Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Afanasich · **Afanasich** » 24 янв 2022, 10:16

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9273. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 0.9097. Баланс недели находится на уровне 0.9186. У кого покупок нет, то можно купить по рынку, либо от 0.9097

Глядя на гистограмму открытого интереса месячного контракта, моё мнение однозначно-цене выгодно идти в сторону путов (вверх, как минимум, в 93-ю фигуру) . Для низов, пока, нет не условий, не желания.

Afanasich · **Afanasich** » 24 янв 2022, 10:57

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 119.09, значительно ниже есть уровни 116.32 и 115.66. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 112.82, выше есть уровень 113.23. Баланс недели находится на уровне 115.96. Ситуация схожая с франком. Можно покупать, но надо учитывать, что могут высадить покупателей в районе 112.82.

По распределению открытого интереса месячного контракта заметно, что цена выше 88-го страйка по коллам, а это будет затруднять дальнейшее продвижение в сторону коллов (вниз). А стратегические цели этой пары выше 116.00.

Afanasich · **Afanasich** » 28 янв 2022, 10:03

Для меня есть, как минимум, три причины верить в дальнейший рост на паре с еной: кроют при достижении цели крупный пут спрэд, который был открыт буквально пару дней назад и отработал на ура,

цена растёт при бидовой дельте на фьюче, скорее всего двигают котировки бай лимитами,

ну и интерес на фьючерсе растёт.

Чуть ниже 115.00 находится уровень крупной сделки колл опционов, который пару недель находился в деньгах, думаю, что до экспирации 4-го февраля цену ниже больше не пустят. По этим причинам из четырёх покупок закрыл только одну. Цель находится на опционном уровне 116.68. Там уже можно будет переворачиваться в продажи.

Afanasich · **Afanasich** » 29 янв 2022, 10:44

Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.1343, ниже есть уровень 1.1296, а выше находятся уровни 1.1391 и 1.1440. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.1135, он уже отработан, ниже есть уровни 1.1063 и 1.0982. Баланс недели-это 1.1239. Можно пробовать покупать со стопом под лоу, цена остановилась на предпоследнем месячном уровне, туда сейчас переместился наибольший интерес месячного контракта. Если пробиваем существующий минимум, то раньше 1.0985 покупок искать не стоит, а если пойдём вверх, то будем, как минимум, на 1.1245.

Судя по гистограмме открытого интереса опционов евро на текущий месячный контракт, жить которому неделю, последний поход на юга превышает ожидания большинства участников рынка. В новом формате отчётов не стало таблички с отражением соотношения опционов в деньгах, но и визуально заметно, что путов в деньгах больше половины. Мы знать не можем знать портфелей крупных участников, но по классике экспирироваться желательно в районе 1.1300. Вполне возможно, что увидим на неделе шпильку в 1.0980

На мартовском контракте путы тоже залезли в деньги прилично, зато 15-й страйк стоит как Бурдж-Халифа в Дубае, пойдём туда.

Afanasich · **Afanasich** » 29 янв 2022, 10:49

Продолжу по евро.
Ну и по ожидаемой волатильности по текущему месячному на сегодня наиболее вероятное отклонение от текущих цен составляет 114 пунктов. Опционы пут сильно дорожают ниже текущих котировок, а дорожать начинают после 1.1250.

А по результатам вчерашних торгов можно посмотреть как меняется настроение участников на рынке. Смотрите, на 1.1000 путы немного сбросили, относительно мало, но всё же. Выходят с убытком с коллов 15-го страйка. Полагаю, что там и дальше будет отток, если по недельному с экспирацией 18-го февраля время ещё есть, то по текущему месячному могут возникать сложности с выходом из позиции, а потом исполнение опциона покупкой фьюча выше 1.1500, и крах. Ну а в общем я бы не сказал, что по вчерашним торгам определяется приоритет.

Afanasich · **Afanasich** » 29 янв 2022, 12:26

Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.3359, ниже расположены уровни 1.3271 и 1.3233. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.4552, значительно ниже есть уровни 1.3703, 1.3605 и 1.3558. Баланс недели расположен на уровне 1.3953. Тут настроение большинства участников рынка почти не изменилось. Ситуация похожая как на евро. Думаю, что можно пробовать покупать, но сделка рискованная, на ажиотаже могут провалить цену.

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7301, ниже есть уровень 0.7252. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6098, выше расположены уровни 0.6887, 0.6920 и 0.7023. Баланс недели находится на уровне 0.6702. Уже много раз писал быть осторожными с покупками на австралийце, цели снижения у него в 61-й фигуре. Если дадут, то можно будет продать от 0.7252.

Afanasich · **Afanasich** » 30 янв 2022, 08:21

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3888, значительно ниже находятся уровни 1.3158, 1.3074 и 1.2992. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2418, выше есть уровни 1.2494 и 1.2679. Недельный баланс находится на уровне 1.3154. Ничего не изменилось за месяц в настроениях большинства участников рынка, разве что снизу подперают уровнями, от которых возможны покупки. На этом инструменте рассматриваю только покупки, можно покупать с отката. А графически откат смотрится в район 1.2660.

Afanasich · **Afanasich** » 30 янв 2022, 09:03

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9354, выше есть уровни 0.9411 и 0.9449. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 0.9178. Баланс недели находится на уровне 0.9266. Месячный диапазон отработан, закрыл покупки, но продавать не стал, вероятность похода в район 0.9450 большая. Через неделю по новым отчётам буду строить планы. Оленька Васильева, если хватило у Вас терпения удержать покупку, то поздравляю с профитной сделкой.

Afanasich · **Afanasich** » 30 янв 2022, 09:37

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 116.43, выше находится уровень 117.02. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 113.60. Баланс недели находится на уровне 115.01. Часть покупок закрыл на месячном балансе, хотя в то, что сходим на 116.74 у меня сомнений мало. Покупать сейчас уже поздно, пробовать продать от месячной селлзоны можно.

Afanasich · **Afanasich** » 01 фев 2022, 11:18

Если посмотреть на евро с позиции продавцов опционов, которыми чаще являются крупные участники рынка, конец недели выгодно цену оставить выше 1.1268. Смотрите, частокол путов отработали на ура. Крупный тут на 10-м страйке текущего контракта далеко, да и поздно уже в него метить. В четверг были крупные вливания путов на мартовский контракт, сделки не логичные в том плане, что проходили на лоях, скорее всего хеджировали покупки на фьючерсе. На спредовую конструкцию не похоже, входили в разное время.

В подтверждение такой логики в отчётах видим в этот день рост интереса на фьюче.

В пятницу сбрасывали позиции, можно полагать, что этим занимались продавцы путов, которые покрыты фьючерсом.

Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.