Торговая стратегия "Вчерашний день"

Serjay · **Serjay** » 10 мар 2015, 15:37

Данная стратегия является умеренно-консервативной с ожидаемой прибылью около 5 % и выше. С помощью этой торговой системы, в основном, я торговал на валютной паре NZD/USD, с временным интервалом Н1. Вход в рынок осуществлялся на основании максимумов и минимумов торгового дня. Для фильтрования сделок использовал два стандартных индикатора RSI (10) с уровнями 70 и 30, а также CCI (14) с уровнями 100 и - 100.
Открытие сделок - после закрытия торгового дня поводим две горизонтальные линии по максимуму и минимуму предыдущего дня. Условия заключения сделок как на продажу так и на покупку одинаковы. Сделку открываем после закрытия часовой свечи. Цена переписала максимум предыдущего дня и закрылась ниже нашей горизонтальной линии. Индикатор RSI находится ниже уровня 70 и индикатор CCI также находится ниже уровня 100.
Закрытие сделок - Стоп-лосс устанавливаем ниже/выше последнего локального минимума/максимума, но не меньше 30 пп. Тейк-профит ставим на противоположную сторону диапазона но на уровень тела свечи (уровень закрытия/открытия свечи). После открытия позиции выставляем стандартный трейлинг-стоп 20 пп. Если сигнал на вход в сделку получен в течении трех последних свечей дня то такие сигналы игнорируем. Если сработал стоп-лосс но цена снова вернулась в диапазон, то следует входить повторно. После заключения сделки и при появлении противоположного сигнала, его игнорируем.

Sovok · **Sovok** » 10 мар 2015, 18:11

Я правильно понял? Работаем по диапазону вчерашнего дня? от одной границы к другой? Так это нужен жуткий флет, что бы цена ходила в таком диапазоне, обычно экстремумы вчерашнего дня обновляются и цена идет в другую сторону, может тейк таки где поближе должен стоять?

sergo197 · **sergo197** » 13 мар 2015, 17:38

Такая стратегия может применяться при хорошем трендовом движении, если цена движется во Флэте - можно просто поиметь серию убытков. Намного реальнее прицениваться не к минимумам-максимумам, а к осевому движению цены относительно средней, за вчерашний день, выставляя отложки с умеренным аппетитом.

Gold Master · **Gold Master** » 14 мар 2015, 12:56

andrstar писал(а):
Инквизитор писал(а): andrstar , Инга рекомендовала эти пары, а Вы посмотрите на другие, если нет на данных парах сигналов, так на кроссах их полным полно, всегда можно найти сигнал. В чем плюс основных пар, так это в их "чистоте" движений, есть больше возможностей для анализа и меньше ложных сигналов, но я не исключаю, что стратегия может быть и мультивалютной. Во-первых, посмотрите когда был написан первый пост, рыночная ситуация сильно изменилась уже.

Вот именно что ситуация на рынке периодически меняется. И то что вчера еще работало сегодня уже не работает. Не в том смысле что например вчера по ЕМА 14 можно было работать а сегодня нет. Но вот например первые месяцы этого года вспомните толклись на месте практически по евро и фунту,все ждали спуска. И вот он как хорошо прошел. То есть периоды отличаются друг от друга. А если система настроена просто под флет или тренд то тут будет сложнее

Данная система скорее всего не под флет или тренд настроена. Она предполагает анализ цены за вчерашний день и соответственно этому анализу предеположение последующего движения цены. Я бы добавил еще к этой системе обязательный анализ важных новостей на сегодняшний день с предположительным движением от их выхода. При таком анализе можно будет сделать больше правильных точек входа, а при сомнении - воздержаться от входа в рынок.

Tit4 · **Tit4** » 14 мар 2015, 13:40

Чем то напомнила систему "пробой утреннего флета" только перенесенную на Н1 и с дневным интервалом. При соблюдении ММ и правильном подходе- можно отнести к консервативной стратегии... Соотношение стопа к профиту иногда не в нашу пользу, т.к. на флете может не дойти до противоположной границы. И наоборот, короткий откат вход, второе дно- вылет с рынка... Идея как и все хорошая, но нужно придумывать фильтрацию сигналов....

Sovok · **Sovok** » 14 мар 2015, 14:49

Tit4 писал(а):Чем то напомнила систему "пробой утреннего флета" только перенесенную на Н1 и с дневным интервалом. При соблюдении ММ и правильном подходе- можно отнести к консервативной стратегии... Соотношение стопа к профиту иногда не в нашу пользу, т.к. на флете может не дойти до противоположной границы. И наоборот, короткий откат вход, второе дно- вылет с рынка... Идея как и все хорошая, но нужно придумывать фильтрацию сигналов....

Да нет, на мой взгляд стратегия не имеет ничего общего с пробоем утреннего флета, ведь мы работаем не на пробой флета, а просто от диапазона вчерашнего дня, что для меня совсем непонятно, ведь цена очень редко сидит в один и тех же диапазонах.

sergo197 · **sergo197** » 14 мар 2015, 16:43

Sovok писал(а):Да нет, на мой взгляд стратегия не имеет ничего общего с пробоем утреннего флета, ведь мы работаем не на пробой флета, а просто от диапазона вчерашнего дня, что для меня совсем непонятно, ведь цена очень редко сидит в один и тех же диапазонах.

Согласен, с "Пробоем утреннего флэта" нет ничего общего, да и стратегия по сути не пробойная. Если просто посмотреть на истории пары Евро-Доллар, то цена очень редко возвращается в диапазон вчерашнего дня. На истории можно найти несколько входов, подходящих под описание этой стратегии, но это будет просто "притягивание за уши" ситуации под описанную стратегию. В данных условиях рынка эта ТС не работает, как мне кажется.

Sovok · **Sovok** » 14 мар 2015, 17:17

sergo197 писал(а):
Sovok писал(а):Да нет, на мой взгляд стратегия не имеет ничего общего с пробоем утреннего флета, ведь мы работаем не на пробой флета, а просто от диапазона вчерашнего дня, что для меня совсем непонятно, ведь цена очень редко сидит в один и тех же диапазонах.

Согласен, с "Пробоем утреннего флэта" нет ничего общего, да и стратегия по сути не пробойная. Если просто посмотреть на истории пары Евро-Доллар, то цена очень редко возвращается в диапазон вчерашнего дня. На истории можно найти несколько входов, подходящих под описание этой стратегии, но это будет просто "притягивание за уши" ситуации под описанную стратегию. В данных условиях рынка эта ТС не работает, как мне кажется.

Да вот поэтому и мне кажется, что стратегия не очень, может я что не так понял конечно, но автор молчит, как можно работать по диапазону вчерашнего дня, ведь случаи, когда цена два дня сидит в одном диапазоне можно пересчитать по пальцам.

Tit4 · **Tit4** » 14 мар 2015, 20:41

Sovok писал(а):Да вот поэтому и мне кажется, что стратегия не очень, может я что не так понял конечно, но автор молчит, как можно работать по диапазону вчерашнего дня, ведь случаи, когда цена два дня сидит в одном диапазоне можно пересчитать по пальцам.

При любом раскладе должна быть вариация и на обратное движение - иначе только лосей ловить. Стратегия подразумевает только 1 вход в сутки, после чего ждать следующий день. Жесткий флет, на мой взгляд тут не обязателен - главное, чтоб цена, ударившись в минимум- откатила. Эммм... Честно говоря, даже попытался несколько дней расчертить - отбоев сильных нет - только пробой и дальше по тренду. В стратегии не указано направление работы- но думаю, тут только по тренду и только ловить окончания коррекций...

Sovok · **Sovok** » 14 мар 2015, 20:45

Tit4 писал(а):
Sovok писал(а):Да вот поэтому и мне кажется, что стратегия не очень, может я что не так понял конечно, но автор молчит, как можно работать по диапазону вчерашнего дня, ведь случаи, когда цена два дня сидит в одном диапазоне можно пересчитать по пальцам.

При любом раскладе должна быть вариация и на обратное движение - иначе только лосей ловить. Стратегия подразумевает только 1 вход в сутки, после чего ждать следующий день. Жесткий флет, на мой взгляд тут не обязателен - главное, чтоб цена, ударившись в минимум- откатила. Эммм... Честно говоря, даже попытался несколько дней расчертить - отбоев сильных нет - только пробой и дальше по тренду. В стратегии не указано направление работы- но думаю, тут только по тренду и только ловить окончания коррекций...

Так вы почитайте внимательней, работаем од одной границы вчерашнего дня, а тейкпрофит у другой границы вчерашнего дня, вы представляете себе чтобы цена так жестко ходила в диапазоне вчерашнего дня?

Торговая стратегия "Вчерашний день"