Что такое МАРТИНГЕЙЛ

[Рэндом]

У меня есть советник с ограниченым мартином. Результаты тестирования bitvi-robotov/testirovanie-sovetnika-marty-t845.html Как показывает практика рабочий вариант. Да убытки будут, но они не фатальны. А при мартине на всю котлету легко слить счет.

[m555]

Так ведь все преимущество мартина как раз заключается в том, чтобы увеличивать лоты именно до упора. Упором будет положительная сделка (пакет сделок), которая и выведет серию в плюс или хотя бы в ноль.

Cобственно несколько раз так и проделывал и слава Богу все проходило нормально и сливов как бы и не было. А насчет страховочки, то перезаряжать этот мартин также можно, но также есть пределы. И если мартинить селл 0,1 баем 0,2 и потом опять мартинить 0,3 на селл и опять ошибка, то в трейдинге у меня дальше может идти лишь бай 0,2 и получаем лок и разруливаем потом его с остатком -0,1. Как-то так, но до этого не доходило.

[Haos]

Спасибо, что сравнил с теоретиками, которые ничего не знают о рынке.

Речь шла о том, что теория о случайном блуждании рынка - теоретическая. Здесь нет места для персонажей. И уж тем более ни к кому лично это не относится.

Деньги реальные, на реальных уровнях, но ни на одном уровне трейдер не знает, какие именно реальные деньги толкнут рынок - продавцов или покупателей. Если бы можно было это знать, самой рыночно-спекулятивной модели не существовало бы. Потому, хоть 10 уровней открывайся, но каждый раз вероятность движения вниз и вверх будет одинаковой. Именно с точки зрения абстрактных теорий, да, если три раза так, то четвертый более вероятно, что уже иначе. А фактически - на любом этапе серии может пойти, как вниз, так и вверх, может быть прибыль, а может быть убыток.

Понятие вероятности - это такое, скажем так, псевдонауное дело, аналого которому в человеческой науке, пожалуй нет, разве что в теории эволюции Дарвина. Она зародилась как попытка некоторых ученых, пристрастившихся к азартным играм, понять как бы побольше хапнуть за игру. Не в даваясь во все нюансы опишу лишь лишь одну нелепость на примере всем известного рассмотрения случая с бросками монетки.
Человек своим умишком понимает, что бросок монетки может вызвать или выпадения "орла" или "решки" (на ребро исключается, что уже забавно, так как можно же и на вязкую поверхность бросать и ребро будет выпадать )*.
Ну так вот, проводится серия экспериментов, в результате которых получают набор примерно равных кол-в значения орлов и решек. Далее делается мысленное усилие и этот результат распространяется на бесконечное число бросков монетки и доказывается, что при стремлении к бесконечности значения орлов и решек становится равным.
Если немного посоображать, то становится очевидно, что
1. это всего лишь мысленный эксперимент (реально бесконечность это абстракция не имеющая практического подтверждения)
2. утверждение, что результаты одного броска не зависят от другого - это такое же допущение. Однажды, в Штатах провели эксперимент, при котором с усилием воли бросалась монетка на выпадение одной из сторон и были получены математически доказанные результаты, опровергающие классические вероятностные догмы. Об этом было написано в журнале "Знание" в 90-х годах.
Коротко говоря, мы никогда не находимся в условиях классических догм вероятностной теории. Скажем так, или вероятности всегда любых событий равны 50% (случится или нет) или они всегда разные. Первая фраза - это юмор житейской мудрости, а вторая - глубокая научная парадигма, стоящая на уровне современных знаний человечества. Однако, само понятие вероятности это уже совсем другое.

В нашем же случае, вероятность того, что каждая последующая сделка будет прибыльной всегда выше чем предыдущая. Больше это обсуждать не буду. Это или принимается или нет. **

* кстати, вот таки вот допущения и являются сплошь и рядом "научно-обоснованными" теориями
** с этим, кстати, у меня еще в универе были споры с преподами. Так мы и не нашли общего языка.

[Nord]

besedka/moya-torgovlya-fuchersom-na-indeks-rts-t2258.html?hilit=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#p84910

Re: Моя торговля фьючерсом на индекс РТС

Сообщение Haos » 21 окт 2016, 10:59
Частенько вижу о новой вере трейдеров в "истинные объемы". Никак люди не хотят постичь, что вероятность цены пройти любой уровень всегда 50% и не зависит ни от объемов на нем ни от чего бы то ни было. В своё время также все бросились на Прайс экшн, потом обломались, т.к. чуда не произошло. Но как говаривал один человек: "мышки плакали, кололись, но продолжали грызть кактус".

Сменил в очередной раз "символ веры", и теперь все, что не соответствует, достойно презрения, и только новая формулировка достойна именоваться "глубокой научной парадигмой"? То объемы, которые есть ни что иное, как волевое давление трейдеров на исход события, оставляют вероятность исхода 50\50 и это "допущение" признается верным, то вдруг такое допущение - юмор житейской мудрости, а реальность в том, что даже предыдущий исход аналогичного события каким-то дивным образом влияет на последующее. И, как обычно, безапелляционно.

Опыты с монетками и волевым воздействием, весомо на столько же, насколько формат притч имеет доказывающую силу - как байку слепить, то она и подтверждает. Факт на реальном рынке в том, что ценообразование зависит от множества факторов, изменения в которых предсказать невозможно. Это не синоним понятию "случайный". Но в любую сделку, даже если мы заглянули в собственный журнал сделок и обозначили ее как "следующую", исход никак не будет связан с тем, как мы давили волей на результат события, и рынку глубоко плевать на то, проиграли мы до этой сделки 5 или 20 аналогичных сделок. Более того, даже пресловутые попытки определить замыслы крупного игрока не дадут ни малейшего преимущества, как бы он ни вел себя в предыдущих сделках, потому как на рынке, как ни странно, много крупных игроков, и в каждой отдельной сделке их влияние непредсказуемо разнится, как в направлении, так и весе воздействия. Потому именно 50\50 в каждой сделке, если мы говорим о реальной ситуации - сидит рядовой трейдер перед терминалом и планирует свою очередную сделку. Сколько бы мы ни выиграли предшествующих сделок, ничто не уменьшит шанс выиграть так же и в следующей; сколько бы ни проиграли предшествующих сделок, ничто не помешает проиграть в следующей. Можно, конечно, при этом в блокнотике рисовать карандашиком, что уже не 50%, а 52,5% вероятности, только в торговый баланс от этого ничего не пропишется.

[naprikole]

Так ведь все преимущество мартина как раз заключается в том, чтобы увеличивать лоты именно до упора. Упором будет положительная сделка (пакет сделок), которая и выведет серию в плюс или хотя бы в ноль. Если серию искусственно ограничить, весь смысл мартина исчезает. Сделаем мы, скажем три увеличения, или пять, чтобы не подвергать риску весь депозит. И что мы выигрываем? Может ли у пяти сделок быть отрицательный результат? Запросто. Отрицательный результат не может быть бесконечно, и это единственное математическое преимущество мартина. Урежьте этот момент ограниченным количеством сделок, колен, и непотопляемость мартина пропала. Именно поэтому казино имеют верхний предел объема по ставкам, и именно поэтому они всегда в конечном счете выигрывают.

Вы правы но лишь отчасти так как трейдер имеет ограничение по средства,депозит-то не резиновый,а значит слиться можно раньше чем получить выигрышную сделку.Так же мы не знаем какой потенциал у цены,то есть ожидать можно чего угодно и это опять ставит трейдера в невыгодное положение.Но не смотря на это зарабатывать с помощью мартингейла можно если не бросаться в крайности,а "знать" где убрать обороты,а где вообще сделать остановку до более "выгодной" ситуации.

[Nord]

Но не смотря на это зарабатывать с помощью мартингейла можно если не бросаться в крайности,а "знать" где убрать обороты,а где вообще сделать остановку до более "выгодной" ситуации.

Если трейдер может знать, где более выгодная ситуация, а где менее, то есть, может в большинстве каких-то типичных ситуаций предсказать дальнейшее поведение цены, зачем вообще подвергать себя риску увеличением лотности? Выжди себе более выгодную ситуацию, да и открывай сделку. Если из трех таких две будут в прибыли даже 1:1, депозит будет расти быстро, а просадки будут весьма скромными. А вообще, посты про то, что мартин не так уж плох, всегда заканчиваются абстрактными фразами "если пользоваться с умом", "знать меру", и т.п. Конкретный расклад, позволяющий мартину каким-то чудесным образом извлекать прибыль и иметь низкие риски, никогда не озвучивается.

[naprikole]

Если трейдер может знать, где более выгодная ситуация, а где менее, то есть, может в большинстве каких-то типичных ситуаций предсказать дальнейшее поведение цены, зачем вообще подвергать себя риску увеличением лотности? Выжди себе более выгодную ситуацию, да и открывай сделку. Если из трех таких две будут в прибыли даже 1:1, депозит будет расти быстро, а просадки будут весьма скромными. А вообще, посты про то, что мартин не так уж плох, всегда заканчиваются абстрактными фразами "если пользоваться с умом", "знать меру", и т.п. Конкретный расклад, позволяющий мартину каким-то чудесным образом извлекать прибыль и иметь низкие риски, никогда не озвучивается.

Естественно я понятия не имею куда цена пойдет в следующую секунду но знаю точно,что чем дольше и дальше она движется в одном направлении тем более вероятен откат,разворот.Выжидать наиболее выгодную ситуацию у меня попросту нет силы воли да и желания,я хочу торговать сейчас,а не завтра или через год.Конкретного расклада как получить прибыль на рынке в данный момент с низкими рисками нет ни у кого,есть лишь вероятности.

[m555]

Если здесь пошла речь о вероятностях выпадения например орла и решки как 50 на 50, то уж точно и такое можно бы было и сказать, что шары в лототроне выпадают с такой же зависимостью, но как показывает статистика, то одни выпадают намного чаще других и что еще интересней в паре, в тройке и даже с большим числом комбинирования с другими номерами. Так почему так происходит?

[Ольга Васильева]

Метод Мартингейла разработал французский математик P.Levi.
Основа - теория вероятности.
Принцип работы: после каждой убыточной ставки игрок ставит удвоенную. И в итоге проигрышная позиция после череды выигрышей покрывает убыток и игрок получает прибыль.
Для депозита небольшого такой способ чреват сливом.
На рынке форекс такой метод часто используются трейдерами, т.к. он прост: открывается позиция малым лотом и ставится тейк-профит и стоп-лосс на уровне 50 пунктов.
Если позиция закрывается стоп-лоссом , то позиция следующая удваивается с том же направлении.

[Nord]

А почему на картинке второй к предыдущему лоту прибавляется 2? Разве не умножаться на 2 должно, согласно классике мартина? А тут какой-то частный случай наращивания лотности просто.