Задумка ТС "Большая шишка" (Big boss) ТФ М1

[Nord]

СЛ надо попробовать еще дальше ставить - рынку нужно дышать, а то если он близко, то и вышибать будет. Думаю, отношение 3 к 1 попробовать. Т.е. всё наоборот: не ТП больше СЛ в 3 раза, а СЛ больше ТП в 3 раза.

Мысль стоящая. Но думаю, что как раз этот параметр и будет составлять изменчивую часть мастерства и опыта трейдера в системе, потому как универсального значения тут не задашь. Нужно смотреть на характерную амплитудность инструмента, на сколько типично откатывает цена после импульса, и какой откат означает, что импульс уже не подразумевает продолжения. С учетом изменчивости фаз рынка, даже для одного инструмента придется периодически пересматривать это значение.

[Haos]

СЛ надо попробовать еще дальше ставить - рынку нужно дышать, а то если он близко, то и вышибать будет. Думаю, отношение 3 к 1 попробовать. Т.е. всё наоборот: не ТП больше СЛ в 3 раза, а СЛ больше ТП в 3 раза.

Мысль стоящая. Но думаю, что как раз этот параметр и будет составлять изменчивую часть мастерства и опыта трейдера в системе, потому как универсального значения тут не задашь. Нужно смотреть на характерную амплитудность инструмента, на сколько типично откатывает цена после импульса, и какой откат означает, что импульс уже не подразумевает продолжения. С учетом изменчивости фаз рынка, даже для одного инструмента придется периодически пересматривать это значение.

Да. Полностью согласен!
Итак, вот и вырисовалась ТС "Большой босс" (уж лучше полная аналогия с известным фильмом с Брюсом Ли ). В ближайшее время оформлю правила в соотв. теме раздела Торговые Системы.

[Banzai77]

Блин все равно вторая версия у меня не хочет корректно работать, выдает ошибку OrderSend завершилась с ошибкой# 130. я уже и стопы и тейки по всякому ставил все равно не открывает на селл а на бай сразу два ордера ордера хоть в настройках стоит 1селл 1бай. Подскажите в чем может быть причина?

[Haos]

Блин, ошибочка была при копировании кода. Сейчас не должно быть ошибки 130.

[Haos]

Да, ошибки больше не возникало. Проверяю работу сова, сколько намолотит сделок за день и с каким результатом. Брокеру с комиссией - одна лахва от такого трейдера, но, думаю, лучшие уловия для такого сова такие:
1. Спред (плавающий или фиксированный) - 2 пнт. - край, лучше 1 пнт.
2. Чтобы не комиссия, а всё-таки за счет спреда.
3. Insta-execution, т.е. мгновенное выполнение ордеров, а не маркет-выполнение. Кстати, нодо фильтр по величине спреда добавить, что бе не открывал сделки когда тонкий рынок или др. причины раздвижки спреда!
Для отработки объемов торговли - лучше не придумаешь. За сутки сотни сделок будут. Поэтому если возврат по спреду подключен, то дополнительная прибыль.
Итак, что нужно добавить:
1. Трал (думаю каждую позу в отдельности, чтобы не перемудрить).
2. Фильтр по величине спреда.
На данный момент вот такая молотилка идет:

[Banzai77]

Спасибо HAOS ты просто волшебник будем тестировать

[Banzai77]

Поставил на яну у двух разных брокеров один валютный, один рублевый и что характерно на валютном рубит бабло по тренду вообще красиво а на рублевом открывает сразу в обе стороны и уходит в пока в минуса. дальше посмотрим что будет

[Haos]

Поставил на яну у двух разных брокеров один валютный, один рублевый и что характерно на валютном рубит бабло по тренду вообще красиво а на рублевом открывает сразу в обе стороны и уходит в пока в минуса. дальше посмотрим что будет

Да, когда начинается "нарезка", то будет минус. Рынок перестраивается или готовится дальше идти. Поэтому не для постоянного включения данный подход в советнике, а для открытия рынка. Или надо настройки менять.

[Banzai77]

Да я думаю на новостях будет хорошо отрабатывать, было бы не плохо добавить работу по времени ну а пока тест продолжается.

[Nord]

Да я думаю на новостях будет хорошо отрабатывать, было бы не плохо добавить работу по времени ну а пока тест продолжается.

Вот именно на новостях он будет отрабатывать крайне плохо, потому что на них импульсы ничего не значат, и в любой момент с любого места запросто могут рвать в обратную сторону. Я больше вижу полезность алгоритма вне новостей на волатильных отрезках, к примеру, когда возобновляется движение по тренду или в первые часы после открытия сессии европейской и американской.