Торговая ситуация, что это?

Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
Бонус за сообщение 0.4$
Ответственный модератор - Ольга Васильева

Торговая ситуация, что это?

Сообщение Николай Кир » 06 сен 2021, 15:45

Торговая ситуация, что это?


В трейдинге очень часто говорят о прибыли, часто об убытке и редко о вероятностях прибыли и убытка.
Скажу из опыта: если вам рассказывают о «прибыли и/или убытке» вообще, неконкретно, – перед вами теоретик.
Практики говорят о вероятностях.

2021-09-06_кривая прибыль убыток.jpg


В некотором приближении к реальности показал на графике изменение вероятностей по времени. В точке 1 вероятность взять прибыль выше вероятности убытка, график выше горизонтальной оси. В точке 2 вероятность получения прибыли выше, чем в точке 1.
В точке 3 вероятности прибыли и убытка равны, 50/50.
В районе точки 5 – вероятность убытка вышла из серой зоны, точки7 – вероятность прибыли вышла из серой зоны.
Зеленый участок графика - время торговать, быть в рынке. Красный - вне рынка.

Серая зона – индивидуальна для каждого трейдера, скажем средние вероятности.
Ось средней зоны выше горизонтальной оси графика – прибыльный трейдер, ниже – наоборот.
Выход из серой зоны вниз или вверх - это когда трейдер попадает в необычные для себя условия, в которых он пока не умеет работать.

Характер кривой вероятностей показан условно, чередование красного и зеленого участков могут меняться, как и величина и частота появления пиков.
В реальности участок равных вероятностей, когда кривая близко к горизонтальной оси, обычно длиннее других.

Говорить о торговой ситуации для конкретного трейдера можно тогда, когда этот трейдер по графику торгуемого инструмента умеет определять, в какой отрезок времени и/или в каком диапазоне движения цены ему следует быть в рынке, а когда вне рынка.
Заметьте, для другого трейдера эта-же ситуация на графике может оказаться неторговой.
Нам известно, что в один и тот-же момент времени одни трейдеры покупают, другие продают, а третьи вне рынка.

Следующий уровень компетентности трейдера: он умеет видеть по графику, когда вероятности взять прибыль выше средних, а когда ниже.

И вершина умений – когда трейдер может онлайн определять признаки возрастания и уменьшения вероятности взять прибыль.

Для тех, кто пока не очень вник:
попробуйте на истории графика цены обозначить такой участок, когда вы бы смогли, действуя по своим правилам, взять прибыль. Принятие решения – вход - выход.
Найдется обязательно и такой участок, где вы, работая по своим правилам, получили бы убыток. Разумно предположить, что перед вашим прибыльным участком график давал вам сигналы роста вероятности взять прибыль, а перед убыточным – наоборот. Как только вы научитесь эти сигналы распознавать на текущем графике, онлайн, – первый уровень компетентности взят.


Пример.

2021-09-06_график с зонами вероятностей.jpg


Выделены участки вероятной прибыли(зеленым) и вероятного убытка(красным).Чем толще линия - тем вероятность выше, и наоборот.
На всех участках трейдер бы покупал по своей системе.


Прошу не путать вероятность взятия прибыли с соотношением прибыль к риску.
Обычно теоретики говорят « риск к прибыли», наверно готовят к тому что риск, то есть убыток – он чаще бывает :-): .
Прибыль к риску – понятие безотносительное, больше привязано к графику цены и не связано с умениями трейдера.
Вероятность взятия прибыли – наоборот, больше зависит от умений трейдера, хотя тоже связана с графиком цены.

Подробнее о проблеме рисков и вероятностей читайте здесь spekulyant-psihologiya-i-lichniy-opit/razgovor-s-bivalim-o-pribili-k-risku-t6162.html

Краткое резюме:
торговой называем такую ситуацию на графике, когда понятные трейдеру сигналы указывают на то, что вероятность взять прибыль в будущем движении цены выше вероятности убытка.

Все другие ситуации - неторговые для этого трейдера.

Примечание: не могу не сказать о другой трактовке словосочетания «торговая ситуация» - когда имеется в виду ЛЮБАЯ ситуация на графике (на истории или текущая), о которой ведет речь автор текста или рассказчик. Такая трактовка свойственна теоретикам от трейдинга, иногда так говорят и практики. Но практики говорят о ситуации для себя, конкретизируя параметры графика по своей системе принятия решений.
Аватар пользователя
Николай Кир
 
Сообщений: 224
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 15:16
Средств на руках: 86.20 Доллар
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 78 раз.
Поблагодарили: 56 раз.

Торговая ситуация, что это?

Сообщение Haos » 06 сен 2021, 16:45

Каким это образом меняется вероятность? Разве вероятность зависит от теоретика или практика? Вероятность это четкая математическая характеристика. Она определяется на основе эксперементальных данных, результатов теста. Если же изначально известны вероятности, то они известны и не могут менять в ходе эксперимента.
Вероятность прибыльной сделки можно определить для конкретного трейдера если взять число прибыльных сделок и поделить на общее количество сделок.
Давайте не превращать в вольную трактовку вполне четкие научные понятия. :a_g_a:
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 22059
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,404.80 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3082 раз.
Поблагодарили: 7764 раз.

Торговая ситуация, что это?

Сообщение Haos » 06 сен 2021, 16:51

В некотором приближении к реальности показал на графике изменение вероятностей по времени. В точке 1 вероятность взять прибыль выше вероятности убытка, график выше горизонтальной оси. В точке 2 вероятность получения прибыли выше, чем в точке 1.
В точке 3 вероятности прибыли и убытка равны, 50/50.
В районе точки 5 – вероятность убытка вышла из серой зоны, точки7 – вероятность прибыли вышла из серой зоны.
Зеленый участок графика - время торговать, быть в рынке. Красный - вне рынка.

А какова была вероятность, что сделка попадет в каждую конкретную область? Вы сначала просто фрагментируете сделку, а потом говорите о более прибыльных вероятностях. Это неправильно. Т.к. для выхода сделки в более прибыльную зону вероятностей нужно чтобы сработала меньшая вероятность до этого.

Это можно понять на таком примере. В корзине 4 белых и 6 черных шаров. Вы говорите, что вероятность вытащить черный шар значительно выше после того, как вытащили белый.
Но сначала же нужно вытащить белый шар? Какова вероятность вытащить белый шар?
Р(белый) = 4 / 10 = 0,4.
А вероятность вытащить черный: Р(черный) = 6 / 10 = 0,6

А вероятность вытащить черный после того, как вытащили белый вообще считается по отдельной формуле. Если есть желание, то можно рассмотреть этот вопрос. Это условная вероятность.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 22059
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,404.80 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3082 раз.
Поблагодарили: 7764 раз.

Торговая ситуация, что это?

Сообщение Haos » 06 сен 2021, 16:54

Поэтому это так не работает. Делается вот как: проводится два эксперимента с десятками сделок. В первом эксперименте без переноса в безубыток или трала, а во втором с безубытком или тралом. Считается сколько сделок оказалось прибыльными в каждом эксперименте. Считается вероятность прибыльной сделки в первом и втором эксперименте. Их можно сравнить. Однако нам важна не вероятность прибыльной сделки, а матожидание её, т.к. можно иметь меньшую вероятность прибыльной сделки, а матожидание выше (при одинаковом размере торгового лота).
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 22059
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,404.80 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3082 раз.
Поблагодарили: 7764 раз.

Торговая ситуация, что это?

Сообщение Haos » 06 сен 2021, 17:18

Вероятность взятия прибыли – наоборот, больше зависит от умений трейдера, хотя тоже связана с графиком цены.

Вероятность взятия прибыли можно оценить только постфактум, когда проведены десятки сделок. Т.е. трейдер предполагает, что он "бывалый", что он "видит" условия для взятия прибыли с большей вероятностью в каком-то месте графика. На основе этих своих предположений он проводит эксперимент с 40 - 200 сделками (чем больше - тем достовернее оценка будет итогов). Если он получает доказательство своей гипотезы о торговом преимуществе, то может и далее утверждать, что скорее всего, оно сохранится. Если же он получает опровержение гипотезы, то понимает, что ... не такой уж он и "бывалый". :-) ... или рынок всегда эффективен, т.е. подобен случайному блужданию.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 22059
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,404.80 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3082 раз.
Поблагодарили: 7764 раз.

Торговая ситуация, что это?

Сообщение Николай Кир » 06 сен 2021, 17:41

Haos писал(а): Вероятность это четкая математическая характеристика.
Вероятность прибыльной сделки можно определить для конкретного трейдера если взять число прибыльных сделок и поделить на общее количество сделок.
Давайте не превращать в вольную трактовку вполне четкие научные понятия. :a_g_a:


Признаю, непросто дискутировать с теоретиком...
Даже "четкое научное понятие" применено, как тяжелая артиллерия, браво!

Но в этой теме мы на моем поле, поэтому держись, теория.

Если без шуток и невзирая на личности, то суть проблемы проста:
- теоретики сильны в той сфере, где вероятность каждого единичного события одинакова для всех событий;
- практики же утверждают, что у каждого единичного события вероятности разные и касательно
вероятности взятия прибыли конкретным трейдером(читать вместе) это безусловно верно.

Даже классический пример теоретиков, далекий от трейдинга, с монеткой или шарами. Для разных исполнителей серии результаты будут разными (может, один из экспериментаторов умеет на ощупь определять цвет шара, как вам?)

Давайте разберемся детально.
Текст ".. Вероятность прибыльной сделки можно определить для конкретного трейдера если взять число прибыльных сделок и поделить на общее количество сделок."

Вроде бы все правильно написано, только есть несколько моментов, в которых теория "плывет"..

Смотрите: некий конкретный трейдер сделал 100 сделок и в 50ти из них взял прибыль, по теории вероятность взятия прибыли у него 50%, так?
А если поставить теоретику вопрос так:
50% это по прошлым , уже совершенным сделкам. А в следующих 100 сделках этот трейдер тоже сделает половину прибыльных, или больше? Или меньше?

Я не буду ждать ответ теоретика, потому что твердо знаю из практики: повторить прошлый результат в точности ни один трейдер не сможет. А если повторит - то это "исключение, подтверждающее правило".

Дальше - больше: в следующей серии из 100 сделок изменятся не только условия в рынке. Наш конкретный трейдер тоже изменится. И я не про отпуск, здоровье и настроение трейдера. У него станет больше опыта в трейдинге и решения он будет принимать немного иначе, хотелось бы чтобы лучше.

Подведу черту в аргументах.
И заявляю еще раз: вероятность взятия прибыли конкретным трейдером в конкретной сделке - величина ПЕРЕМЕННАЯ.
И зависит она от прошлой статистики этого трейдера весьма условно и непропорционально.
Как говорится, "теоретически зависит".
А на практике все гораздо сложнее и многофакторнее, чем монетки подбрасывать или шары вытаскивать.
Аватар пользователя
Николай Кир
 
Сообщений: 224
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 15:16
Средств на руках: 86.20 Доллар
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 78 раз.
Поблагодарили: 56 раз.

Торговая ситуация, что это?

Сообщение Ольга Васильева » 06 сен 2021, 17:46

Напоминаю, что на личности переходить запрещено правилами форумами.
Аватар пользователя
Ольга Васильева
 
Сообщений: 14486
Зарегистрирован: 16 янв 2017, 13:21
Средств на руках: 3,070.05 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 7376 раз.
Поблагодарили: 3366 раз.
Регистрируйся и получай бонусы за посты. index.php?r=12409

Торговая ситуация, что это?

Сообщение Николай Кир » 06 сен 2021, 18:02

Haos писал(а):
В некотором приближении к реальности показал на графике изменение вероятностей по времени. В точке 1 вероятность взять прибыль выше вероятности убытка, график выше горизонтальной оси. В точке 2 вероятность получения прибыли выше, чем в точке 1.
В точке 3 вероятности прибыли и убытка равны, 50/50.
В районе точки 5 – вероятность убытка вышла из серой зоны, точки7 – вероятность прибыли вышла из серой зоны.
Зеленый участок графика - время торговать, быть в рынке. Красный - вне рынка.


А какова была вероятность, что сделка попадет в каждую конкретную область? Вы сначала просто фрагментируете сделку, а потом говорите о более прибыльных вероятностях. Это неправильно.


Тут, похоже, игроки не поняли друг друга.

Попробую сказать иначе.
Первый рисунок в статье - это НЕ график цены. Это некая условность, цель которой - показать, что вероятности взятия прибыли и/или получения убытка трейдером меняются в каждой следующей сделке.
Меняются вместе с движением цены вправо, то возрастая, то уменьшаясь для конкретного трейдера.
Прибыльные трейдеры и те, кто хочет стать ими, знают об этом.

Для тех, кто об этом не знает, готов рассказывать и объяснять, речь о процессе принятия трейдером решения на сделку.
Не "тестирующим ТС" трейдером, а таким, который нацелен на итоговую прибыль.

Так вот, в самом начале карьеры прибыльного трейдера он уже обязан знать, что в разные моменты времени у него разные вероятности (можем говорить шансы, чтобы не дразнить теоретиков) войти в прибыльную сделку.
Пример таких шансов и показан на втором рисунке, с графиком пары фунтдоллар. По рисунку видно, что для этого трейдера возможности быть в рынке были только на выделенных участках графика. А в остальное время - вне рынка, "на заборе".

В самом начале своего трейдинга я тоже не смог сразу понять наставника: почему, если в тот конкретный момент времени нельзя было продавать, покупать тоже было нельзя?
А такая фраза трейдера: сейчас покупать поздно, а продавать рано, ждем!
- всем понятна?
Аватар пользователя
Николай Кир
 
Сообщений: 224
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 15:16
Средств на руках: 86.20 Доллар
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 78 раз.
Поблагодарили: 56 раз.

Торговая ситуация, что это?

Сообщение Николай Кир » 06 сен 2021, 18:10

Ольга Васильева писал(а): Напоминаю, что на личности переходить запрещено правилами форумами.


не знаю как остальным, мне ход дискуссии нравится, а вопросы и замечания помогают глубже раскрыть тему.
В сущности, каждый трейдер немного теоретик, но практическая составляющая все-таки чуточку выше :-):
Аватар пользователя
Николай Кир
 
Сообщений: 224
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 15:16
Средств на руках: 86.20 Доллар
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 78 раз.
Поблагодарили: 56 раз.

Торговая ситуация, что это?

Сообщение Николай Кир » 06 сен 2021, 18:18

Haos писал(а):Вероятность взятия прибыли можно оценить только постфактум, когда проведены десятки сделок. Т.е. трейдер предполагает, что он "бывалый", что он "видит" условия для взятия прибыли с большей вероятностью в каком-то месте графика. На основе этих своих предположений он проводит эксперимент с 40 - 200 сделками (чем больше - тем достовернее оценка будет итогов). Если он получает доказательство своей гипотезы о торговом преимуществе, то может и далее утверждать, что скорее всего, оно сохранится. Если же он получает опровержение гипотезы, то понимает, что ... не такой уж он и "бывалый". :-) ... или рынок всегда эффективен, т.е. подобен случайному блужданию.


В чем тут проблема: если трейдер не умеет "видеть", когда по графику его шансы взять прибыль выше шансов получить убыток, ему не эксперименты проводить нужно, а учиться!

О торговом преимуществе в трейдинге планировал рассказать позже, но раз оно само всплыло, скажу так:
если трейдер не понимает, в чем конкретно состоит его торговое преимущество, - ему рано открывать реалсчет.
Аватар пользователя
Николай Кир
 
Сообщений: 224
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 15:16
Средств на руках: 86.20 Доллар
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 78 раз.
Поблагодарили: 56 раз.


Вернуться в Школа трейдинга

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: Николай Кир и гости: 175

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения