Еще мне думается, что волатильность играет роль. Почему зачастую в профит трин выходит на первой стадии американской сессии? Это я заметил из сторонних тестирований соотв. роботов. В этот период возникает сильная волатильность. Хотя формула трина всегда сохраняется, но активы резко стреляют от своих равновесных значений что-ли. Именно в эти периоды, кстати и раскорелляция возникает или усиливается. Но это отдельная тема. Главное волатильность. К примеру, замечено, что если одна сторона трина болталась в минусе, то может быть ситуация, когда она не сильно изменилась, а две другие сделки "выстрелели" и трин перешел в профит общий.
ведь в формуле:
a = b * c
что составляет трин, две переменные (b, c). Может "выстрелит" одна, а может и две сразу. Если "выстрелят" две сразу то сразу непредсказуемо и расклад по трину меняется (от плюса, скажем, если не закрыли к минусу, но, в основном, от минуса к плюсу). Как это всё понять и просчитать? Пока не известно. Я не встречал работ на эту тему.
