Идея в разработке, потому пока решил начать тему в Клубе стратегов. Немного торговой философии для начала...
Несомненным плюсом корреляционных систем является некоторая зависимость курсов одного инструмента и другого. Если EURUSD растет, USDCHF как правило подвержен снижению. Идут они, конечно, не пункт в пункт, иногда и ощутимо расходятся. Но мы бы и не смогли извлечь никакой выгоды, ходи они пункт в пункт. Нам нужна периодическая раскорреляция. Но проблемой становится раскорреляция, которая потом не возвращается к некоей синтетической общей точке, балансу. Купил EURUSD, купил и USDCHF, а первый упал сильно, тогда как второй подрос слабо, имеем заметный минус, и этот минус запросто может остаться минусом на долгий период времени. Более того, минус может расти.
Что делать? Обычно либо рассматривают вариант с допустимой просадкой, после которой фиксируют убыток, либо начинают усложнять схему, добавляя третью пару для треугольного арбитража. Первый вариант сулит возможные большие убытки с очень скромными профитами; второй опять же может создать зависший минус, да и непонятно - как и когда фиксировать плюс. А что если добавить пошаговое усреднение? Точнее, это и усреднение и доливка.
Суть в следующем: мы одновременно покупаем или продаем и EURUSD и USDCHF. В идеале мы просто ждем, пока взаимные колебания курсов вылезут из отрицательного баланса в положительный, да и с небольшим профитом (пока баланс не ушел обратно) кроем обе сделки. Но при этом понимаем, что баланс может уходить в минус ощутимо, потому просто ждать - не вариант. Ставим предел для минуса. Пусть это будет 200-250 пунктов пятизнака. Когда этот совокупный предел достигнут, мы открываем тем же лотом те же сделки (в данном случае покупки обеих пар). Теперь нам потребуется гораздо меньшая амплитуда раскорреляции, чтобы выйти в плюс. Если совокупный плюс получен, закрываем все. Если совокупный минус вырос еще на 200-300 пунктов, повторяем операцию усреднения-доливки.
С понедельника-вторника планирую начать тест. Для теста будут использоваться два денежных счета у двух разных брокеров. По одному счету будут покупки, по другому продажи. Расчет на то, что пока по одному будет фиксироваться плюс, по другому расти минус и применяться усреднение.