — индекс РТС.

Про фьючерсы на индекс РТС

Этот индекс был запущен 1 .09.1995 года. Он стал ключевым критерием фондового рынка РФ очень быстро. Начался он со значения 100, затем возрос в двенадцать раз, а сейчас составляет 1280.

Индекс РТС добрался до своего максимального значения 19.05.2008 года, когда был равен 2 487,92 долл, и минимального значения – 5.10.1998 года, опустившись до 38,53. Индекс имел самое большое количество составляющих в первом полугодии 1998 года, когда все ценные бумаги, допущенные к торгам, также были в Индексе.

Фьючерсный контракт на Индекс РТС, появившийся в 2005 году, это один из самых известных биржевых инструментов. По версии Futures Industry Association (FIA) это контракт Московской биржи, с самой большей ликвидностью, входящий в двадцатку контрактов с финансовыми производными инструментами на индексы.

Сегодня этот инструмент объединяет котировки 50 самых крупных компаний России, что делает его стабильным, низковолатильным, но в то же время прибыльным инструментом.

Фьючерсный контракт на этот индекс представляет собой двустороннее обязательство между продавцом и покупателем, согласно которому они должны получить (оплатить) разницу в стоимости, так называемую вариационную маржу, которая устанавливается между ценами сделки и исполнением фьючерсный контракт. Цены здесь рассчитываются исходя из среднего значения котировок индекса РТС за последний торговый день.

К компаниям самым большим стажем в Индексе РТС относятся Лукойл, Сургутнефтегаз, Норильский никель и Ростелеком.

В список самых крупных компаний Индекса РТС по рыночной стоимости относятся:

• Сбербанк – 5,20 трлн руб.
• Газпром – 4,35 трлн руб.
• Роснефть – 4,05 трлн руб.

Где лучше всего торговать фьючерсами

Поскольку фьючерсные контракты относятся к краткосрочным активам, торговать ими удобно на фьючерсном рынке, который называется FORTS.

Этот рынок имеет ряд преимуществ, среди которых:

• Нет необходимости оплачивать полную сумму транзакции.
• Страхование и снижение риска инвестора. Фьючерсы – самые популярные инструменты хеджирования рисков.
• Присутствие на вечерней торговой сессии FORTS, которая продолжается до 23.50 мск. Это дает возможность проводить торги с учетом событий, происходящих на западных рынках, и корректировать свою деятельность в соответствии с ними, в то время как другие биржи закрыты.
• Опять же, как уже было сказано, фьючерсный рынок позволяет заработать на падении актива, фьючерсный контракт является обязательным для исполнения вне зависимости от текущих котировок.

Заключение

На наш взгляд, сегодня фьючерсы на индекс РТС это ведущие в мире. Кредитное плечо велико, а прозрачность и ликвидность – это правила. Лучшее налоговое покрытие для торговых фьючерсов по сравнению с любым другим продуктом. Если вы следите за фьючерсами и индексами форекс и действительно инвестируете в них, то при условии, что вы делаете это правильно, вы в конечном итоге накопите много богатства. И, напротив, неправильные инвестиционные решения в обоих также могут привести к банкротству.