Стратегия на основе поиска закономерностей.

[Рэндом]

Выложил скрипт ExpNN5 с нормализацией. Посмотрим что из этого получиться.

[Рэндом]

Нормализация не помогла.

[Рэндом]

Если кому непонятно как что запустить спрашивайте.

[Nord]

Да тут никому вообще ничего непонятно. Тут трейдеры, а не программисты. Пока для нас вообще нет никакой полезной конкретики, при всем желании ее найти.

[Рэндом]

15 сентября выйдет новая версия библиотеки. Надеюсь ошибки исправят. Тогда закончу индикатор и будет что посмотреть. А для тех кто хочет сам тренировать сеть придется запускать готовый код на Питоне. Предварительно установив CNTK. Программировать вообще не надо будет. Надо будет скачать готовый код с Гитхаб и только запускать его. А писать пока о конкретных результатов нечего их нет. В Рапидмайнере результаты были лучше. Возможно я еще чего-то не дониманию в библиотеке CNTK.

[Рэндом]

Сеть не обучалась из за того что есть сигнал нет экстремума. Я удалил такие примеры из обучающей выборки и сеть стала показывать покупку или продажу, но на каждом баре. Я добавил некоторое католичество отсутствия сигналов, но не много. Сеть снова перестала обучаться. Я использую LTSM сеть. Это показывает что ловить экстремумы контрпродуктивно. Можно попытаться определять будет ли бар вверх или вниз. Но как это использовать в торговле?

[Haos]

Можно попытаться определять будет ли бар вверх или вниз. Но как это использовать в торговле?

Если на старших ТФ, то это уже продуктивно, т.к. зная общее направление можно лавировать на младших ТФ. Но это есть по умолчанию в Трейдинг солушн, которую я еще в годах так 2002 - 2004 юзал. Поскольку тогда желания на дневках торговать не было, то прекратил это дело, но по отзывам читал, что очень даже не плохо.

[Рэндом]

Тогда попробую сделать. Тркйдинг солюшин использует устаревший подход к нейронным сетям.

[Рэндом]

Я пытался работать с экстремумами используя числовые данные. Но этот подход давал плохие результаты еще в майнере. Я в нем получил интересный результат используя другой подход. Классификацию. Т.е. выход сети это определенный класс. Хочу попробовать такой подход в CNTK.

[Рэндом]

Пример работы скрипта обучения на Питоне. Это попытка определить экстремумы без использования классификации.
Как видно всего лишь 50% правильных результатов.