Корреляционный хедж + усреднение

Лаборатория мыслителей и практиков. Именно здесь кипит работа над созданием и оптимизацией того, что мы называем "торговая система". Есть идеи? Кидайте их в общий котел. Одна голова - хорошо, а клуб - лучше!

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение Nord » 20 ноя 2019, 08:16

По первому счету просадка увеличилась до 250, согласно правил, открыл усреднительные позиции. По второму счету текущий минус сократился, но прибыли пока нет.
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение Nord » 20 ноя 2019, 13:42

Закрыта в плюс серия по первому счету. Второй в просадке, не требующей усреднения.

20.11.11.jpg
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение Nord » 20 ноя 2019, 14:46

И следующая серия по первому счету приносит прибыль. По второму просадка близка к открытию следующего усреднения.

20.11.12.jpg
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение Nord » 20 ноя 2019, 18:18

По второму счету серия закрыта в плюс. По первому усреднился, просадка приближается к следующему шагу усреднения.

20.11.21.jpg
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение Nord » 21 ноя 2019, 12:00

Закрыта очередная серия по первому счету. На втором мелкий минус висит, не требующий усреднения.

20.11.21.jpg
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение Haos » 21 ноя 2019, 15:11

Т.е. просто набрасываем по такому же размеру лота? Чистое усреднение получается.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение Nord » 21 ноя 2019, 15:58

Haos писал(а):Т.е. просто набрасываем по такому же размеру лота? Чистое усреднение получается.


Да не чистое оно - тут все время пара разнонаправленных сделок, и два счета для противоположной торговли.
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение Haos » 21 ноя 2019, 18:30

Nord писал(а):
Haos писал(а):Т.е. просто набрасываем по такому же размеру лота? Чистое усреднение получается.


Да не чистое оно - тут все время пара разнонаправленных сделок, и два счета для противоположной торговли.

Да это понятно, это же по условию было, я именно про одинаковое набрасываение лотов уточнил. Есть же варианты с нарастанием их и т.п.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение Nord » 23 ноя 2019, 09:42

Закрыл в пятницу вечером серию по второму счету фактически в ноль, чтобы удобней было подбить итог первой недели. Итак, сделки по обоим счетам закрыты на данный момент, и имеем мы следующую картину:

Первый счет:

exp1week1.jpg


Второй счет:

exp1week2.jpg


Соответственно, на первом счете теперь 104.91, на втором 114.89. Прирост по первому счету за неделю +2,8%, прирост по второму счету +1,6%. Совокупно по двум счетам +4,4%. Максимальная фактическая просадка по счетам не превышала 8%.
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение babij » 23 ноя 2019, 10:33

Здравствуйте. Я так понимаю у вас в разных компаниях, на разных счерах, где вы открываете разные размеры объемов, но фактически они одинаковые?
Я так понимаю усреднения и доливки вы делаете через 200-300 пп по 5-ти знаку. А не лучший вариант усреднять от уровней и не важно на какой паре уровень сформирован? Или это ничего не даст?
Аватар пользователя
babij
 
Сообщений: 5262
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 11:38
Средств на руках: 289.00 Доллар
Награды: 2
Ветеран II (1) Высокая активность. Серебро (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 716 раз.
Поблагодарили: 589 раз.


Вернуться в Клуб стратегов

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

cron