Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Австралийский доллар на прошлой неделе достиг таки основной месячный сел уровень 07277, откуда и был продан. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.7093, ниже есть уровни 0.7044, 0.6945 и 0.6895, выше есть уровень 0.7140. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом расположен на 0.7397, ниже есть уровни 0.7350, 0.7308 и 0.7278. Баланс недели- это 0.7245. Сейчас цена находится в районе недельного баланса, и мне бы хотелось, чтобы она пошла вниз, но а если пойдут вверх, то следующая продажа будет от 0.7393. О покупках можно будет подумать не раньше чем от месячного баланса.

[Afanasich]

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхняя граница недельного опционного канала находится на уровне 0.9975, над ним есть уровни 1.0004 и 1.0045, нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом расположен на отметке 0.9884, ниже есть уровни 0.9841 и 0.9795, а баланс недели находится на уровне 0.9930.У меня есть продажа от месячного уровня, пока её и держу,если достанут до верхнего месячного уровня, буду продавать ещё. Цель продажи пока не определил, надо будет понаблюдать за поведением цены на месячном балансе.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 110.32, выше есть уровень 110.88. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 108.88, ниже есть уровни 108.40, 107.85, 107.29 и 106.73. Недельный баланс находится на уровне 109.62. Цена находится ниже месячного баланса, поэтому на этой неделе должны сходить к 110.71, а оттуда можно будет продать. Если покупать, то можно пробовать от нижней недельной зоны со стопом

[Afanasich]

Вышли предварительные отчёты СМЕ за пятницу. С понедельника по опционам начинается новый контрактный месяц с экспирацией 8-го марта. По евро видно, что месячный канал повысился по отношению к прошлому месяцу. Наибольший открытый интерес опционов CALL с открытым интересом в 6193 контракта находится на уровне 1.1671, ниже есть уровень 1.1576, а выше есть уровень 1.1769. Нижний уровень месячных опционов PUT с открытым интересом 4968 контракта расположен на отметке 1.1268, ниже есть уровни 1.1244,1.1214 и 1.1180. Баланс месяца находится на уровне 1.1471. Я уже покупаю евро. Вообще эта валюта часто не дотягивается до месячных зон, но ордера от нижних границ поставлю. По ожидаемой волатильности диапазон на месяц определён как 1.1134-1.1511 с балансом на 1.1323, но думаю, что верхняя граница, а соответственно и баланс, в течении месяца будут подниматься. Хочу отметить, что рабочий месяц для меня начинается и заканчивается по датам экспирации опционов. На рисунке видны все операции по счёту в течении рабочего месяца.

[Afanasich]

Месячный опционный канал по британскому фунту расположен ниже по отношению к предыдущему месяцу. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом 2266 контрактов расположен на отметке 1.2266, выше есть значимые уровни 1.2359, 1.2620, 1.2658, 1.2759 и 1.2760. Хотя на нижнем уровне открытый интерес больше, но наиболее актуальным считаю диапазон 1.2620-1.2760. Верхний уровень колл опционов с открытым интересом в 3824 контракта находится на отметке 1.3222, ниже есть уровни 1.3152 и 1.3094, а выше-1.3485. Баланс месяца находится на уровне 1.2744. На рисунке отобразил открытые позиции и соостояние счёта

По ожидаемой волатильности диапазон движения фьючерса с вероятностью 68% ограничен уровнями 1.2607 и 1.3305 (1.2583-1.3281 на споте). Обращает внимание перевес колл опционов, то есть участники рынка страхуются больше от роста цены.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3350, выше есть уровни 1.3438 и 1.3618. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3081, выше есть уровень 1.3087, а ниже находятся уровни менее важные 1.3041 и 1.2985. Недельный баланс находится на уровне 1.3216. Цена опционов на 1.3350-два пункта, цена опционов на 1.3087- 149 пунктов и дорожали. Думаю, что следующую неделю перелоу не будет, я планирую покупать по рынку

Торговая система КИД. Основное направление СЕЛЛ. С работой с промежуточными ордерами.
Сработал отложенный ордер селл 1.3234 тп 1.3092. (чуть ниже взял )
Теперь два ордера в работе на уровне.
Буй 1.3264 тп 1.3362 цель уровня анализа 1.3350
Селл 1.3234 пт 1.3104 цель уровня анализа 1.3087.
Трейдинг не такое веселое занятие как анализ. ордера срабатывают раз в неделю.

[Afanasich]

У меня по канадцу было четыре сделки: одна в ноль, две с небольшой прибылью, ну а последняя нормально заработала. Верхний уровень месячных опционов колл по австралийскому доллару с наибольшим открытым интересом 3292 расположен на отметке 0.7304, ниже есть уровни 0.7260, 0.7220 и 0.7185. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом в 1998 контрактов находится на отметке 0.6882, выше есть уровень 0.6997, ниже есть не менее значимые уровень 0.6837. Баланс месяца-это уровень 0.7093. На мой взгляд верхние уровни выглядят поинтереснее, да и капитализация на них почти в два раза выше. Сейчас цена в районе баланса, а это неопределённость.

По ожидаемой волатильности с вероятностью 68% цена на фьючерс должна оставаться в диапазоне 0.6926-0.7254 (06922-0.7250 на форексе). Месячный баланс на 0.7086.

[Afanasich]

На валютной паре USDCAD согласно опционному анализу верхний месячный уровень с наибольшим открытым интересом 3467 контракта находится на отметке 1.3467, ниже есть уровень 1.3394, а выше есть уровни 1.3544 и 1.3714. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом в 3120 контракта расположен на отметке 1.3120, ниже есть уровни 1.3056 и 1.2985, а выше есть уровень 1.3171. Баланс месяца расположен на уровне 1.3295.

По анализу ожидаемой волатильности определён диапазон для фьючерса на месяц 0.7417-0.7668 и балансом на уровне 0.7543, на наших графиках это будет диапазон 1.3048-1.3496 и балансом на 1.3267.

[Afanasich]

На валютной паре USDCHF верхний уровень пут опциона с наибольшим месячным открытым интересом в 354 контракта находится на уровне 1.0074, ещё выше есть уровни 1.0108 и 1.0147 . Нижний уровень месячного контракта с наибольшим открытым интересом в 400 контрактов расположен на отметке 0.9555, выше есть уровень 0.9691. Баланс месяца находится на уровне 0.9815.

Прогноз на месяц по ожидаемой волатильности на фьючерсе франка определён как диапазон 0.9891-1.0177 (0.9855-1.0145 на споте).

[Afanasich]

На валютной паре USDJPY месячный опционный канал относительно сужен, а это признак того, что диапазон может быть отработан в течении месяца. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом 4001 контракт расположен на отметке 108.54, ниже есть уровни 108.10, 107.61, и 107.09. Верхний уровень с наибольшим месячным открытым интересом в 1993 контракта находится на отметке 110.71, выше есть уровни 111.09 и 111.56. Месячный баланс- это уровень 109.62. В плане капитализации нижние уровни выглядят предпочтительней, но цена находится над балансом, так что, возможно, сходим сначала к верхней зоне.

Из отчётов СМЕ по ожидаемой волатильности месячный диапазон на фьючерсе определён как 0.00898-0.00929 и балансом 0.00913 (107.93-111.65 и балансом 109.82).