Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Paramon]

Спасибо Афанасич за пояснения. Действительно интересная и сложная тема. Буду дальше вникать)

[Tit4]

Спасибо Афанасич за пояснения. Действительно интересная и сложная тема. Буду дальше вникать)

Тема действительно интересная и сложная. И все мы благодарны автору. Для этого достаточно просто поставить под сообшением спасибку( значок палец верх). Поверьте он это увидит и оценит. Лишние благодарности в виде текстовых сообщений (без конкретных вопросов) только захламляют тему ненужным текстом. Благодарю за интерес к теме и за понимание.

[Afanasich]

Спасибо Афанасич за пояснения. Действительно интересная и сложная тема. Буду дальше вникать)

Пожалуйста, Парамон! Будут вопросы, обращайся. Знания нужны, но и опыт, который приходит со временем, тоже немаловажен. Когда-то слышал высказывание, что самый лучший учитель в жизни-Опыт, берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво.

[Afanasich]

По результату вчерашних торгов на опционном рынке посмотрим на некоторые валютные пары, и как участники рынка страхуются на на этих инструментах. На евро вчера упал открытый интерес к страйку 1.0700 по путам на месячном контракте, на споте это район 1.0500. Честно говоря, думал, что вчера зашпилят туда, чтобы вынести покупашек. А по коллам вырос открытый интерес на контракте с экспирацией в понедельник на страйке 1.1050 (уровень 1.1016 на сегодня). Сомневаюсь в такое движение на сегодня, но...

[Afanasich]

Ещё одна валюта на опционы которой вчера шли активные торги-это канадский доллар. Заметно выделяется на месячном контракте, жить которому остаётся 9 дней, рост открытого интереса к страйку 0.7100 на фьючерсе. Приведя это значение в соответствие к нашим графикам с учетом премии и форвардпойнд, получим уровень 1.4069. Так что, если будет сегодня падение, то этот уровень может служить ориентиром для остановки и отскока цены.

[Afanasich]

Ёщё представляют интерес результаты торгов на опционном рынке на фьючерс японской ены. Выделил по путам на месячном контракте страйк 0.008875, на котором наторговали вчера 150 контрактов. Стоят контракты там по 29 пунктов, разница котировок между срочным и спотовым рынками сегодня составляет 59 пунктов. Приведя цену с помощью этих данных цену в соответствие к нашим графикам, получим уровень 113.63. Это намерения участников рынка, и их мы должны иметь ввиду, а как будет, посмотрим.

[Afanasich]

По результатам вчерашних торгов на опционном рынке по всем контрактам на ближайшую неделю на сегодня можно выделить важные уровни на евро. По коллах вырос открытый интерес к страйку 1.1050 на 263 контракта с экспирацией в понедельник, это будет уровень 1.1075. По путам на 461 контракт вырос открытый интерес на страйке 1.0900, на нашем графике это будет отметка 1.0839.

[Afanasich]

По британскому фунту на опционном рынке особое внимание было привлечено участниками рынка к страйку 1.2300 по коллам с экспирацией в понедельник. Считаем по формуле: страйк+премия-форвардпойнд, и получаем уровень 1.2325 на сегодня.

На австралийце на месячном контракте, жить которому остаётся 7 дней, хорошо торговался по коллам страйк 0.6075, именно там участники рынка страхуются от дальнейшего роста пары. Учитывая стоимость контрактов и разницу между срочным и спотовым рынками получится отметка 0.6165.

[Afanasich]

Ну и ещё стоит посмотреть на валютную пару с японской еной. Тут заметно оживление на опционном рынке, но выделю наиболее актуальные уровни , на которых больше всего вырос за вчера открытый интерес. На месячном контракте по коллам на страйке 0.009300 он вырос на 484 контракта- это приличный прирост за день. Приведя в соответствие к нашим графикам, получим уровень 107.31. А больше всего по путам наторговали контрактов на страйке 0.0091 с экспирацией сегодня. У нас это будет уровень 110.60.

[Afanasich]

Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.1144, выше находятся уровни 1.1119, 1.1335 и 1.1380. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.0658, выше расположены уровни 1.0707, 1.0756 и 1.0939. Баланс недели-это 1.0903. Опционные уровни последней недели месячного контракта-это не что иное как демонстрация динамики месячного контракта от начала его жизни и до конца. Евро примерно отработало в очередной раз месячный диапазон. Трудно давать советы в такое неопределённое время, если что-то делать, так можно пробовать продать с коротким стопом.

По анализу от Чикагской товарной биржи с учётом ожидаемой волатильности на фьючерсе евро на следующую неделю определён диапазон 1.0975-1.1339. Учитывая форвардпойнд, на нашем графике это будет диапазон 1.1079-1.1272. В таком диапазоне валютная пара останется с вероятностью 68%. Надо учитывать, что за баланс этого диапазона принимается цена закрытия недели, поэтому в течении недели диапазон может смещаться выше или ниже в зависимости от закрытия дня по отношению к предыдущему дню. Мне этот диапазон более симпатичен, но, к сожалению, рынок часто не считается с нашими симпатиями и хотелками.

Посмотрим на общую картину намерений участников рынка в ближайшие полгода, основываясь на рынок опционов по евро. Вверху таблицы указаны дни до окончания жизни каждого контракта, стрелками указаны предполагаемые движения по месяцам.