Корреляционный хедж + усреднение

Nord · **Nord** » 23 ноя 2019, 10:36

babij писал(а):Здравствуйте. Я так понимаю у вас в разных компаниях, на разных счерах, где вы открываете разные размеры объемов, но фактически они одинаковые?
Я так понимаю усреднения и доливки вы делаете через 200-300 пп по 5-ти знаку. А не лучший вариант усреднять от уровней и не важно на какой паре уровень сформирован? Или это ничего не даст?

Перекос в прибыль формируется из-за схождения и расхождения корреляции 2-х пар, так что уровни мне глубоко безразличны. Стоимость пункта на 2-х счетах одинаковая выходит, просто на первом лотность иначе считается.

Nord · **Nord** » 25 ноя 2019, 10:25

Открыл серию по первому счету и уже закрыл в плюс.

Nord · **Nord** » 25 ноя 2019, 17:03

Вторая серия по первому счету закрылась в плюс. По второму счету открыто усреднение.

babij · **babij** » 25 ноя 2019, 17:11

Еще вопрос, а почему вы приняли решение работать в разные стороны на разных счетах? Тестировали на истории или как?

Nord · **Nord** » 25 ноя 2019, 17:15

babij писал(а):Еще вопрос, а почему вы приняли решение работать в разные стороны на разных счетах? Тестировали на истории или как?

Так на мой взгляд система используется более эффективно: пока в одном направлении идет накопление прибыли, на другом раскорреляция позволяет набрать позиции для последующей фиксации прибыли даже при небольшом схождении корреляции.

Nord · **Nord** » 26 ноя 2019, 07:35

Закрыты в плюс две серии по второму счету. По первому открыто усреднение.

Haos · **Haos** » 26 ноя 2019, 09:25

Два счета очень удобно, на самом деле. Т.к. можно много ошибок сделать и перепутать сделки, когда на одном счете торгуешь, я с этим сталкивался. Также закрывать серии не удобно (когда время придет).

Nord · **Nord** » 26 ноя 2019, 09:43

Так для закрытия серий скрипт есть, который кроет на счету сразу все, что шевелится :-)

Tit4 · **Tit4** » 26 ноя 2019, 10:42

Nord писал(а):Так для закрытия серий скрипт есть, который кроет на счету сразу все, что шевелится

Ага, а что не шевелится - шевелит, поднимает и тоже закрывает. Но если по одной ТС работать, то да. А если не все ордера закрывать, а их море - то этот скрипт только вредит. на себе проверил. И удалил вообще из терминала, чтоб соблазнов не было.

Nord · **Nord** » 29 ноя 2019, 07:17

Пока ни закрытий, ни открытий нет. А все потому, что EURCHF завис в мертвом флэте. По первому счету просадка около 3%, по второму менее процента. Ждем-с...

Корреляционный хедж + усреднение