Что такое МАРТИНГЕЙЛ

[spartak]

Долго пишут, у меня там правила ТС на 2 стр были, куча надстроек и взаимоисключений. Бот то не сложный, но надстроек просто тьма. И далеко не все реализовано в ТС.
Остается 2 самые важные проблемы- решение котрых можно только чуйкой или везением - не найду достойного фильтра.
Бот будет трендовым- флет для него - смерть. Фильтра тренда нет - только руками..
Не решена проблема Гэпа- буду думать что сделать и с этим.

Простая система тем и хороша, что она понятна, но вот когда пытаешься ее реализовать в АТС, то возможность внедрить в нее человеческий фактор, не реальна просто.И вот тут возникают проблемы.Сейчас сам простую идею пытаюсь для себя разжевать так. что бы найти недостаток и ка кто подправить результат, а то с мартингейла, она у меня уже просто стоповой стала, вот теперь ломаю голову как сделать так, что бы стоп не часто выбивало.

[m555]

Метод мартингейла использовал при трейдинге на форекс довольно редко, потому как здесь он несколько иначе используется чем обычный классический, который с успехом реально использовать в комплекте с антимартингейлом и тогда получается довольно неплохие результаты, но все это в идеале применялось по ставкам у букмекером и с несколькими сложностями из-за больших комиссий на бинарах.

[Haos]

Мартингейл в трейдинге настолько опасен, что автоматизации торговых систем с его использованием - последнее дело. Обычные системы при топорной автоматизации и неучете множества нюансов приводят к потерям, а с применением мартина - это будет вообще гибельное для депо дело. Поэтому я бы не советовал автоматизировать полностью ТС с мартином и уж тем более доверять результатам тестирования. Другое дело арифметическая прогрессия размеров лотов. Здесь более живучий подход для рынка. так как не происходит лавина-подобного нарастания размера торгового лота.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Мартингейл в трейдинге настолько опасен, что автоматизации торговых систем с его использованием - последнее дело. Обычные системы при топорной автоматизации и неучете множества нюансов приводят к потерям, а с применением мартина - это будет вообще гибельное для депо дело. Поэтому я бы не советовал автоматизировать полностью ТС с мартином и уж тем более доверять результатам тестирования. Другое дело арифметическая прогрессия размеров лотов. Здесь более живучий подход для рынка. так как не происходит лавина-подобного нарастания размера торгового лота.

История применения Мартингейла в моей практике закончилась сливом депозита. На сегодняшний день не применяю его. Даже с повышенным лотом не работаю, Конечно времени до профита уходить может гораздо дольше, но до слива не доходит. Сам сейчас начинаю учится писать советников и просматриваю предложения советников в интернете. С применением Мартингейла сразу откидываю в сторону. На другом форуме на конкурсе следил за работой советника с Мартином месяца два он работал хорошо при носил небольшую прибыль владельцу. Доже больше чем я тогда ручками делал. Но в одну прекрасную ночь фунт сильно дернуло многие наверное помнят этот момент. Советник слил счет и прибыль на нем. Я тогда загнал свой счет в серьезную просадку, но сохранил работоспособность. Правда по сей день не могу его вывести в профит, но просадка в 5% вполне допустима для меня.

[Nord]

В Мартине мы покупаем чувство бОльшей надежности, только и всего. По факту же, увеличивая на каждом колене лот, мы просто увеличиваем рисковую сумму, потому как каждая последующая сделка вовсе не обязана иметь бОльшую вероятность позитивного исхода, и не имеет ее. А вот потери в каждом заходе в реальной денежной массе все больше.

[Александр 3]

Понимая всю опасность мартингейла, не возможность работать с ним постоянно, приравнивая этот метод к методу угадать, красное или черное, соглашаюсь с тем, что мартин особенно хорош при маленьком депозите, при флете.
И то, это будет даже не мартингейл, а некоторое его проявление, которое быстро заканчивается при сливе, или увеличения депозита.

[naprikole]

Понимая всю опасность мартингейла, не возможность работать с ним постоянно, приравнивая этот метод к методу угадать, красное или черное, соглашаюсь с тем, что мартин особенно хорош при маленьком депозите, при флете.
И то, это будет даже не мартингейл, а некоторое его проявление, которое быстро заканчивается при сливе, или увеличения депозита.

Если не увеличивать ставки до упора то мартингейл способен жить очень и очень долго,а если еще взять за правило постоянно выводить прибыль то вечно.В советниках мартин льет беспощадно,а если торговать руками и увеличивать лоты в зависимости от ситуации на рынке то результаты отличные главное знать когда остановиться - убыток можно отбить,а вот слитый депозит не вернуть.Все зависит от жадности трейдера.

[Haos]

потому как каждая последующая сделка вовсе не обязана иметь бОльшую вероятность позитивного исхода, и не имеет ее.

Имеет. Не имела бы на математической модели случайного блуждания, но рынок не таков - там реальные деньги на реальных уровнях. В этом и отличие. Я когда-то тоже слушал теоретиков, которые ничего не знали о рынке а применял к нему модель СБ. На это годы могут уйти чтобы избавиться от заблуждений.

[Nord]

Если не увеличивать ставки до упора то мартингейл способен жить очень и очень долго,а если еще взять за правило постоянно выводить прибыль то вечно.В советниках мартин льет беспощадно,а если торговать руками и увеличивать лоты в зависимости от ситуации на рынке то результаты отличные главное знать когда остановиться - убыток можно отбить,а вот слитый депозит не вернуть.Все зависит от жадности трейдера.

Так ведь все преимущество мартина как раз заключается в том, чтобы увеличивать лоты именно до упора. Упором будет положительная сделка (пакет сделок), которая и выведет серию в плюс или хотя бы в ноль. Если серию искусственно ограничить, весь смысл мартина исчезает. Сделаем мы, скажем три увеличения, или пять, чтобы не подвергать риску весь депозит. И что мы выигрываем? Может ли у пяти сделок быть отрицательный результат? Запросто. Отрицательный результат не может быть бесконечно, и это единственное математическое преимущество мартина. Урежьте этот момент ограниченным количеством сделок, колен, и непотопляемость мартина пропала. Именно поэтому казино имеют верхний предел объема по ставкам, и именно поэтому они всегда в конечном счете выигрывают.

[Nord]

Имеет. Не имела бы на математической модели случайного блуждания, но рынок не таков - там реальные деньги на реальных уровнях. В этом и отличие. Я когда-то тоже слушал теоретиков, которые ничего не знали о рынке а применял к нему модель СБ. На это годы могут уйти чтобы избавиться от заблуждений.

Спасибо, что сравнил с теоретиками, которые ничего не знают о рынке.

Деньги реальные, на реальных уровнях, но ни на одном уровне трейдер не знает, какие именно реальные деньги толкнут рынок - продавцов или покупателей. Если бы можно было это знать, самой рыночно-спекулятивной модели не существовало бы. Потому, хоть 10 уровней открывайся, но каждый раз вероятность движения вниз и вверх будет одинаковой. Именно с точки зрения абстрактных теорий, да, если три раза так, то четвертый более вероятно, что уже иначе. А фактически - на любом этапе серии может пойти, как вниз, так и вверх, может быть прибыль, а может быть убыток.