Стратегия на основе поиска закономерностей.

[Рэндом]

Для обучения нейронных сетей нужна длинная история. 50 000 баров нормально. А я раньше что-то пытался выжать в майнере из 10 000. Сейчас проверил. Мало.

[Рэндом]

Дело с индикатором для МТ сдвинулось с мертвой точки. На С++ давно не писал. А еще отсутствие документации. Приходиться продвигаться на ощупь. Но еще одна ошибка осталась. Как ее победить пока не знаю.

[Рэндом]

Я сделал первый индикатор для МТ5 на нейронных сетях. Индикатор показывает максимум и минимум следующего бара. Результат не очень. Можете сами посмотреть на скриншоте. Буду биться с предсказанием экстремумов.
(Битое изображение)

[Nord]

А где видно - что именно он предсказывает? У тебя он заканчивается на нулевом баре. Тут невозможно что-то визуально оценить и понять. Индикаторы с нейронным самообучением, которые я раньше тестил, всегда рисовали предполагаемую ценовую кривую на N баров вперед. В конце-концов, для реальной торговли нам актуальней предвидеть тенденцию на ближайшие несколько баров, а не максимум и минимум следующего бара.

[Рэндом]

Например зная минимум максимум часа, можно торговать от них как от уровней внутри часа. Можно выбрать день или 4 часа. Индикатор на открытии свечи показывает какой минимум и максимум у нее будет. Этого достаточно. Линия рисуется для следующего бара. Смысл был в том чтобы посмотреть на истории как это работает. Плохо работает. Надо копать дальше.

[Рэндом]

С экстремумами тоже глухо. После обучения сеть постоянно выдает нет сигнала.

[Haos]

С экстремумами тоже глухо. После обучения сеть постоянно выдает нет сигнала.

Вот так и я после "обучения" пришел к тому, что "нет сигнала", т.е. все эти заморочки бесполезное напряжение, поскольку никто не доказал, что входом по броску монетке можно получить хуже результат чем после супе-пуперного анализа. Но, это мой итог. Может быть кому-то удастся таки превзойти случайность!

[Рэндом]

Я нашел ошибки в коде и увеличил количество проходов обучения. Что-то стало с экстремумами вытанцовываться. Еще добавил на входы изменение объема. Правда тикового. А другого для форекса нет. Посмотрю что получиться. Действовать приходиться на ощупь. Документация по CNTK не блещет полнотой. Так что следует учесть что я все еще изучаю библиотеку и пока попробовал самые простые модели сетей. Я вот думаю разбить входной вектор по типу данных на длину бара, изменение максимумов, изменение минимумов и изменение объема и сделать ансамбль из нескольких сетей. Надо только почитать о таком подходе.

[Nord]

Я бы не включал обработку объемов. Дело не только в том, что они не показывают торговые объемы, но и в том, что стоит ДЦ изменить формулу расчета и трансляции тиков изменения цены, или же заменить ведущего поставщика "ликвидности" (а точнее, котировок), и все обучение прошлое пойдет коту под хвост. Это самая непостоянная величина из твоего списка. Никакого смысла заводиться с ней не вижу.

[Рэндом]

Да, надо исключать объемы.