Как играть и не проигрывать на бирже

Успех трейдера зависит не только от хорошей торговой системы, но и от множества психологических факторов. Не зная себя, нельзя понять рынок.
Бонус за сообщение 0.2$
Ответственный модератор - Рэндом

Как играть и не проигрывать на бирже

Сообщение Haos » 18 апр 2015, 19:30

Как играть и не проигрывать на бирже
(Супер статья по психологии) :-):
Имея удовольствие наблюдать и общаться с клиентами двух брокерских компаний в течение двух лет, могу утверждать, что поведение людей, желающих «играть и выигрывать на бирже», типично и хорошо прогнозируемо, в отличие от торгуемых ими акций. Ожидаемая доходность от спекуляций на старте обычно бывает «не менее 1000% годовых». После нескольких совершенных сделок она снижается до «хотя бы 100% годовых». Спустя некоторое время, она падает до «хотя бы вернуть начальный капитал», после чего спекулянт на неопределенное время, до достижения плановой доходности 0% годовых, становится инвестором. В методах принятия торговых решений также прослеживается определенная эволюция.
На первой стадии новый клиент читает все экономические издания, слушает новости с таким вниманием, будто ожидает узнать их первым. Важным считается поведение бразильского фондового индекса Бовеспа. Исключительное значение придается прогнозам всевозможных аналитиков и мнениям коллег по дилинговому залу. Типовой вопрос, который задают на этой стадии: «что ты думаешь о рынке?» или «будет ли расти такая-то акция?» (если он ее уже купил). Мой типовой ответ: «не знаю» или «подбрось монетку». Клиент не успокоится, пока не найдет того, кто подтвердит, что «такая-то акция будет расти». На этой стадии клиент ищет кого-то, кто говорил бы ему определенно, когда и что покупать или продавать на рынке.
На второй стадии интересы клиента, уже изучившего Элдера и Мэрфи, смещаются в сторону начертательной геометрии в рамках 4-го класса средней школы. Типовой вопрос, который задают на этой стадии: «правильно ли я начертил линию тренда? Если так, то надо покупать (или продавать), а если так, то не надо». Мой типовой ответ остается прежним: «подбрось монетку».
На этой же стадии, как правило, осваивается известная в индустрии привлечения новых денег на биржу программа Метасток, при помощи которой гоняются многочисленные индикаторы, представляющие собой математические операции над рядом цен: разностное дифференцирование и интегрирование. Следовательно, бывает только два индикатора, остальные - их бесконечные вариации. Самые новые из этих индикаторов рассекречены в 1978 году, вероятно, по причине их бесполезности. Типовой вопрос, который чаще всего задают: «Что говорит индикатор». Мой типовой ответ остается по-прежнему типовым. На этой стадии клиенту нужно найти нечто, что говорило бы ему, как покупать или продавать.
Убедившись, что методы, применяемые на первых двух этапах, не работают, спекулянты, которым посчастливилось еще не стать инвесторами, начинают понимать, что им необходимо найти некую систематическую стратегию игры на бирже. На этой стадии клиенты ищут «систему», которая выдавала бы сигналы. Основная проблема, возникающая при этом, заключается в том, что клиенту, помимо большого труда, необходимо преодолеть собственные предубеждения.
Приведу типичный пример. Один из давних клиентов, долго и упорно изучая графики цен с индикаторами, построил систему, которая, по его утверждению, выдает 90% выигрышных сигналов, покупая на минимумах и продавая на максимумах. Сигналы случаются редко, несколько раз в год. Система состоит из большого числа все тех же индикаторов, строящихся на разных временных масштабах (от получаса до недели). При помощи достаточно сложных правил, комбинация индикаторов генерирует сигналы на открытие позиции. Сигналы могут быть сильными или слабыми, т.е. они непрерывные, а не бинарные (или сигнал есть, или его нет), как я всегда считал. Сигналы, судя по всему, неоднозначные, и исполняются с учетом субъективного фактора. Все сигналы обоснованы убедительными теориями. Что делать с открытой позицией и как рассчитывать размер позиции, не говорится. Вопрос, имеет ли система положительное математическое ожидание, встречает молчание.
Система пока не принесла денег, поскольку, в процессе тестирования, автор ей «не очень доверял», и быстро закрывал позиции, когда они становились прибыльными.
Разберем эту систему по пунктам.

Высокий процент выигрышей. Вы вряд ли поверите, что можно получить высокий процент выигрышей при помощи генератора случайных чисел (той же монетки). Секрет такой. Бросаем монетку. Если выпадает орел, покупаем акции. Как только цена вырастает, сразу же закрываем позицию с прибылью. Если цена падает, становимся инвесторами и ждем, пока сделка не станет прибыльной. О прибыльности стратегии в целом, разумеется, речи не идет. Но мы ведь стремимся к высокому проценту выигрышей! Одно из главных наших предубеждений – это желание, чтобы наша текущая сделка была обязательно выигрышной. Именно поэтому мы пересиживаем убытки, ожидая, когда цены развернутся. Убытки, как правило, становятся еще больше. По этой же причине мы раньше времени закрываем прибыльные сделки. Но быть правым и зарабатывать на бирже – это разные вещи.

Малое число примеров и консерватизм. Если мы десять раз бросим монетку, и девять раз из них выпадет орел, отсюда не будет следовать, что вероятность выпадения орла 90%. Закон малых чисел утверждает, что имеется недостаточно примеров, чтобы сделать такое заключение. Однако мы свято верим нескольким случаям, когда наша система дала хорошие сигналы. Если мы нашли некую комбинацию индикаторов, или, в общем случае, метод, поверили в него, и на нескольких примерах убедили себя, что он работает, мы будем делать все возможное, чтобы избежать очевидности, что он не работает. По этому поводу очень хорошо сказал William Eckhardt: «Мы не смотрим на данные нейтрально – то есть, когда человеческий глаз сканирует график, он не дает всем точкам равный вес. Вместо этого, он будет фокусироваться на нескольких выдающихся случаях, и мы стремимся формировать наши мнения на основе этих специальных случаев. В человеческой природе выбирать впечатляющие успехи метода и не замечать непрерывные убытки, которые изотрут вас до костей. Таким образом, даже при весьма тщательном изучении графиков исследователь склонен считать, что система много лучше, чем она есть на самом деле».

Представление данных. Мы считаем, что столбик на графике цен представляет собой рынок. На самом деле, это не более чем диапазон цен за период, а также начальная и конечная цена. Кроме того, мы считаем, что индикаторы несут дополнительную информацию о рынке, хотя это не более чем преобразования цен, несущие меньше информации, чем сами цены.

Надежность данных. Мы считаем, что данные о ценах и реальные цены – это одно и тоже. На самом деле, экстремальные сделки часто проходят с одним лотом, то есть реально нельзя было совершить сделку по таким ценам на нормальном объеме. Другой пример: одни знакомые летом по ошибке купили акции Иркутскэнерго, когда цены на них были в районе 2.80, по цене РАО ЕЭС – 3.56. Это реальная сделка, с хорошим объемом, она будет учитываться во многих индикаторах и торговых методах. Однако она не отражает реальный рынок.

Степени свободы. Это характеристика, описывающая число правил и параметров системы. Мы стремимся иметь как можно больше степеней свободы, так как хотим иметь систему, которая идеально прогнозирует рынок. Чем больше правил, индикаторов и параметров мы добавляем в систему, тем лучше результаты будут на исторических данных. К сожалению, тем меньше вероятность, что она будет показывать прибыль в будущем.

Простое и сложное. Мы предпочитаем сложное простому. Профессор Alex Bavelas провел впечатляющий эксперимент. Двоих испытуемых, А и В, изолированно друг от друга, посадили перед экранами. Им сказали, что цель эксперимента – научиться распознавать больные и здоровые клетки, методом проб и ошибок. Перед каждым были две кнопки: «здоровая» и «больная», и две лампочки: «правильно» и «неправильно». Каждый раз, когда на экран проецировалось изображение клетки, они угадывали, здоровая клетка или больная, нажимая соответствующие кнопки, после чего загоралась соответствующая лампочка. Если А угадывал правильно, загоралось «правильно»; если А был неправ, то загоралось «неправильно». Вскоре А научился распознавать больные клетки примерно в 80% случаев. В же получал не истинные результаты своих ответов, а основанные на ответах А: Если А был прав, то у В загоралось «правильно»; если А был неправ, то у В загоралось «неправильно», вне зависимости от реального результата. Разумеется, В этого не знал. Он искал порядок там, где его не было. Затем А и В спросили, по каким правилам они отличают больные клетки от здоровых. А предложил простые конкретные правила. В использовал правила сложные и мудреные. Удивительно, что А не думал, что объяснения В абсурдны или необоснованно сложны. Он был впечатлен «блестящим» методом В и стыдился простоты своих правил.Чем более сложными были объяснения В, тем более убедительны они были для А. Перед следующим тестом с новыми примерами испытуемых спросили, чей метод лучше. Оба, особенно А, были убеждены, что метод В. На второй серии тестов В не показал никакого улучшения. А же угадывал значительно хуже!

Лотерея. Мы считаем, что если мы можем манипулировать числами, то наши шансы на выигрыш увеличиваются. Отсюда следует популярность лотерей, хотя шансы на выигрыш в них ничтожно малы, и всевозможных прогнозов. Чтобы мы открыли позицию (купили или продали акции), рынок должен совершить определенное действие, согласно установленным нами правилам (то, что обычно называют «системой»). Таким образом, мы имеем ощущение контроля рынка. Поскольку, когда позиция открыта, рынок живет своей собственной жизнью, вне зависимости, что мы думаем о нем, мы сосредотачиваем все внимание на правилах входа в позицию. Факты таковы, что это наименее важная часть торговой стратегии. Я экспериментировал с системой со случайными входами, и она, в подавляющем большинстве случаев (каждый запуск порождает новую последовательность случайных чисел), была прибыльной. Идея позаимствована у Van Tharp’а, у которого «система делала деньги на 80% прогонов, когда она торговала одним контрактом на каждом фьючерсном рынке. Она делала деньги 100% времени, когда была добавлена простая система управления капиталом – рисковать 1% капитала.

Детерминированность и случайность. Мы неадекватно воспринимаем случайность. Nassim Taleb описал занятный эксперимент: «Исследователи дают птицам (какие-то pigeons) в клетке корм случайным образом, и что бы ни делали птицы во время кормежки, они начинают делать это сильнее, чтобы получить дополнительную пищу. Это приводит к выработке у птиц определенного ритуала, типа танца. Таким образом, имеется нечто в птичьих мозгах, что идентифицирует причинность. От птичьих мозгов до наших, поэтому, небольшой шаг. Люди всегда думают, что имеется причина событиям. Мы неспособны принять случайность.» Я показывал клиентам графики цен, и они находили на них тренды, поддержки и сопротивления, «головы и плечи», дивергенции, словом, весь комплект. Самое интересное заключалось в том, что эти графики были порождены генератором случайных чисел, являлись не более чем случайным блужданием. С другой стороны, мы любим ловить минимумы и максимумы цен, полагая, что они могут развернуться в любой момент. При этом подразумевается, что изменения цен распределены случайно, и развороты можно спрогнозировать. На самом деле, в изменениях цен бывают очень большие выбросы, которые нельзя спрогнозировать из нормально распределенных случайных изменений цен. Как результат, мы значительно недооцениваем риск. Если мы купили акции, а цена ушла еще ниже, мы покупаем еще, уменьшая среднюю цену покупки (усредняясь). Неофициальная статистика гласит: «усреднение на падающем рынке сгубило больше евреев, чем Гитлер».

Риск. Мы консервативны по отношению к прибыли и склонны к риску по отношению к убыткам. Kahneman и Tversky просили людей выбрать между 80% шансов выиграть $4000 и 20% шансов не выиграть ничего, и 100% шансами получить $3000. 80% опрошенных выбрали $3000 наверняка. Затем они предложили выбор между риском 80% шансов потери $4000 и 20% шансами не потерять ничего, и 100% шансами потерять $3000. 92% опрошенных предпочли рискнуть. Стратегия, которую выбирает большинство (наверняка взять $3000, и 80% шансов потерять $4000), имеет математическое ожидание -$200, т.е. в среднем мы каждый раз будем терять по $200. Что и делаем на бирже.

Ошибка игрока (“Gambler’s Fallacy”). Мы убеждены, что если в случайной последовательности (или рынке) установился тренд, то он может развернуться в любой момент. Мы уверены, что если у нас несколько раз подряд были проигрышные сделки, следующая обязательно будет выигрышной. Ralf Vince провел эксперимент с 40 кандидатами наук, но не профессиональными игроками, и не статистиками. Им предложили сыграть в простую компьютерную игру, в которой они бы выигрывали 60% времени. Каждому дали по $1000 и попросили ставить столько, сколько они хотят, в каждой попытке. После 100 попыток, только 2 из 40 (5%) увеличили свои $1000.

Один знакомый трейдер, который сейчас в Вашингтоне управляет инвестиционным фондом, дал поиграть в подобную, но более сложную и приближенную к реальной торговле, игру, своей приятельнице, которая работает ведущим аналитиком Lehman Brothers (или аналогичной, не помню). Писал, что «она второй день не может перейти на следующий уровень игры».
Таким образом, наши враги внутри нас. Зная их и научившись с ними бороться, у нас появляются шансы найти выигрышную стратегию, с которой нам будет сухо и комфортно. Как это сделать – отдельный разговор.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 22788
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,542.35 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3144 раз.
Поблагодарили: 7840 раз.

Как играть и не проигрывать на бирже

Сообщение Haos » 26 июн 2015, 08:57

Вот еще одна очень интересная статья, которая развенчивает многие тотальные заблуждения и перекликается с первой.

Когда меня попросили написать рекламную статью для сайта ... я не захотел писать банальные вещи, рассказывая о том, что такое рынок Форекс, приводить историю сделок, а решил просто поделиться случаем из моей жизни.
В то время, когда я начал уже иметь некоторые успехи в торговле на Форекс, я регулярно давал объявления в местную газету с предложениями выгодно инвестировать деньги. Листая другие объявления, я наткнулся на одно из них, и звучало оно примерно так: «Парень-инвалид (проблемы с сердцем) ищет надомную, не связанную с большими физическими нагрузками, работу. Необходимы деньги на операцию, поэтому низкооплачиваемую работу не предлагать. Алексей».
Я всегда был немного энтузиастом и любил помогать людям, но и щедрым меня назвать нельзя. Несколько дней подумав, я открыл это объявление снова и позвонил парню. Ответил сухой, тихий голос. Я постарался кратко объяснить Алексею, чем я занимаюсь. На вопрос, чем я могу ему помочь с работой, я ответил: «Научить тебя делать тоже, что я делаю сам». Мои методы торговли не основывались на интуиции или чудо-секрете, которые знают только посвящённые. Алексей отказался от этой авантюры. Вероятно, его первые мысли обо мне были как о мошеннике, который хочет выманить у и так небогатого человека деньги. На этом наш разговор закончился.
Но каково же было мое удивление, когда, через несколько дней, на моём телефоне высветился знакомый номер. Звонил Алексей. После нескольких невнятных фраз он сказал, что хочет попробовать. Мы договорились о встрече у него дома. Позже оказалось, что, работая на стройке, он упал с высоты, повредив позвоночник. Перенесённая операция и изрядные дозы допингов в молодые годы сделали своё дело – сердце начало барахлить. И очень сильно. «Господи! У него же нет ни стационарного телефона ни компьютера! Почему я раньше это не выяснил?!» Мне было немного стыдно и вообще не по себе. Я постарался мягко намекнуть Алексею, что это мероприятие потребует больших затрат, чем я ожидал, но он ответил, что деньги у него есть и на компьютер, и на интернет, и для пополнения депозита ещё останется (он сдавал две из трёх своих комнат). После решения технических задач (установки необходимой техники и подключения интернета), я начал с ним работать. Что говорить! Алексей был не самым смышлёным парнем. С детства, занимаясь спортом, и в последующем работая на стройке, где и получил травму, Алексей жил по принципу «сила есть – ума не надо!». Но как бы там ни было, через месяц плотных занятий, я пустил его в свободное плавание.
На тот момент у Алексея было около 1100 долларов на торговом счету. В течении последующих трёх месяцев он ещё иногда звонил мне, обращаясь за советами или помощью, но постепенно наше общение сошло на нет. Прошло больше года с момента нашего первого знакомства, когда мой ученик снова позвонил мне. Он сухо попросил приехать к нему. Первая моя мысль: «Потерял все деньги и теперь будет винить меня…» По дороге к нему я сгорал от стыда. Когда я зашел к нему домой, Алексей подвёл меня к компьютеру и попросил открыть окно торгового терминала. 33 000 долларов!!! И это в то время, когда я уверял и себя и его, что за год с 1000 долларов можно максимум сделать ещё пять тысяч! А дело оказалось вот в чём:
С тех пор, как Алексей начал постоянно сидеть за компьютером, состояние его ухудшалось. Врачи запретили ему находится за монитором более 2-х часов в неделю, а торговать ох как хотелось. С итак плохим здоровьем Алексей идти против советов врачей не хотел и решил: «Будь что будет!»
- Я просто открывал сделку в понедельник. Над тем, покупать мне или продавать, я долго не раздумывал. Даже не вглядывался в график и не смотрел на новости. Просто открывал позицию. Ставил защитный стоп-лосс на расстоянии 100-150 пунктов от цены открытия и выключал компьютер. В пятницу вечером закрывал сделку. Соотношение выигрышей и проигрышей было, примерно 40/60. Большинство сделок закрывались по стоп-лоссу. Но поразительно то, что средний выигрыш был в 3-4 раза больше среднего проигрыша!
Я порадовался за успехи Алексея, а потом еще долго рассуждал над этим фактом. Не буду пересказывать всю хронологию своих мыслей, суждений и выводов, а предложу поиграть в монетку. Допустим, что поведение цены полностью хаотично. Биржа не имеет памяти и каждое её изменение в цене – чистая случайность и не зависит от прошлых изменений.
Давайте теперь поиграем в монетку (точнее – в две монетки).
Условия таковы:
1. Я подбрасываю монетку первый раз.
Если выпадает орёл – выигрываю я, если решка – вы. Первый бросок определяет, кто из нас выиграл.
2. Я подбрасываю монетку второй раз.
Второй бросок определяет размер выигрыша или проигрыша.
Допустим, при первом броске выиграли вы:
Выпадает решка во второй раз - у вас “большой выигрыш”
Выпадает орел - у вас “маленький выигрыш”
Теперь рассмотрим вариант, когда при первом броске выиграл я:
Если второй раз подряд выпадает орел - у вас “большой проигрыш”
Если решка - у вас “маленький проигрыш”
Примем следующие условия:
- большой выигрыш – 60 р.
- большой проигрыш – 50 р.
- маленький выигрыш – 10 р.
- маленький проигрыш – 10 р.
Всего у Вас в кармане – 250 р.
Результаты полностью случайны (монетка уж точно не имеет памяти).
- Кидаем первый раз. При первом броске выпал орёл, втором – орёл. Итог: вы проиграли 50р. У вас сталось 200р.
- Кидаем второй раз. Первый бросок- орёл, второй – решка. Итог: вы проиграли 10р. У вас сталось 190р.
- Кидаем третий раз. Первый бросок- решка, второй – орёл. Итог: вы выиграли 10р. У вас осталось 200р.
- Кидаем четвертый раз. При первом броске выпала решка, второй – решка. Итог: вы выиграли 60р. У вас осталось 260р.
После перебора всех результатов у Вас в кармане осталось 260 р. Система выигрышная и при правильном распределении капитала (при условии, что ставка не фиксирована) можно быстро набить карманы лёгкими деньгами. Понятно, что перевес даёт смещение между большим выигрышем и большим проигрышем. Даже такое незначительное смещение. Теперь ближе к рынку. Снова напомню, что мы определяем направление рынка по фазам луны (и даже такие аналитики есть!!!) и наши шансы попасть/промазать равны. Цена смещается хаотично и никакой памяти у неё нет. Мы открываем позицию, ставим стоп-лосс и не ставим тейк-профит и ждём… Возможны в равной степени следующие исходы данной
игры:
Вариант 1 Получить маленький выигрыш
Вариант 2 Получить маленький проигрыш
Вариант 3 Получить большой, ничем не ограниченный (разве только
временем) выигрыш
Вариант 4 Получить большой, но при этом ограниченный проигрыш
Это не совсем подбрасывание монетки, но очень похоже! Отличия заключаются в не фиксированных выигрышах и проигрышах. Но главное, что наш проигрыш ограничен, а выигрыш – нет! Теперь подробнее о ключевых моментах: больших выигрышах и больших проигрышах.
Большой проигрыш мы устанавливаем сами посредством стопов. Но следует иметь ввиду, что чем ближе стоп, тем он чаще будет срабатывать. Цене необходимо пространство, чтобы разгуляться. С другой стороны, стоп не должен быть слишком удалён, дабы не составить больших проблем Вашему торговому счёту.
Большой выигрыш тоже не совсем неограничен. Он всё таки ограничен и эта граница – время. Вы должны знать, что чем больше временной промежуток, тем больше средняя разница на барах открытие минус закрытие. Т.е. чем больше временной промежуток открытия сделки, тем больше потенциальный выигрыш! Тут то на меня и накинутся сторонники тейк-профитов. А действительно, возможно ли просто установить стоп, к примеру в три раза меньше, чем профит? Если цена «гуляет» сама по себе, то и шансы выиграть сумму в три раза больше, чем потенциальный проигрыш равен 50 %!
Возможно, это и так. Да только мы исключаем из этой системы ту золотую жилу, которая делает для нас деньги - НЕОГРАНИЧЕНЫЙ выигрыш.


Это так, потому, что распределение цен на Форекс имеет так называемые "длинные хвосты" и отлично от нормального (в статистических терминах). Т.е. метод ограничения убытков (СЛ) и отсутствие ограничение прибылей (ТП) - правильный. А то, что цены - совершают случайные блуждания не новость. Поэтому можно сильно напугать многих сказав, весь теханализ на Форекс - от лукавого, так как бесполезен и бессмысленен с математической точки зрения (кроме того и псевдонаучен!). Однако, "осень страшно" особенно мужчинам-трейдерам пустить дело "на самотёк" прекратив тешить себя иллюзиями, что применяя какой-то анализ он контролирует ситуацию. Однако, если его постоянные сливы трейдера так его ничему и не научили, то кто же ему виноват?
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 22788
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,542.35 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3144 раз.
Поблагодарили: 7840 раз.

Как играть и не проигрывать на бирже

Сообщение Инквизитор » 26 июн 2015, 09:00

Для начала - не играть, тогда не проиграешь :-):
Аватар пользователя
Инквизитор
 
Сообщений: 4651
Зарегистрирован: 11 авг 2014, 17:48
Средств на руках: 83.70 Доллар
Откуда: Вселенная
Группа: Базовая
Благодарил (а): 170 раз.
Поблагодарили: 374 раз.

Как играть и не проигрывать на бирже

Сообщение Haos » 26 июн 2015, 09:02

Инквизитор писал(а):Для начала - не играть, тогда не проиграешь :-):

Для начала прочитать статьи! :hi_hi_hi: :ni_zia:
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 22788
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,542.35 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3144 раз.
Поблагодарили: 7840 раз.

Как играть и не проигрывать на бирже

Сообщение Инквизитор » 26 июн 2015, 12:34

Ставил защитный стоп-лосс на расстоянии 100-150 пунктов от цены открытия и выключал компьютер.


По 4-знаку? В принципе я к форексу и так подхожу как к математической игре, так как ценовые запилы рынка могут быть совершенно рандомными. Можно даже поторговать на истории и посмотреть как себя покажет эта методика. Не очень хорошо, что волатильность летом низкая, значит эта метода будет работать 4 сезона из 4-х.
Аватар пользователя
Инквизитор
 
Сообщений: 4651
Зарегистрирован: 11 авг 2014, 17:48
Средств на руках: 83.70 Доллар
Откуда: Вселенная
Группа: Базовая
Благодарил (а): 170 раз.
Поблагодарили: 374 раз.

Как играть и не проигрывать на бирже

Сообщение Haos » 26 июн 2015, 13:51

Если открывался тот человек в начале недели, а закрывался в конце (если СЛ не сработал), то значит достаточно смотреть на недельный ТФ. Видно, что за неделю цена проходит по четырех знаку и 400 и 500 пнт. бывает, т.е. речь в статье о том, что отсекая убыток на уровне 100- 150 пнт., а прибыли позволяя расти, он и выходил со временем в прибыль. Я когда-то торговал по похожей системе "Недельный скальпинг", только там был вход по-сложнее... ну так вот я делал две ошибки:
1. не соблюдал ММ
2. рано выходил если был общий по всем торгуемым активам профит (терпения не хватало)
В итоге, перестал так торговать... но, главное, из-за сильного дискомфорта от того, что не контролируешь процесс, мол, надо же предсказывать движение цены! :ne_vi_del: Вот так, фактически, доступный каждому "грааль" можно угробить из-за иллюзий и псих. проблем. А ведь когда-то читал, как один математик писал как он торгует на Форекс! Он писал, что он входит по монетке и что он не дурак, а имеет высшее математическое образование. Далее он рассуждал о "Теории вероятностей в трейдинге" и "Теории математических игр". моя вера тогда в теханализ (как и у всех новичков была сильна) поэтому я проигнорировал эту информацию. "Чудак какой-то...", - подумал. :ne_vi_del: Но жизнь всегда говорит нам, что среди математиков... дураков нет! :hi_hi_hi:
В любом случае, главное - соблюдать ММ.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 22788
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,542.35 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3144 раз.
Поблагодарили: 7840 раз.

Как играть и не проигрывать на бирже

Сообщение Haos » 26 июн 2015, 14:00

Другой случай, произошедший лет 6 назад заставил вспомнить этот подход. Это было по телеку в новостях, когда сообщили о том, что обезьяна стала лучшим инвестором за последнее время. Мол ради хохмы обезьяне дали выбрать шарики из корзины, а в шариках были бумажки с названиями компаний, в которые ряд инвесторов готовы были инвестировать ради эксперимента. Ну так они вложили деньги в те компании, что выбрала обезьяна и... заработали кучу денег. Аналитики стали комментировать это тем, что мол да, есть теория о случайности на рынке и бла-бла-бла... но инвесторы задали им простой вопрос на который те, покраснев не смогли ответить: "А зачем мы вам платим такие деньги, если даже обезьяна способна превзойти вас?" :-)
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 22788
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,542.35 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3144 раз.
Поблагодарили: 7840 раз.

Как играть и не проигрывать на бирже

Сообщение Инквизитор » 26 июн 2015, 14:11

Haos писал(а):Другой случай, произошедший лет 6 назад заставил вспомнить этот подход. Это было по телеку в новостях, когда сообщили о том, что обезьяна стала лучшим инвестором за последнее время. Мол ради хохмы обезьяне дали выбрать шарики из корзины, а в шариках были бумажки с названиями компаний, в которые ряд инвесторов готовы были инвестировать ради эксперимента. Ну так они вложили деньги в те компании, что выбрала обезьяна и... заработали кучу денег. Аналитики стали комментировать это тем, что мол да, есть теория о случайности на рынке и бла-бла-бла... но инвесторы задали им простой вопрос на который те, покраснев не смогли ответить: "А зачем мы вам платим такие деньги, если даже обезьяна способна превзойти вас?" :-)


Я так смотрю, что рынок настолько хаотичен, что можно даже графики не смотреть, а просто играть. Даже применяя лучшие методы не выходит ожидаемого результата, всегда есть росты и падения, так что это тоже вариант, скальпируя на недельках можно более-менее стабильно зарабатывать, вот только волатильность нужна.
Аватар пользователя
Инквизитор
 
Сообщений: 4651
Зарегистрирован: 11 авг 2014, 17:48
Средств на руках: 83.70 Доллар
Откуда: Вселенная
Группа: Базовая
Благодарил (а): 170 раз.
Поблагодарили: 374 раз.

Как играть и не проигрывать на бирже

Сообщение Haos » 27 июн 2015, 18:23

форекс - это система и своего рода подобие небезизвестной всем "Матрицы". А как можно было победить Матрицу? Да никак скажете вы, так как никто её по задумке не победил, но внимательный читатель мог заметить, что Архитектор беседуя с Нео сказал, что пустя дело на самотёк (люди) они могли бы угробить всю Матрицу, но они приняли правила игры. Всегда, когда мы принимаем чьи-то правила игры, мы по сути уже проиграли, так как не мы их создали. Вдумчивый читатель обнаружит, что с Форекс дела обстоят именно так - нам постоянно навязывают теханализ, меньше фундаментал. Возникает логичный вопрос: "как на конкурентом рынке может быть полезно то, что не то, чтобы надо найти, а тебе насильно промывают мозг? Поэтому даже тот, кто не знает точно, что теханализ бесполезная абсолютно вещь может понять это проведя подобную логическую цепочку. Никогда на конкурентом поле не будет преимущества от того, что знают все!
Неужели мы не можем понять, что есть великие математики и прочие ресурсы интеллекта, которые превосходят всех и что они бы могли уже давно найти грааль если бы он был! Тогда рынок перестал бы существовать. Но это не произошло. А такое может быть только когда процесс - является случайным блужданием. На случайном блуждании нет ни трендов ни возможности предсказания. Поэтому тот, кто хочет пойти дальше навязанных ему провальных правил отказаться от этой псевдонаучной ахинеи и прийти к правильным выводам, описанным в этих двух статьях.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 22788
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,542.35 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3144 раз.
Поблагодарили: 7840 раз.

Как играть и не проигрывать на бирже

Сообщение Инквизитор » 27 июн 2015, 18:48

А ведь этот blood и есть форексные графики :nez-nayu: :ni_zia: :-ok-: Если долго вглядываться в бездну, бездна начнет вглядываться в тебя... Ух... аж мурашки по коже, всю жизнь вглядываюсь в космос. :sh_ok:
Аватар пользователя
Инквизитор
 
Сообщений: 4651
Зарегистрирован: 11 авг 2014, 17:48
Средств на руках: 83.70 Доллар
Откуда: Вселенная
Группа: Базовая
Благодарил (а): 170 раз.
Поблагодарили: 374 раз.


Вернуться в Спекулянт: психология и личный опыт

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: Елена Дудина и гости: 110

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения