Квазиарбитраж—торговля "СПРЕДОМ".

[YURIY007]

Обьемы разные потому что степень волатильности разная , простыми словами это например бывает цена пункта одинаковая, но пары ходят задень одна 1000 пунктов а другая 4000 пунктов, вот поэтому и уравновешивается обьемами, но это все считает индикатор, я просто округляю.

Юр а расхождение у меня по usa30 и nas100 отрицательное сейчас-ждать пока положительное будет? а как бытсро сходятся? много времени ждать? вдруг пропустим? а стоп лосса не предусматривается?

Расхождение любое подойдет только у вас будут ордера открываться в другую сторону, как писал выше тот чья линия ниже Он дешевле значит покупаем тот индекс который дешевле , а продает который дороже, расхождения можно взять среднее , просто посмотреть по истории.

[YURIY007]

Снова сделан парный вход по индексам, линии разошлись на очень большое расстояние , около 13 000 единиц.

[YURIY007]

По просьбе пользователей выкладываю настройки индикатора для индексов USA.30 и NAS100. торговый терминал МАКИМАРКЕТ.

[Banzai77]

Вот с такими же настройками индикатора показывает маленькую валотильность, максимальную 1.95 и пишет что флет хотя расхождение сегодня тоже 13000 показывал

[serg_panther]

Снова сделан парный вход по индексам, линии разошлись на очень большое расстояние , около 13 000 единиц.

я так понял тот что стоит дешевле у него объем выше в 4 раза так? а как долго схождения ждать?

[YURIY007]

YMM15.png

Вот с такими же настройками индикатора показывает маленькую валотильность, максимальную 1.95 и пишет что флет хотя расхождение сегодня тоже 13000 показывал

У вас совсем другие индексы, и судя по скрину сама цена одного индекса отличается от другого приблизительно в два раза, и индикатор с учетом волатильности считает все правильно, мои же индексы (на скрине выше разница цен приблизительно в 4 раза.
Цифры в правой части показывают прямую разницу в цене, а цифры слева с учетом волатильности. эти цифры обозначают не волатильность а обьемы которыми нужно войти в рынок, исходя из вашего скрина вход вы делаете как раз во время ФЛЕТ, это когда расширение закончилось и на данный момент максимальное и уже не меняется, а чуть позже будет писать сужение,
Так вот обьмы должны быть по каждому индексу как посчитал индикатор, У вас эта пропорция будет 1 лот первого и 1.95 лот второго, но можно пропорционально уменьшать или увеличивать, просто индикатор считает все исходя из 1 лот.
также часто бывает что на индексах нельзя выставить 1.95 тогда я просто округляю и будет 1:2 или 0.10: 0.20 лот.

P.S. извиняюсь что так долго инет пропадает.

[YURIY007]

Снова сделан парный вход по индексам, линии разошлись на очень большое расстояние , около 13 000 единиц.

я так понял тот что стоит дешевле у него объем выше в 4 раза так? а как долго схождения ждать?

Когда линии пересекутся значит они скоррелировали, и у вас должна быть прибыль по одному ордеру а убыток по другому но суммарно должна быть прибыль. Но можно закрываться и на расхождении но в противоположную сторону если ваши инструменты так ходят, но часто бывают другие инструменты с высокой степенью корреляции что ценовые линии могут и не пересекатся, тогда просто входим на макс. расхождении а выход на мин. расхождении.

[YURIY007]

а стоп лосса не предусматривается?

В этой торговой стратегии , не используются стоплос и тейк профит, их использование может привести к полному сливу, так как при настроенной и протестированной ТС загрузка депозита может достигать 50-70%, также если придерживаться правил входа и пропорций обьемов, торговая стратегия считается не сливаемой, но и мега прибылей от нее не стоит ждать, она может давать до 20-30% прибыли в месяц при умеренных рисках.

[Nord]

Несливаемых стратегий не бывает. Любая корреляция в какой-то момент очень сильно нарушается по разным причинам, и спрэд приходит к норме уже на другом уровне, после того, как перегонит ваши сделки в стабильный минус. Парным трейдингом занимаюсь плотно. Очень рекомендую подготовиться к неизбежной раскорреляции. Должен быть план действий, допустимые уровни просадки, расчет адекватного соотношения реальных прибылей к периодически возникающим убыткам.

[YURIY007]

Несливаемых стратегий не бывает. Любая корреляция в какой-то момент очень сильно нарушается по разным причинам, и спрэд приходит к норме уже на другом уровне, после того, как перегонит ваши сделки в стабильный минус. Парным трейдингом занимаюсь плотно. Очень рекомендую подготовиться к неизбежной раскорреляции. Должен быть план действий, допустимые уровни просадки, расчет адекватного соотношения реальных прибылей к периодически возникающим убыткам.

Согласен с вами , все может произойти, но это я навел утрированный и теоретический пример, Грааля как токового не существует, у меня уже есть не удачный пример по одной комбинации двух индексов открытых на прошлой неделе по GER.30 и EUR.50 эти два индекса и раньше у меня делали розкорреляцию, а потом так и оставались и с этого места начинали по новой коррелировать, позже выложу результат и выкину на свалку эту комбинацию.
В этой теме я разбираю только двойной вход а торговал на реале и тройным "сппредом", так для этого у меня есть и запасной вариант при форс мажерных обстоятельствах резко перейти к тройному то есть добавить до убыточной пары индексов третью, просто не хотел сразу запутывать тему. для этого есть соответствующий индикатор, таже на выкладываемых скринах Вы могли заметить что в информационном индикаторе уже есть зарезервировано третье место для треугольного входа. приятно общаться с людьми которые в этом разбираются. Я даже советника давно пытаюсь написать но с мультивалютниками у меня немного сложности.