Корреляционный хедж + усреднение

Лаборатория мыслителей и практиков. Именно здесь кипит работа над созданием и оптимизацией того, что мы называем "торговая система". Есть идеи? Кидайте их в общий котел. Одна голова - хорошо, а клуб - лучше!

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение Nord » 29 ноя 2019, 14:02

Закрылась серия по второму счету в прибыль. По первому счету открыл второе усреднение. Просадка по нему около 6%.

29.11.21.jpg
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение Nord » 03 дек 2019, 09:54

Наконец-то закрыл серию усреднений по первому счету. Прибыль за серию около 2%. Просадка по счету достигала 10%. По второму счету есть одно усреднение, следующее пока не требуется.

03.12.11.jpg
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение Nord » 03 дек 2019, 10:24

И тут же добавился плюс по первому счету от сегодняшней серии. По второму счету открыл усреднение следующее.

03.12.12.jpg
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение Nord » 03 дек 2019, 15:28

И еще добавили к первому счету прибыль. Между тем, на втором счету просадка составляет около 12%.

03.12.13.jpg
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение Haos » 03 дек 2019, 18:43

12% так легко за недельку теста уже возникает? Риски, конечно, завышены. Собственно, мы что хотим увидеть тестом? Что так можно работать - да, можно. Но, "как обычно" я бы после всех изучений ширины расколбаса (см. статью Определение параметров при сеточной торговле с учетом риска) выделил 25% от депозита максимум под максимальный риск для данной ТС и можно работать. Сетки таковы, что там только вначале всё определено. Дальше дело техники.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение Nord » 04 дек 2019, 05:55

Странный вопрос - что хотим увидеть тестом. Зачем ТС тестируются? Чтобы проверить их работоспособность вообще, чтобы увидеть точно слабые места, чтобы доработать потом. Идею я описал - тут не тупо усреднение или сетка. При разнонаправленной торговле по коррелирующим парам жизнеспособность куда больше, плюс второй зеркальный счет. Вот и хочу проверить, как на практике ведет себя система. Теория - одно, а практика может оказаться другой.
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение Nord » 04 дек 2019, 08:17

Закрылась серия по первому счету. По второму ушли в приличную просадку - 15%.

04.12.11.jpg
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение Haos » 04 дек 2019, 09:31

Nord писал(а):Странный вопрос - что хотим увидеть тестом. Зачем ТС тестируются? Чтобы проверить их работоспособность вообще, чтобы увидеть точно слабые места, чтобы доработать потом. Идею я описал - тут не тупо усреднение или сетка. При разнонаправленной торговле по коррелирующим парам жизнеспособность куда больше, плюс второй зеркальный счет. Вот и хочу проверить, как на практике ведет себя система. Теория - одно, а практика может оказаться другой.

Я имею ввиду, что все зависит от начального риска, т.к. дальше идет "тупо" открытие усредняющих позиций. Или не так? А сколько счетов один или два принципиально ситуацию не усложняют. Ясно с самого первого хода, что цена может разойтись как угодно и на этом все проигрывали в надежде на корреляцию. Поэтому я и предложил методику одновременной игры в обе стороны чтобы не ждать у моря погоды когда направление торговли в одну сторону смениться на другую.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение Nord » 04 дек 2019, 14:26

Закрыты серии по второму счету в прибыль. По первому дополнительное усреднение, и просадка сейчас около 4%.

04.12..21.jpg
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение argument7 » 04 дек 2019, 21:08

Nord писал(а):Закрылась серия по первому счету. По второму ушли в приличную просадку - 15%.

04.12.11.jpg
4% это норма, а вот 15 это уже многовато. А на какую просадку максимальную вы рассчитываете? Если она будет - будете крыть убыток или переводить с прибыльного счета деньги на тот который будет сливаться?
Аватар пользователя
argument7
 
Сообщений: 4035
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 10:35
Средств на руках: 263.35 Доллар
Награды: 3
Ветеран II (1) Высокая активность. Бронза (1) Снайпер-аналитик (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 487 раз.
Поблагодарили: 572 раз.


Вернуться в Клуб стратегов

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

cron