Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7691, а верхний уровень расположен на 0.7819. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 0.7728, а верхний уровень расположен на 0.7783. Приоритет движения-вверх, поэтому продаём только от месячного уровня, а покупаем от месячного и недельного уровней.

[Afanasich]

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.1979, а верхний уровень расположен на 1.2100. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2015, а верхний уровень расположен на 1.2064. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем только от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3771, а верхний уровень расположен на 1.3937. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3823, а верхний уровень расположен на 1.3885. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней.

[Afanasich]

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7687, а верхний уровень расположен на 0.7811. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 0.7726, а верхний уровень расположен на 0.7772. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем только от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней.

[Afanasich]

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2035, а верхний уровень расположен на 1.2114. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2126, а верхний уровень расположен на 1.2204. Приоритет движения-вверх, поэтому покупаем от обоих нижних уровней, а продаём только от месячного уровня. Висит вчерашняя продажа.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3906, а верхний уровень расположен на 1.4064. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 1.3961, а верхний уровень расположен на 1.4009. Приоритет движения-вверх, поэтому покупаем от обоих нижних уровней, а продаём только от месячного уровня. Висят две вчерашние продажи. Купил по рынку.

[Afanasich]

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7714, а верхний уровень расположен на 0.7828. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 0.7757, а верхний уровень расположен на 0.7784. Приоритет движения-вверх, поэтому продаём только от месячного уровня, а покупаем от месячного и недельного уровней. Нижний недельный уровень отработали ночью без меня.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на евро по опционному анализу находится на отметке 1.2248, ниже есть уровень 1.2204. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 1.1919 , выше есть уровни 1.2014, 1.2035 и 1.2054. Баланс недели находится на уровне 1.2084. Продажу от месячной селзоны закрывал на балансе. Вчера опять продал от 1.2144, но не уверен, что цена уйдёт далеко вниз, тем более, что уже вторую неделю подряд недельные зоны выходят выше месячной. Вниз могут не пустить ниже частокола недельных уровней в районе месячного баланса. Если уйдут ниже, то буду искать покупки в районе месячной байзоны.

По анализу СМЕ ожидаемая волатильность с вероятностью 68% цена должна оставаться в диапазоне на фьючерсе 1.2039-1.2204, или 1.2034-1.2199 на наших графиках. Улыбка волатильности смещена в сторону путов, цене выгоднее быть на более низких котировках. А по гистограмме открытого интереса заметно по столбцам, что указанный диапазон и наиболее вероятен.

Чистые позиции спекулянтов-среднесрочников по отчётам СОТ можно считать селовыми. В общем покупок, пока, больше, но уже несколько недель подряд эта группа выходит из покупок. За последний отчётный период скинули 2762 контракта лонгов и набрали 273 контракта шортов.

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт с позиции опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.3249. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.4122. Баланс недели расположен на уровне 1.3685. Судя по тому как четырёхчасовой свечой прошили вверх месячный уровень, можно предположить, что до недельной зоны, как минимум, цену должны загнать. Я набираю продажи с первой целью к месячному балансу.

Интересные данные с торгов опционного рынка на фунт за последние три дня. Тут на месячном текущем контракте большая активность на коллах. Прилично сбросили контрактов со страйков 1.4000 и 1.4200, и добавили интереса к страйкам 1.4250 и 1.4050. Хотя на страйке 1.4250 интерес вырос больше по стоимости 3 пункта, на на страйке 1.4050 контракты стоили гораздо дороже, по 21-му пункту. Похоже на опционную конструкцию бычий колл спред, рассчитанную на умеренное повышение цены.

Для более полной картины посмотрим на гистограмму распределения открытого интереса на месячном контракте. Видно как глубоко цена залезла в коллы, их в деньгах уже 57.9%, много. Напомню, что к экспирации через две недели продавцам опционов желательно увидеть не более 40% опционов в деньгах вместе по путам и коллам. Цена, устраивающая большинство участников рынка, сейчас находится на 1.3650.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7959, ниже есть уровень 0.7922. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.7719, ниже есть уровень 0.7696, а выше расположен уровень 0.7742. Баланс недели находится на уровне 0.7840. Начал продавать от месячной зоны, если дойдут до верхнего недельного уровня, то там продам ещё.

Ожидаемая волатильность на предстоящую неделю показывает, что настроения участников рынка однозначно на падение цены. Причём, падать котировкам удобно и с текущих, а вот в рост волатильность начинает расти только после 0.8000, но туда ещё надо добраться. По столбцам коллов открытого интереса нетрудно заметить сколько их уже в деньгах. Надо цену опускать хотя бы в район 0.7725. Диапазон на неделю определён как 0.7774-0.7958, форардпойнд равен единице, можно не учитывать.

Отчёты СОТ по фьючерсу. Чистые позиции спекулянтов в шорт, хотя покупок , в общем, остаётся в два раза больше, чем продаж. За отчётный период сбросили 1360 контрактов в лонг и набрали 1426 контрактов в шорт. Честно говоря, месяца полтора назад думал, что покупки будут сбрасывать живее, но, пока, так.