Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Продолжу предыдущий пост. Вчера опять набирали позиции на росте.

То что выходят из рынка продавцы фьючерса говорят и свежие отчёты по опционам, видно что, соскакивают и отработанных путов.

Пора уже присматриваться к мартовскому. А там нам 15-м страйке коллов больше 9500 контрактов, думаю, что туда и двинем, ничего не мешает, в то время как в сторону путов путь, довольно таки, тернистый.

[Afanasich]

Как-то не очень понятно ведут себя крупные участники на опционном рынке по евро. Я буду говорить с позиции покупателей, так вот покупают путы на лоях, как 5 дней назад на мартовский контракт, или покупают коллы на хаях, как вчера на мартовский контракт. У меня тут наиболее вероятное объяснение такое: например по вчерашним коллам, продают фьючерс и покупают коллы, но на деньгах коллы вчера стоили, грубо говоря, по 90 пунктов, а на 15-м страйке 22. Если допустить, что продали фьюч в районе 1.1320, то ниже 1.1295 такой портфель уже будет приносить прибыль. Если пойдут на север, то убытки по фьючу отчасти будет покрывать удорожание опционов, ну и ещё какие-то новые сделки по нейтрализации портфеля. На данный момент цена вышла из частокола путов на текущем месячном, жить которому до завтра, так что думаю сегодня и завтра ниже 1.1270 не пойдут. Если ничего не изменится, то с понедельника пойдём на юга, нут ключевое слово "если".

[Afanasich]

Точно отбились от опционного уровня на австралийце, единственно, что смущает, что не хотят по рынку сейчас покупать слабые участники, судя по дельте, возможно ещё раз зашпилят к уровню, чтобы показать народу движение роста, да и высадить лишних пассажиров. Там ещё есть мартовские коллы на страйке 0.7000 (уб 0.7082). Логично бы было уйти под него до конца недели.

[nunurs]

Здравствуйте Afanasich. 29 янв 2022, 14:49 сообщение график с улыбкой откуда взяли если можно ссылку. Я зашла https***cme*** но там нет такой диаграммы с улыбкой? Если можно дайте пожалуйста ссылку.

[Tit4]

Здравствуйте Afanasich. 29 янв 2022, 14:49 сообщение график с улыбкой откуда взяли если можно ссылку. Я зашла https***cme*** но там нет такой диаграммы с улыбкой? Если можно дайте пожалуйста ссылку.

Коллеги, ссылки от новичков нежелательны в ветке. Сторонние ресурсы не приветствуются.

[nunurs]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7303, выше есть уровень 0.7550. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.7084, ниже есть уровни 0.7041 и 0.6946. Баланс недели находится на уровне 0.7194. На этом инструменте буду искать место для продаж, на сегодня это уровень 0.7303.

AUDUSDH4.png

В отчётах по опционному рынку за неделю по коллам на текущий месячный контракт хорошо торговался страйк 0.7250 (бу 0.7290). А по путам уже устал обращать внимание на повышенный интерес к далёким страйкам, но они уже стоят дороже чем пару месяцев назад. Так на указанном контракте страйка 0.6600 опционы стоят по 12-13 пунктов (120-130 долларов за контракт), теперь умножьте на открытый интерес и получите сумму потерь покупателя на момент истечения контракта если цена останется на текущих ценах, либо выше .

Снимок.PNG

И еще один вопрос. """"Так на указанном контракте страйка 0.6600 опционы стоят по 12-13 пунктов (120-130 долларов за контракт),"""" На картинке это какой столбец, я не нашла этих цифр?

[nunurs]

Здравствуйте Afanasich. 29 янв 2022, 14:49 сообщение график с улыбкой откуда взяли если можно ссылку. Я зашла https***cme*** но там нет такой диаграммы с улыбкой? Если можно дайте пожалуйста ссылку.

Коллеги, ссылки от новичков нежелательны в ветке. Сторонние ресурсы не приветствуются.

Извините я не знала. Спасибо что предупредили.

[nunurs]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2597, выше есть уровyb 1.2654 и 1.2682. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2471, ниже есть уровни 1.2339 и 1.2227. Недельный баланс находится на уровне 1.2534. На этом инструменте у меня покупки, на данный момент цена в дилемме, если уйдём выше недельного уровня 1.2597, то рост продолжится, но большой волатильности ожидать не следует, найдутся продавцы на уровнях 1.2654 и 1.2682.

USDCADH4.png

На гистограмме ои недельного контракта видно, что наибольший интерес на страйке 0.8000 фьючерса (1.2500). Конструкция создавалась, если мне не изменяет память, 14-го числа. Тогда коллы стоили почти в два раза дешевле путов, поэтому тут возможен как синтетический фьючерс- покупка путов и продажа коллов, или наоборот. Второй вариант-это покупка коллов и путов, но коллов в два раза больше. Конструкция рассчитана на повышенную волатильность в любую сторону с вероятностью на рост фьючерса больше. Стоимость конструкции около 95 пунктов, поэтому покупатель будет в прибыли в случае выхода цены из диапазона 1.2500-0.0095=1.2405---1.2500+0.0095=1.2595. Если же это синтетический фьюч, то похоже что он короткий (в рост на наших графиках)

Снимок.PNG

А здесь я не нашла """Стоимость конструкции около 95 пунктов"""
Вас не затруднит в следующей раз во время анализа и эти вопросы тоже охватит?

[Afanasich]

Вышли предварительные отчёты СМЕ за пятницу. С понедельника по опционам начинается новый контрактный месяц с экспирацией 4-го марта. По евро видно, что канал немного поднялся по отношению к прошлому месяцу. Наибольший открытый интерес опционов CALL с открытым интересом в 10674 контракта находится на уровне 1.1554, выше есть уровни 1.1707 и 1.1801. Нижний уровень месячных опционов PUT с открытым интересом 4159 контрактов расположен на отметке 1.1086, выше есть уровни 1.1180, 1.1224 и 1.1265, а ниже есть уровень 1.0989. Баланс месяца находится на уровне 1.1320. Надеюсь увидеть цену на 1.1554, там хорошее место для продаж, контрактов много, соответственно там ожидается и много продаж на фьючерсе. Если же цена уверенно пройдёт месячную селлзону, то вероятность похода в 18-ю фигуру очень высока. Но к экспирации надо будет возвращаться ниже 1.1550.
Теперь посмотрим на недельные уровни по евро. Нижний уровень пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.1091, выше есть значимый уровень 1.1343. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.1553, ниже есть уровень 1.1456. Баланс недели расположен на уровне 1.1320. Недельный интерес почти совпадает с месячными уровнями.

Судя по гистограмме ои месячного контракта, выше 15-го страйка (1.1553) цене пройти будет тяжело.

А по результату вчерашних торгов выделяется значительно высокий интерес к страйку 1.1800 по коллам. Правда, на 15 страйке интерес выше да и опционы стоят раз в 8 дороже, но если цена по каким-то причина полетит вверх, то можно будет предположить где её остановят.

[Afanasich]

Здравствуйте Afanasich. 29 янв 2022, 14:49 сообщение график с улыбкой откуда взяли если можно ссылку. Я зашла https***cme*** но там нет такой диаграммы с улыбкой? Если можно дайте пожалуйста ссылку.

Здравствуйте! Вот ссылка не через квикстрайк, а с сайта https://www.cmegroup.com/tools-informat ... range.html Там в "продуктах" надо войти в Foreign Exchange и выбрать инструмент. Если что-то не поймёте, пишите без стеснения, покажу в картинках. Как считать стоимость конструкций и стоимость контрактов в долларах расскажу позже.
Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом 2209 контрактов расположен на отметке 1.2998, выше есть значимые уровни 1.3276, 1.3355 и 1.3421, а ниже есть уровень 1.2502. Верхний уровень колл опционов с открытым интересом в 1177 контрактов находится на отметке 1.3559, выше есть уровни 1.3692, 1.3770, 1.3906 и 1.4003. Баланс месяца находится на уровне 1.3316. Верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3852, намного ниже есть уровень 1.3618, а выше находится уровень 1.3952. Нижний уровень недельного канала с наибольшим открытым интересом находится на 1.3318, ниже есть уровень менее значимый-1.3152, а выше-1.3433. Недельный баланс находится на уровне 1.3687. Верхняя недельная зона вышла за пределы месячного диапазона, а это один из признаков, что и цену могут туда утянуть, но я буду продавать от 1.3659, а там видно будет.