Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9444, ниже есть уровень 1.9400, который может быть препятствием для роста. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом расположен на отметке 0.9143, ниже есть уровень 0.9086. Баланс недели находится на уровне 0.9295. У меня на этом инструменте покупки из месячной зоны, с целями определюсь через неделю, когда будут новые месячные уровни.

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 113.95, выше находятся уровни 114.61 и 115.09. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 111.13, выше его есть уровень 1174, а ниже находятся уровни 110.53 и 109.92 . Баланс недели находится на уровне 112.54. Тут у меня продажи. У кого их нет, можно пробовать с текущих.

А на опционном рынке ены в пятницу сильно вырос интерес к страйку 0.008750 по путам. Это около денег, поэтому расцениваю эту сделку как страховку покупок фьючерса. Так что если и сходим вверх, то не выше 114.60, а потом вниз, либо сразу вниз с текущих.

[Ольга Васильева]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.4286, намного ниже есть уровни 1.3158 и 1.2660. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2346, ниже находятся уровни 1.2258, 1.2192 и 1.2121. Недельный баланс находится на уровне 1.3315. В течении месяца канал почти не претерпел изменений, настроения участников рынка не меняется. На этом инструменте у меня покупки, с целями буду определяться через неделю, когда начнётся новый месячный контракт.

USDCADH4.png

Спасибо за подробный анализ, коллега.
Вижу, что Вы покупаете пару. А сие значит, что ждете укрепления доллара и снижения курса канадского доллара. Вопрос в следующем: нефтяные котировки ждете внизу? Если пара покупается, то значит есть у трейдера расчет на падение цен нефти и канадца.
Честно говоря, я пока продаю пару краткосрочно. Не вижу сигнала для покупок. Новая неделя покажет, что к чему. А так вне рынка по паре.
Удачи Вам и профита.

[Tit4]

Боюсь, что нефть в ближайшее время вернется к росту. Как и газ. Так что осторожно с продажами. В среднесрочной перспективе в зимнее время углеводороды как правило растут в цене ввиду того, что увеличивается спрос, в следовательно и дефицит по всему северному полушарию.
Разве что страны ОПЕК не выкинут какой то фортель. Это наблюдения и умозаключения. Зиму прогнозируют холодную.

[Afanasich]

Это прогноз на предстоящую неделю по канадцу, думаю, что ниже диапазона последних двух недель не выпустят на следующей неделе. А что будет дальше посмотрим. В столе заказов на фьючерс есть на мартовском контракте 0.8319, это приблизительно 1.2020. На американской нефти похоже назревает откат на ближайшие три недели. Стали выходить коллы в деньгах с страйков 70 и 75, заработали ребята и не верят в дальнейший рост до экспирации 16-го ноября. Ну и не верят в 92 и даже в 85.

[Afanasich]

Прошлую неделю не писал посты по опционному анализу, был на отдыхе за границей, и как-то не хватало времени.
С прошлого понедельника по опционам начинается новый контрактный месяц с экспирацией 3-го декабря. По евро видно, что месячный канал немного опустился по отношению к прошлому месяцу. Наибольший открытый интерес опционов CALL с открытым интересом в 6191 контракт находится на уровне 1.1795, выше есть уровень 1.1992, а ниже находятся уровни 1.1749 и 1.1705. Нижний уровень месячных опционов PUT с открытым интересом 3804 контракта расположен на отметке 1.1418, ниже находятся уровни 1.1377 и 1.1333, а выше есть уровень 1.1454. Баланс месяца находится на уровне 1.1607.
Теперь посмотрим на недельные уровни по евро. Нижний уровень пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.1294, выше есть уровни 1.1338 и 1.1379. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.1547, выше есть уровень 1.1595, а ниже находится уровень 1.1488. Баланс недели расположен на уровне 1.1419. Цена отбилась от месячного баланса, и двигается в сторону нижнего месячного канала. Буду там покупать, но могут, конечно, и провалиться ниже. Нижняя недельная зона вышла за пределы месячной, вполне могут утянуть туда и цену, поэтому на 1.1294 поставлю отложку на покупку. Продажи буду рассматривать выше 17-й фигуры.

Судя по торгам на опционном рынке за прошедшую неделю большинство участников надеются увидеть цену ниже, но недалеко. Причём, много опционов именно на предстоящую неделю.

[Afanasich]

Месячный опционный канал по британскому фунту значительно расширился по отношению к предыдущему месяцу. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом 2043 контракта расположен на отметке 1.2794, выше есть значимые уровни 1.3256, 1.3293 и 1.3327. Верхний уровень колл опционов с открытым интересом в 2177 контрактов находится на отметке 1.4050, ниже расположены уровни 1.3724, и 1.3685. Баланс месяца находится на уровне 1.3426. В прошлый месяц ценник дал возможность закрыть покупки с небольшой прибылью и открыть продажи от месячной зоны. На данный момент цена в районе месячного баланса и недалеко от первых нижних месячных уровней, а последнее время они хорошо отрабатываются. На данный момент в рынок лезть не буду, часть продаж закрыл, а часть перевёл в бу. Буду ждать краёв рынка по месячке.
Верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.4199, ниже есть уровни 1.3575 и 1.3518. Нижняя отметка недельного канала с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.3355, ниже есть уровень менее значимый-1.3322. Недельный баланс находится на уровне 1.3778. При интрадейной торговле можно рискнуть купить из недельной зоны с коротким стопом.

[Afanasich]

На австралийском долларе верхний уровень месячных опционов колл с наибольшим открытым интересом в 1825 контрактов расположен на отметке 0.7565, выше есть уровень 0.7609, а ниже расположен уровень 0.7526. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.6398 с открытым интересом 15036 контрактов, выше есть уровни 0.6498 и 0.7185. Баланс месяца-это уровень 0.6982.
Посмотрим, какую информацию можно получить из недельных отчётов СМЕ в отношении австралийского доллара. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом пут опционов расположен на отметке 0.7148, выше есть уровни 0.7196 и 0.7242. Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.7800, ниже расположены уровни 0.7501 и 0.7453. Баланс недели расположен на уровне 0.7474. Тут у меня продажа от месячной зоны прошлого месяца, если пойдут выше, то буду доливаться в продажи от 0.7565.

[Afanasich]

Согласно опционному анализу на валютной паре USDCAD верхний месячный уровень с наибольшим открытым интересом 15287 контрактов находится на отметке 1.4085, ниже расположены уровни 1.3889, 1.2990 и 1.2677. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом в 1845 контрактов расположен на отметке 1.1494, выше есть уровни 1.1903 и 1.2045. Баланс месяца-это уровень 1.2791.
Верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2742, ниже находится уровень 1.2666. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2453, ниже есть уровень 1.2382. Недельный баланс находится на уровне 1.2598. Есть тут у меня покупка от месячной зоны прошлого контракта, если выбьет в ноль, так выбьет, не беда. Покупки выше 1.2045 не буду рассматривать, да и продавать как-то стрёмно, буду ждать.

В четверг на рынке опционов активно наливали страйк 0.7900 путов, больше двух тысяч контрактов. Это недельные опционы с экспирацией 17-го ноября. На наших графиках уровень безубыточности этих контрактов 1.2666. Должна быть там реакция. Если этот уровень пройдём легко, то можно будет смело искать покупки.

[Afanasich]

На валютной паре USDCHF верхний уровень пут опциона с наибольшим месячным открытым интересом в 2009 контрактов находится на уровне 0.9533, ниже есть уровни 0.9488 и 0.9401. Нижний уровень месячного контракта с наибольшим открытым интересом в 292 контракта расположен на отметке 0.9028, ниже есть уровень 0.8998, а выше находится уровень 0.9053. Баланс месяца находится на уровне 0.9291.
Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.9055, верхний уровень с наибольшим интересом находится на отметке 0.9275, выше есть уровень 0.9354, а ниже находится уровень 9245. Баланс недели расположен на уровне 0.9166. Оставил одну покупку от недельной зоны, остальные закрыл с небольшой прибылью, если пойдут ниже, то от недельной и месячной зон буду доливаться в покупки.

[Afanasich]

На валютной паре USDJPY месячный опционный канал значительно поднялся. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом 2368 контрактов расположен на отметке 111.56, ниже есть уровни 109.87 и 106.40. Верхний уровень с наибольшим месячным открытым интересом в 3476 контрактов находится на отметке 116.38, выше есть уровень 119.09, а ниже находятся уровни 115.74 и 115.17. Месячный баланс- это уровень 113.96.
Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 114.33, выше находятся уровни 115.03 и 115.65. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 113.60, ниже есть уровни 112.94 и 112.05. Недельный баланс находится на уровне 113.97. Цена в месячном балансе, поэтому ничего не предпринимаю, буду ждать месячных уровней.

В пятницу на недельном контракте прошла опционная конструкция на страйке 0.008775, диапазон которой на нашем графике 113.60-114.33. В зависимости от того куда цена выйдет из диапазона будет и приоритет движения, но последнее время цена чаще заканчивала неделю в диапазоне. Если пойдём вверх, то раньше 116.38 с продажами в рынок лучше не лезть.