Предсказуем ли рынок?

[naprikole]

Учитывая всю информацию, опытный трейдер для себя решает прогнозируем ли сейчас рынок или нет.

Думаю опытный трейдер решает какова вероятность исполнения его прогноза на данный момент и стоит ли рисковать деньгами сейчас или подождать другого,более подходящего,момента.Хороший трейдер знает,что его прогноз может сбыться,а может и нет,а плохой трейдер сначала уверен в своем прогнозе,а потом надеется на него.Все знают,что вероятность их прогноза 50/50 но не все способны принять свою неправоту,некоторым даже слив депозита не доказательство.

[Елена Дудина]

Учитывая всю информацию, опытный трейдер для себя решает прогнозируем ли сейчас рынок или нет.

Думаю опытный трейдер решает какова вероятность исполнения его прогноза на данный момент и стоит ли рисковать деньгами сейчас или подождать другого,более подходящего,момента.Хороший трейдер знает,что его прогноз может сбыться,а может и нет,а плохой трейдер сначала уверен в своем прогнозе,а потом надеется на него.Все знают,что вероятность их прогноза 50/50 но не все способны принять свою неправоту,некоторым даже слив депозита не доказательство.

Хороший-плохой...как все просто...В жизни это работает, на рынке нет таких понятий:либо профит снимается, либо нет...Сейчас бродила по просторам трейдерским ичитала кто что пишет...Один трейдер пишет про торговлю индексами и не понимает пары, а другой про нефть и ей торгует только...Знакомая любит только продавать несколько пар, неважно что куда там идет, продает на росте и усредняет. ..А потом просадку перекрывает сделками в другую сторону и так может торговать, пересиживая просадку месяц-два....По-разному торгуют люди и здесь важно только одно-прибыль снимать...А как уже неважно, каким методом....

[naprikole]

Хороший-плохой...как все просто...В жизни это работает, на рынке нет таких понятий:либо профит снимается, либо нет...

Так я вроде бы о том же,у хорошего трейдера прибыль есть,а у плохого нет - все просто.Закрыл период с убытком значит сделал все не так как надо,следующий период закрыл с большей прибылью - значит все сделал как надо.У трейдера всегда должен быть хороший план,а если не сработал значит запасной но нельзя свою правоту доказывать рынку потому,что рынок всегда прав.Завтра посмотрим какой у кого был прогноз по фунту,у каждого свое видение,а рынок расставит все точки над И.

[Рэндом]

А как плохой и хороший трейдеры связаны с предсказуемостью рынка. В недавней своей статье я показал что рынок предсказуем, но характер движения постоянно меняется. Евро на дневном графике было непредсказуемо лишь очень короткое время. Вот постоянные изменения характера движения в чём-то сродни непредсказуемости. К тому же знать о предсказуемости одно, а найти закономерности движения другое. Тот метод о котором я писал не поможет их найти.

[Haos]

Рынок не предсказуем. Об этом уже неоднократно упоминалось и доказывалось множеством способов. То, что получается прибыль тем или иным способом не говорит о предсказуемости. Это как результат игры. Повезло-не повезло. Теханализ и т.п. это лишь для морального успокоения трейдеру, что он что-то делает и что-то применяет, что как будто позволяет чуточку получить выгоду. Особенно идеи предсказуемости появляются в умах зависимых от изменения характера движения цены на рынке трейдеров, когда наблюдаются прямолинейные так называемые тренды.

[Tit4]

Рынок не предсказуем. Об этом уже неоднократно упоминалось и доказывалось множеством способов. То, что получается прибыль тем или иным способом не говорит о предсказуемости. Это как результат игры. Повезло-не повезло. Теханализ и т.п. это лишь для морального успокоения трейдеру, что он что-то делает и что-то применяет, что как будто позволяет чуточку получить выгоду. Особенно идеи предсказуемости появляются в умах зависимых от изменения характера движения цены на рынке трейдеров, когда наблюдаются прямолинейные так называемые тренды.

Все таки я не согласен с такой четкой формулировкой. Рынок не всегда предсказуем, а всевозможные методы анализа лишь дают чуть большую степень вероятности получить прибыль, нежели просто подбрасывание монетки. Не для успокоения трейдера, а лишь на 10-20% увеличивая его шансы. Что до трендов, так они имеют особенность заканчиваться.

[Nord]

Вообще, предсказуемость рынков любопытная штука. Если утверждать, что рынок предсказуем, значит, должна существовать связка "если А, то Б", то есть, если возникает такая вот ситуация, она становится причиной такого вот следствия. И такое следствие у такой причины должно быть всегда, а не "вероятней всего". Иначе, можно предсказывать начало войны по поведению кошки. Наверняка какой-нибудь старичок сможет вспомнить, что как раз накануне войны его кошка начала икать. Но достаточное ли это предсказание? Разве не бывает так, что кошка икает, а война на начинается? Если бывает, значит, неизменной связи между иканием кошки и началом войны нет. Нет ее и между пересечением ценой МА и последующим трендом, равно как и прочими приметами на рынке и дальнейшим поведением цены.

Впрочем, можно возразить, что есть некоторое преимущество в вероятности. То есть, за период сбора статистики после такой-то приметы (индикатор, паттерн, новость) с ценой происходило то-то. Но, коль скоро, постоянной зависимости между событием и последующими изменениями цены нет, вероятностное преимущество - просто совпадение, и таковое преимущество в любой момент и на любой период может превратиться в свой антипод, в недостаток. Собственно, почему любая прибыльная стратегия в какой-то период обязательно начинает приносить больше убытков, нежели прибыли.

[Tit4]

Вообще, предсказуемость рынков любопытная штука. Если утверждать, что рынок предсказуем, значит, должна существовать связка "если А, то Б", то есть, если возникает такая вот ситуация, она становится причиной такого вот следствия. И такое следствие у такой причины должно быть всегда, а не "вероятней всего". Иначе, можно предсказывать начало войны по поведению кошки. Наверняка какой-нибудь старичок сможет вспомнить, что как раз накануне войны его кошка начала икать. Но достаточное ли это предсказание? Разве не бывает так, что кошка икает, а война на начинается? Если бывает, значит, неизменной связи между иканием кошки и началом войны нет. Нет ее и между пересечением ценой МА и последующим трендом, равно как и прочими приметами на рынке и дальнейшим поведением цены.

Впрочем, можно возразить, что есть некоторое преимущество в вероятности. То есть, за период сбора статистики после такой-то приметы (индикатор, паттерн, новость) с ценой происходило то-то. Но, коль скоро, постоянной зависимости между событием и последующими изменениями цены нет, вероятностное преимущество - просто совпадение, и таковое преимущество в любой момент и на любой период может превратиться в свой антипод, в недостаток. Собственно, почему любая прибыльная стратегия в какой-то период обязательно начинает приносить больше убытков, нежели прибыли.

Икающая кошка, это прямо бестселлер!!! Спасибо за поднятое настроение!!! Я уже писал, что априори нет на 100% правильных решений. Нет ни олдной ТС которая дает гарантированный вход и выход. Большинство ТС собранеы на статистике и как любая статистическая величина имеет допуски и некоторые погрешности. Так что используя анализ, собранный из статистических данных на истории мы можем утверждать только то, что с бОльшей вероятностью в конкретной ситуации может произойти какое либо событие. Но не более. А если говорить о связке А-Б, то опять таки она может использоваться как вариант с бОлее вероятным исходом, но никак не как аксиома.

[Nord]

А если говорить о связке А-Б, то опять таки она может использоваться как вариант с бОлее вероятным исходом, но никак не как аксиома.

Это противоречие. Если связка А-Б может использоваться, как зависимость, имеющая стабильно бОльшую вероятность конкретного исхода, это может быть только аксиомой. Иначе, на основании чего ее использовать? Мы принимаем, что после А наступает событие Б не в 100% случаев, но минимум в 75% случаев. То есть, попадания в молоко возможны, но 3 из 4 заходов по такой связке будут иметь всегда один результат. Тогда есть связь между событием-причиной А и событием-следствием Б. И это аксиома. Если же ничего подобного мы утверждать не можем, значит, нет никакой реальной зависимости между А и Б.

[Tit4]

А если говорить о связке А-Б, то опять таки она может использоваться как вариант с бОлее вероятным исходом, но никак не как аксиома.

Это противоречие. Если связка А-Б может использоваться, как зависимость, имеющая стабильно бОльшую вероятность конкретного исхода, это может быть только аксиомой. Иначе, на основании чего ее использовать? Мы принимаем, что после А наступает событие Б не в 100% случаев, но минимум в 75% случаев. То есть, попадания в молоко возможны, но 3 из 4 заходов по такой связке будут иметь всегда один результат. Тогда есть связь между событием-причиной А и событием-следствием Б. И это аксиома. Если же ничего подобного мы утверждать не можем, значит, нет никакой реальной зависимости между А и Б.

Значит, подобную связку исключаем вовсе. Рынок никогда не будет работать на 100% по какой либо схеме. Есть А есть Б И есть С ( неизвестная переменная) и именно она может в любой момент даже самый четкий прогноз пустить под откос. Но тем не менее, заявление, что рынок полностью хаотичен и совершенно непредсказуем я не принимаю... Как говорится, мое ИМХО.