Корреляционный хедж + усреднение

Лаборатория мыслителей и практиков. Именно здесь кипит работа над созданием и оптимизацией того, что мы называем "торговая система". Есть идеи? Кидайте их в общий котел. Одна голова - хорошо, а клуб - лучше!

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение Nord » 17 ноя 2019, 09:54

Идея в разработке, потому пока решил начать тему в Клубе стратегов. Немного торговой философии для начала...

Несомненным плюсом корреляционных систем является некоторая зависимость курсов одного инструмента и другого. Если EURUSD растет, USDCHF как правило подвержен снижению. Идут они, конечно, не пункт в пункт, иногда и ощутимо расходятся. Но мы бы и не смогли извлечь никакой выгоды, ходи они пункт в пункт. Нам нужна периодическая раскорреляция. Но проблемой становится раскорреляция, которая потом не возвращается к некоей синтетической общей точке, балансу. Купил EURUSD, купил и USDCHF, а первый упал сильно, тогда как второй подрос слабо, имеем заметный минус, и этот минус запросто может остаться минусом на долгий период времени. Более того, минус может расти.

Что делать? Обычно либо рассматривают вариант с допустимой просадкой, после которой фиксируют убыток, либо начинают усложнять схему, добавляя третью пару для треугольного арбитража. Первый вариант сулит возможные большие убытки с очень скромными профитами; второй опять же может создать зависший минус, да и непонятно - как и когда фиксировать плюс. А что если добавить пошаговое усреднение? Точнее, это и усреднение и доливка.

Суть в следующем: мы одновременно покупаем или продаем и EURUSD и USDCHF. В идеале мы просто ждем, пока взаимные колебания курсов вылезут из отрицательного баланса в положительный, да и с небольшим профитом (пока баланс не ушел обратно) кроем обе сделки. Но при этом понимаем, что баланс может уходить в минус ощутимо, потому просто ждать - не вариант. Ставим предел для минуса. Пусть это будет 200-250 пунктов пятизнака. Когда этот совокупный предел достигнут, мы открываем тем же лотом те же сделки (в данном случае покупки обеих пар). Теперь нам потребуется гораздо меньшая амплитуда раскорреляции, чтобы выйти в плюс. Если совокупный плюс получен, закрываем все. Если совокупный минус вырос еще на 200-300 пунктов, повторяем операцию усреднения-доливки.

С понедельника-вторника планирую начать тест. Для теста будут использоваться два денежных счета у двух разных брокеров. По одному счету будут покупки, по другому продажи. Расчет на то, что пока по одному будет фиксироваться плюс, по другому расти минус и применяться усреднение.
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение Haos » 17 ноя 2019, 19:35

Увы, но такой вариант народ тоже юзал-юзал и ничего не выюзал. ) Недавно я рассматривал тему, что надо всё наоборот делать, что именно раскорелляция - обычное явление, а схождение курсов - редкость. Поэтому нужно торговать на расхождение в точке схождения, а не наоборот. Я поищу тему, где-то была.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение Nord » 17 ноя 2019, 19:58

Haos писал(а):Увы, но такой вариант народ тоже юзал-юзал и ничего не выюзал. ) Недавно я рассматривал тему, что надо всё наоборот делать, что именно раскорелляция - обычное явление, а схождение курсов - редкость. Поэтому нужно торговать на расхождение в точке схождения, а не наоборот. Я поищу тему, где-то была.


Тут как раз фишка в том, что нам и нужна корреляция и раскорреляция. Для того усреднение и используется. Поглядим на тестах.
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение Nord » 18 ноя 2019, 05:55

Счет №1 102 доллара на начало теста. Счет №2 113 долларов на начало теста. На первом лот будет составлять 1, поскольку тут минималка сотая часть цента.

18.11.1.jpg


18.11.2.jpg
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение Nord » 18 ноя 2019, 09:06

Первое закрытие в плюс по второму счету

18.11.22jpg.jpg


И сразу запускаю следующий аналогичный вход

18.11.23.jpg
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение Tit4 » 18 ноя 2019, 09:11

Nord писал(а):
Haos писал(а):Увы, но такой вариант народ тоже юзал-юзал и ничего не выюзал. ) Недавно я рассматривал тему, что надо всё наоборот делать, что именно раскорелляция - обычное явление, а схождение курсов - редкость. Поэтому нужно торговать на расхождение в точке схождения, а не наоборот. Я поищу тему, где-то была.


Тут как раз фишка в том, что нам и нужна корреляция и раскорреляция. Для того усреднение и используется. Поглядим на тестах.

Пробовал тот же метод на парах доллар- зар и долл-сек. В долгий срок не приведет к регулярному профиту. Причина в том, что если поймал движение и направление, то профит будет постоянно капать. Потом столь долго и нудно будут накапливаться минуса. Скажи, сколько колен усреднений просчитано про шаге 250 пп? Сколько планируется допустимых?
Аватар пользователя
Tit4
Главный модератор
 
Сообщений: 19386
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 17:39
Средств на руках: 3,790.10 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 5887 раз.
Поблагодарили: 5379 раз.

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение Nord » 18 ноя 2019, 09:24

Ориентировочно 10-12 усреднений. Шаг постепенно увеличивать буду, поскольку дополнительный объем + дополнительные спреды будут сразу съедать в минус больше, и 200 пунктов будет маловато.
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение Nord » 18 ноя 2019, 12:36

Закрыта серия по первому счету. Но, похоже, я не уровнял все-таки лотность по двум счетам. В следующий заход исправлю, думаю.

18.11.12.jpg
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение Nord » 19 ноя 2019, 06:23

Открыл новый заход по первому счету исправленным лотом:

19.11.11.jpg


И по второму счету подросла просадка, открыл второй заход в рамках усреднения:

19.11.21.jpg
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение Nord » 19 ноя 2019, 11:52

Закрыт сегодняшний вход по первому счету:

19.11.12.jpg


И открыт аналогичный новый. По второму сету пока висит просадка, не требующая усреднения.
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!


Вернуться в Клуб стратегов

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения