Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2906, выше есть уровень 1.2988, а ниже находится уровень 1.2828. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2637, ниже находится уровень 1.2537. Недельный баланс находится на уровне 1.2772. Цена находится недалеко от зон покупок. Больше склонен к росту на данном инструменте, буду покупать от недельного и месячного уровней с первой целью к месячному балансу.

Посмотрим на опционный рынок канадца. Особая активность была проявлена по коллам на недельном контракте с экспирацией 26-го февраля. Почти весь открытый интерес появился 10-го числа, стоили опционы по 10 пунктов, уровень безубыточности будет в районе 1.2525. Хотя тенденция в рост, но в течении двух недель можем увидеть и перелоу.

Вот и недельный, месячный графики волатильности, отображающие настроения на рынке, смещены в сторону путов на фьючерсе, росту на наших графиках. Так сегодня, а что будет через неделю посмотрим.

[Afanasich]

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.8953. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 0.8702. Баланс недели находится на уровне 0.8827. На этой валютной паре, пока не планирую сделок. Можно пробовать продать от недельной селзоны, но риск большой, учитывая, что глобально франк дорогой

На торгах опционами на прошлой неделе накидали контрактов на путы страйка 1.1200 недельного контракта, для франка 151 контракт-это прилично. Уровень безубыточности этих контрактом около 0.8955. Если уходим выше и закрепляемся, то можно будет искать покупки, если отбиваемся и уходим вниз, то ловить франк можно на месячной байзоне.

По отчётам СОТ чистые позиции фьючерса франка 1 спекулянтов меняются в продажи (рост на наших графиках). В общем покупок то намного больше, но за последний подотчётный период лонгов сбросили в четыре раза больше, чем шортов.

[Afanasich]

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 105.27, выше есть уровни 105.65, 106.16 и 106.44. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 103.90, выше есть уровень 104.15. Баланс недели находится на уровне 104.15. У меня есть продажа от месячного уровня прошлого месячного контракта, буду держать её, если пойдут выше, то продажи буду рассматривать не раньше 106.50.

На опционном рынке за прошлую неделю по коллам прилично вырос интерес к страйку 0.009625 недельного контракта (уровень безубыточности около 103.90). По путам на апрельском месячном накидали 2607 контрактов на страйке 0.009200 (приблизительно 108.70), ну и укрепили страйк 0.009525 на недельном контракте (105.27).

Чистые позиции спекулянтов по отчётам СОТ в продажу фьючерса, сокращают покупки и наращивают продажи, но тем не менее покупок, пока, больше.

[Afanasich]

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. За прошедшие две недели заработано 98 пунктов. При базовом депозите 3000 заработано 3.3%.

Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2084, а верхний уровень расположен на 1.2190. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2100, а верхний уровень расположен на 1.2173. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем только от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3637, а верхний уровень расположен на 1.3839. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 1.3690, а верхний уровень расположен на 1.3786. Приоритет движения-вверх, поэтому покупаем от обоих нижних уровней, а продаём только от месячного уровня.

[Afanasich]

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7581, а верхний уровень расположен на 0.7737. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 0.7635, а верхний уровень расположен на 0.7707. Приоритет движения-вверх, поэтому продаём только от месячного уровня, а покупаем от месячного и недельного уровней.

[Afanasich]

На сегодня актуальны вчерашние уровни, так как вчера в США был праздник День рождения Дж. Вашингтона. Ночью открылась продажа по евро и ещё одна по фунту. Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту.
Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2054, а верхний уровень расположен на 1.2180. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2084, а верхний уровень расположен на 1.2150. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем только от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней.

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3590, а верхний уровень расположен на 1.3930. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 1.3799, а верхний уровень расположен на 1.3895. Приоритет движения-вверх, поэтому покупаем от обоих нижних уровней, а продаём только от месячного уровня.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7684, а верхний уровень расположен на 0.7820. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 0.7717 а верхний уровень расположен на 0.7788. Приоритет движения-вверх, поэтому продаём только от месячного уровня, а покупаем от месячного и недельного уровней.

[Afanasich]

Посмотрим на опционный рынок спотового рынка, так называемые внебиржевые опционы, одного из крупнейших брокеров от Саксобанка из Швейцарии. На левой таблице отображены графики исторической волатильности (красный) и ожидаемой волатильности на данный момент, опционы на деньгах (синий). В правой таблице отражена цена на споте (синий) и ожидаемая цена по опционному рынку в будущем, диапазон 25-й дельты (красный). Логично, что графики будут стремиться друг к другу, и там где они сходятся, там баланс цены, то есть цена устраивает большинство. Меня больше интересуют настроения по ценам в будущем. по евро цену ожидают чуть выше текущей, но ниже 1.2200, цену на фунт опционный рынок считает справедливой в районе 35-й фигуры, а на пару с еной цена справедлива в районе 103.50.

[Afanasich]

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. На результат вчерашней торговли повлияла продажа в просадке от 12-го числа на фунте, при отскоке вниз закрыл все сделки в минус один.

Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2057, а верхний уровень расположен на 1.2176. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2089, а верхний уровень расположен на 1.2144. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем только от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3822, а верхний уровень расположен на 1.3987. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 1.3867, а верхний уровень расположен на 1.3942. Приоритет движения-вверх, поэтому покупаем от обоих нижних уровней, а продаём только от месячного уровня. К сожалению ночью отработали нижний недельный уровень без меня, но есть надежда, что вернутся.