Стратегия на основе поиска закономерностей.

Лаборатория мыслителей и практиков. Именно здесь кипит работа над созданием и оптимизацией того, что мы называем "торговая система". Есть идеи? Кидайте их в общий котел. Одна голова - хорошо, а клуб - лучше!

Re: Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Рэндом » 22 авг 2017, 08:57

Haos писал(а):Я вот чего не пойму: неужели нет уже написанных на С++ участков кода для персептонов и т.п.? Как я бы действовал? Я бы ознакомился не с прогами, а с теорией (математикой нейро-сетей) и искал бы конкретную реализацию в виде кода готового. Далее её бы использовал в MQL. А сторонние проги для нейро сетей - это большие проблемы. Сам с этим в начале тысячелетия морочился-морочился и ничего не вышло. Потом всё надоело и железно выработал правило: если дело не идет сразу (оно не понятно, слишком сложно и т.п.) - то оно или неэффективно или не приемлемо для меня и, в любом случае, им не нужно заниматься. Другими словами, на любое дело есть только определенное кол-во времени и усилий.

Есть масса библиотек для нейронных сетей глубокого обучения. Одна из них от Майкрософт. Работает с Питоном и С++. С++ это то что нужно. Но для эксперементов лучше готовая прога, чтобы дело двигалось быстрей. Вот когда будет понятно, что метод работает, можно будет прикрутить его к МТ.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Re: Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Рэндом » 22 авг 2017, 11:52

Тормазнул немного. В майнере можно экспортировать и импортировать процессы. Выкладываю процесс для последнего выложенного скрипта экспорта из МТ. Импортировать процесс можно в меню файл.
Вложения
Forex1.zip
(2.12 KB) Скачиваний: 45
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Re: Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Nord » 22 авг 2017, 11:54

но мне нужны идеи что использовать для обучения сети.


Какого рода идеи нужны? Разве описанная система не должна просто загружать в себя котировки и выдавать статистические совпадения, чтобы по ним оператор делал вывод о наличии закономерностей? В чем смысл такой махины самообучаемой, если оператор должен сначала придумать основу ТС, а потом скормить ее этой программе?
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Re: Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Рэндом » 22 авг 2017, 12:29

На вход нейронной сети подаются определенные данные, а на выход что эти данные значат. На них сеть обучается. А дальше на вход подаем набор текущих входных данных, а на выходе получаем что эти данные значат. Вот в том и вопрос что подавать на вход и выход для обучения. Просто подавать изменение цены и прогнозировать изменение цены я пробовал. Результат плохой. Подавать изменение цены и данные соответствует ли оно экстремуму я тоже пробовал. Результат 50%. А все из за того что много ложных сигналов, много экстремумов сет не считает экстремумами. Есть еще один вариант. Классификация. Можно автоматически разбить ценовые данные на классы. Они разбиваются по похожести. А дальше что смотреть на графике что каждый класс значит? Я попробовал по другому. Подавать на вход классы за N бар и определять экстремумы. Результат был не очень. Вот я хочу попробовать другие типы сетей. А для этого нужно ПО. Я подходящего не нашел.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Re: Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Рэндом » 23 авг 2017, 07:06

Haos прав. Надо глубже погружаться в проблему. Выбрал фреймверк https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/ Эксперименты будут на языке Питон в Visual Studio 2017. Кому это интересно? Если есть те кто совладает с этим ПО. То есть смысл выкладывать код на Питоне.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Re: Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Nord » 23 авг 2017, 08:09

Просто подавать изменение цены и прогнозировать изменение цены я пробовал. Результат плохой. Подавать изменение цены и данные соответствует ли оно экстремуму я тоже пробовал. Результат 50%.


Так ведь на рынке в реальности ничего, кроме изменений цены, нет. Средние, уровни, проценты, отклонения - это все синтетические и субъективные привнесения из человеческих ожиданий. Быть может, результат 50% является подтверждением того, что рынок не имеет явных и постоянных закономерностей, и на длительном периоде равномерно распределен?
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Re: Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Рэндом » 23 авг 2017, 08:27

Вполне возможно что рынок случаен. Но я хочу попробовать более прогрессивные модели нейронных сетей, которых в майнере нет. Да и в нем я получил интересный результат. Дело в том что ложные сигналы идут тогда когда сигналов не должно быть, а ошибок в самих сигналах практически нет. Т.е. сеть правильно опредиляет направление. Правда пропускает некоторые сигналы. В общем рано еще делать окончательные выводы. Вопрос в том какие данные можно извлечь из цены. Я пробовал саму цену, изменение максимумов и минимумов бара, длину бара. Можно еще добавить в какой области бара находиться закрытие бара. Что еще можно извлечь из цены? По моему это все.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Re: Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Nord » 23 авг 2017, 11:15

Рэндом писал(а):Вполне возможно что рынок случаен. Но я хочу попробовать более прогрессивные модели нейронных сетей, которых в майнере нет. Да и в нем я получил интересный результат. Дело в том что ложные сигналы идут тогда когда сигналов не должно быть, а ошибок в самих сигналах практически нет. Т.е. сеть правильно опредиляет направление. Правда пропускает некоторые сигналы. В общем рано еще делать окончательные выводы. Вопрос в том какие данные можно извлечь из цены. Я пробовал саму цену, изменение максимумов и минимумов бара, длину бара. Можно еще добавить в какой области бара находиться закрытие бара. Что еще можно извлечь из цены? По моему это все.


Я вообще не представляю, что можно извлечь из одного бара, какие бы в нем ни были изменения. Мне кажется, имеет смысл работать с изменениями в серии баров. Возможно, анализировать процент обратного движения после последовательности баров одной направленности. То есть, после N-го количества баров, у каждого из которых закрытие выше, чем открытие, возникает несколько баров, закрытие которых ниже открытия. Программа могла бы собрать и обработать статистику поведения цены после прохождения в обратную сторону 25%, 50%, 100% и т.д.
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Re: Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Рэндом » 23 авг 2017, 11:26

В сеть передается несколько баров. По идее она должна искать закономерности сама. Изменения с шагом N тоже можно попробовать. Это индикатор Моментум. Вот и еще один вариант. Можно с экстремумом передавать на выход сколько цена прошла до следующего экстремума. Тоже вариант.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Re: Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Haos » 23 авг 2017, 12:27

Вообще-то, в статистике есть тесты, которые могут определять случайно ли распределение данных в выборке. Я бы сначала пропускал по сериям (например, от 20 до 100) баров на такие тесты, и если выявляется закономерность - это и является сигналом для дальнейших торговых решений. Если же нет явного направленного движения о чем и скажет тест, то нет смысла и торговать. Всего-то и делов. Правильно Норд отмечает, что закономерность нужно искать на некоторой длине серии, а не по единичным барам. Один из таких методов - критерий серий для проверки гипотезы о наличие неслучайной компоненты в выборке.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.


Вернуться в Клуб стратегов

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения