Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Здесь можно публиковать торговые сигналы. Сигналы платные или условно платные публикуются в разделе Реклама. Так же трейдеры здесь могут вести персональные журналы торговли. Сигналы и журналы, которые не вызывают интересе читателей и не несут в себе очевидную пользу для форумчан, могут быть лишены бонусного вознаграждения!
Бонус за сообщение 0.4$

Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Сообщение Afanasich » 20 ноя 2021, 09:57

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на евро по опционному анализу находится на отметке 1.1403, выше находятся уровни 1.1448 и 1.1496. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 1.1184, ниже есть уровень 1.1140, а выше находится уровень 1.1222. Баланс недели находится на уровне 1.1295. Диапазон недели утянули ниже месячного диапазона, вероятность перелоу есть, но не очень большая. На уровне 1 1184 выставлю очередной ордер на покупку.
EURUSDH4.png

Стоит посмотреть на общую картину опционного рынка текущего месячного контракта, который будет действовать до 3-го декабря. Ну что сказать, цену вниз ещё, конечно, могут тянуть, но я смысла в этом не вижу, там не будет ликвидности. На данный момент 87.4% путов в деньгах, очень много, и левее цены на гистограмме нет привлекательных целей. Цена, устраивающая большинство участников рынка, в районе 1.1600. А чтобы потери от продаж опционов были оправданы надо контракт заканчивать хотя бы на 1.1450.
Opera Снимок_2021-11-20_092405_www.cmegroup.com.png

Ну и несколько слов про вход в рынок крупных участников. Оранжевые уровни, это контракты по путам с вливаниями более 1000 контрактов. Наиболее крупные декабрьские путы в деньгах. Чтобы это исправить надо цену к 3-му декабря поднять до 1.1460. Во вторник в рынок вошла крупная календарная спредовая конструкция январского и февральского контрактов с открытым интересом по 3000. Это кабинетная сделка, поэтому кто не знает где такие смотреть, скорее всего, её не заметит. Ближняя цель тут на 1.1074. Это, пока, условно, так как уровни расcчитаны отдельно с учётом стоимости по 22 пункта и по 18 пунктов, хотя на самом то деле участник получает 18 и тратит 22, его безубыток будет чуть выше уровней. Ну и форвардпойнд будет немного другой в январе. Не буду больше нагружать, но мне видится до января движение в 1.1600, а потом падение в район 11-й фигуры.
EURUSDH1.png
Последний раз редактировалось Afanasich 20 ноя 2021, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
Afanasich
 
Сообщений: 1983
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 537.80 Доллар
Награды: 4
Ветеран I (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 215 раз.
Поблагодарили: 1527 раз.

Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Сообщение Afanasich » 20 ноя 2021, 10:32

Рассмотрим британский фунт с позиции опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.3381, ниже есть значимые уровень 1.3334 и 1.3291. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.3480, выше есть уровни 1.3505 и 1.3562. Баланс недели расположен на уровне 1.3432. цена в балансе. Буду ждать месячных уровней, продажи рассматривать не раньше 37-й фигуры, а покупать не выше 33-й фигуры.
GBPUSDH4.png
Аватар пользователя
Afanasich
 
Сообщений: 1983
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 537.80 Доллар
Награды: 4
Ветеран I (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 215 раз.
Поблагодарили: 1527 раз.

Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Сообщение Ольга Васильева » 20 ноя 2021, 10:46

Afanasich писал(а):Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на евро по опционному анализу находится на отметке 1.1403, выше находятся уровни 1.1448 и 1.1496. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 1.1184, ниже есть уровень 1.1140, а выше находится уровень 1.1222. Баланс недели находится на уровне 1.1295. Диапазон недели утянули ниже месячного диапазона, вероятность перелоу есть, но не очень большая. На уровне 1 1184 выставлю очередной ордер на покупку.
Приветствую, коллега. Спасибо за подробный анализ пар. Как всегда, на высоте!
По паре вижу спуск до уровня 1.1167. И соглашусь, что покупать лучше всего с 11 фигуры. Есть еще 1.1250, который цена пары зацепила, но откатилась. Значит на неделе ждем тестирования и прорыва вниз. Скорее всего уйдет вниз при новостях цена пары туда.
Вложения
Screenshot_2.png
Ольга Васильева
 
Сообщений: 15931
Зарегистрирован: 16 янв 2017, 13:21
Средств на руках: 3,481.15 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 8293 раз.
Поблагодарили: 3746 раз.
Регистрируйся и получай бонусы за посты. index.php?r=12409

Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Сообщение Afanasich » 20 ноя 2021, 15:43

Ольга Васильева писал(а):
Afanasich писал(а):Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на евро по опционному анализу находится на отметке 1.1403, выше находятся уровни 1.1448 и 1.1496. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 1.1184, ниже есть уровень 1.1140, а выше находится уровень 1.1222. Баланс недели находится на уровне 1.1295. Диапазон недели утянули ниже месячного диапазона, вероятность перелоу есть, но не очень большая. На уровне 1 1184 выставлю очередной ордер на покупку.
Приветствую, коллега. Спасибо за подробный анализ пар. Как всегда, на высоте!
По паре вижу спуск до уровня 1.1167. И соглашусь, что покупать лучше всего с 11 фигуры. Есть еще 1.1250, который цена пары зацепила, но откатилась. Значит на неделе ждем тестирования и прорыва вниз. Скорее всего уйдет вниз при новостях цена пары туда.

У меня есть уровень 1.1104, именно там вижу дно. По моей стратегии цена должна возвращаться к пробитым месячным уровням рано или поздно, потому что для проталкивания цен в таких зонах дилеру приходится совершать невыгодные сделки. В данном случае пробивали уровни коллов (выделены розовыми квадратами). Это у нас с вами есть своп, а у дилеров их нет, они часть биржевой структуры. Так что при возврате к таким уровням они будут передавать невыгодные продажи в слабые руки. Уровень 1.1422 от июля 20-го года отработали, остаётся 1.1104 от мая того же года. Посмотрим.
EURUSDDaily.png

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7352. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.7232, ниже есть уровни 0.7389. Баланс недели находится на уровне 0.7293. Как и ожидалось ползём потихоньку вниз. У кого нет продаж, можно будет пробовать войти от 0.7350, покупать опасно, но если не терпится, то можно от 0.7180 с коротким стопом.
AUDUSDH4.png
Аватар пользователя
Afanasich
 
Сообщений: 1983
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 537.80 Доллар
Награды: 4
Ветеран I (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 215 раз.
Поблагодарили: 1527 раз.

Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Сообщение Afanasich » 21 ноя 2021, 10:19

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2661, выше есть уровни 1.2755, 1.2789 и 1.2905. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2533, ниже есть уровни менее значимые-1.2460 и 1.2346. Недельный баланс находится на уровне 1.2596. Держу покупки с прошлого месяца. Верхний месячный уровень можно считать отработанным, можно пробовать продать чуть выше, от месячного уровня в районе 1.2677 с коротким стопом, но более надёжной сделкой будет покупка от 1.2533.
USDCADH4.png

Судя по гистограмме открытого интереса недельного контакта цене на фьючерсе желательно подняться хотя бы до 0.7975 (опуститься до 1.2533), чтобы выйти из критических продаж путов, которых уже 53%. А в общем на неделе цене некуда разогнаться, скорее всего будет флет с диапазоном в 100 пунктов.
Opera Снимок_2021-11-21_120605_www.cmegroup.com.png
Аватар пользователя
Afanasich
 
Сообщений: 1983
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 537.80 Доллар
Награды: 4
Ветеран I (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 215 раз.
Поблагодарили: 1527 раз.

Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Сообщение Afanasich » 21 ноя 2021, 10:33

Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.9094. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9361. Баланс недели расположен на уровне 0.9228. Закрыл половину покупок с прошлого месяца, остальные перевёл в бу. От недельной зоны продавать опасно, ввиду низкой ликвидности цена легко ходит через неё. Можно рискнуть продать от 0.9400 с коротким стопом. Покупать из диапазона 0.9094-0.9028 буду однозначно.
USDCHFH4.png
Аватар пользователя
Afanasich
 
Сообщений: 1983
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 537.80 Доллар
Награды: 4
Ветеран I (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 215 раз.
Поблагодарили: 1527 раз.

Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Сообщение Afanasich » 21 ноя 2021, 11:03

Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 115.53, ниже есть уровень 115.31. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 112.60, ниже есть уровень 111.71, а выше 112.88. Недельный баланс находится на уровне 114.05. Цена в балансе, поэтому буду ждать месячных диапазонов.
USDJPYH4.png

На торгах опционами в пятницу произошёл относительно большой отток контрактов с страйка 0.008675 по путам текущего месячного контракта (район 115.40). Для меня это один из признаков того, что участники рынка перестают верить в такие котировки до истечения контракта 3-го декабря.
Opera Снимок_2021-11-21_124222_www.cmegroup.com.png
Аватар пользователя
Afanasich
 
Сообщений: 1983
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 537.80 Доллар
Награды: 4
Ветеран I (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 215 раз.
Поблагодарили: 1527 раз.

Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Сообщение Afanasich » 04 дек 2021, 08:28

Вышли предварительные отчёты СМЕ за пятницу. С понедельника по опционам начинается новый контрактный месяц с экспирацией 7-го января. По евро видно, что канал значительно опустился по отношению к прошлому месяцу. Наибольший открытый интерес опционов CALL с открытым интересом в 3611 контрактов находится на уровне 1.1462, выше есть уровни 1.1495, 1.1532 и 1.1615. Нижний уровень месячных опционов PUT с открытым интересом 5880 контрактов расположен на отметке 1.1078, выше находится уровень 1.1159, а ниже расположен уровень 1.0988. Баланс месяца находится на уровне 1.1272.
Теперь посмотрим на недельные уровни по евро. Нижний уровень пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.1302. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.1384. Баланс недели расположен на уровне 1.1346. Цена выше месячного баланса и на нижней зоне недельного контракта. Моё мнение, что будут добивать низа, и похоже это будет последнее обновление лоу. Буду входить в покупку рабочим лотом от 1.1078. Хочу оговориться, что через пару недель пройдёт экспирация квартального фьючерса, ввиду чего и изменится форвардпойнд, ну и весь канал месяца может опуститься пунктов на 30. Продавать от 1.1462 опасно, но я буду пробовать со стопом.
EURUSDH4.png

Посмотрим на результат торгов опционного рынка за прошедшую неделю. На коллах значительно вырос интерес к страйку 1.1400 месячного контракта (уровень бу около 1.1460). По путам очень много добавили на страйк 1.1100 недельного контракта с экспирацией 17-го декабря (уровень бу около 1.1090). Похоже, что это и есть наиболее вероятное движение в предстоящие две недели. Ну а на страйке 1.1350, скорее всего, появилась конструкция синтетического фьючерса. В какую он сторону будет зависеть от того, куда цена выйдет из недельного диапазона на графике.
Opera Снимок_2021-12-04_100132_www.cmegroup.com.png

Визуально расстановка сил по открытому интересу на недельном контракте выглядит так.
Opera Снимок_2021-12-04_101605_www.cmegroup.com.png
Аватар пользователя
Afanasich
 
Сообщений: 1983
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 537.80 Доллар
Награды: 4
Ветеран I (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 215 раз.
Поблагодарили: 1527 раз.

Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Сообщение Ольга Васильева » 04 дек 2021, 09:18

Afanasich писал(а):Баланс недели расположен на уровне 1.1346. Цена выше месячного баланса и на нижней зоне недельного контракта. Моё мнение, что будут добивать низа, и похоже это будет последнее обновление лоу. Буду входить в покупку рабочим лотом от 1.1078. Хочу оговориться, что через пару недель пройдёт экспирация квартального фьючерса, ввиду чего и изменится форвардпойнд, ну и весь канал месяца может опуститься пунктов на 30. Продавать от 1.1462 опасно, но я буду пробовать со стопом.

Приветствую, коллега.
Вчера я продала пару под вечер. Совершила ошибку, так как цена росла на новостях. Продала от 1.1285 и цена ушла вверх. Думала буду держать продажу, со стопом. Но решила закрыть небольшой минус, когда цена снова стала снижаться. В общем, по паре буду ждать более ясной ситуации на новой неделе.
Спасибо за подробный анализ. Как всегда, на высоте.
Вложения
Screenshot_1.png
Ольга Васильева
 
Сообщений: 15931
Зарегистрирован: 16 янв 2017, 13:21
Средств на руках: 3,481.15 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 8293 раз.
Поблагодарили: 3746 раз.
Регистрируйся и получай бонусы за посты. index.php?r=12409

Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Сообщение Afanasich » 04 дек 2021, 09:44

Месячный опционный канал по британскому фунту в отличии от евро немного поднялся, но остаётся достаточно широким для полной отработки диапазона. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом 2560 контрактов расположен на отметке 1.2956, ниже есть значимый уровень 1.2915, а выше расположены уровни 1.3030 и 1.3094. Верхний уровень колл опционов с открытым интересом в 2041 контракт находится на отметке 1.4399, ниже расположены уровни 1.3614 и 1.3528. Баланс месяца находится на уровне 1.3677.
Верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3501, ниже есть уровень 1.3424. Нижняя отметка недельного канала с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.3226, ниже есть уровни менее значимые-1.3101 и 1.3085. Недельный баланс находится на уровне 1.3315. Заметил, что последнее время хорошо работают промежуточные месячные уровни, поэтому можно будет пробовать продать из района 36-й фигуры. Ну а ордер на покупку установлю от уровня 1.2956.
GBPUSDH4.png

Судя по торгам опционами на прошедшей неделе цену выше района 35-й фигуры могут и не пустить до середины месяца. Есть по коллам большой интерес к недельным опционам с экспирациями 10-го и 15-го числа на страйке 1.3500. Там начнутся продажи фьюча.
Opera Снимок_2021-12-04_113433_www.cmegroup.com.png
Аватар пользователя
Afanasich
 
Сообщений: 1983
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 537.80 Доллар
Награды: 4
Ветеран I (1) Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 215 раз.
Поблагодарили: 1527 раз.


Вернуться в Торговые сигналы и журналы торговли

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 170

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения