Итак, по портфельному трейдингу вот какие соображения. Теперь есть советник для МТ5, в котором можно произвести тестирования и подбор оптимальных размеров лотов для треугольного сбалансированного портфеля. Что это значит? То, что достаточно достоверно (на основе более менее устойчивых значений корреляции между активами) можно сказать, что общая прибыль по портфелю будет колебаться относительно нуля. Конечно, возможны долгосрочные периоды попадания в зону убыточности и прибыли. Поэтому нужно как-то будет сделать ограничения на максимальный совокупный убыток, т.е. закрывать позиции и аналогично с прибылью. Как это оценить - пока затрудняюсь, так как эквити - это не оптимизируемый параметр советника, но где-то кто-то решал уже эту проблему и были статьи об этом (нужно поискать).
Каковы перспективы данного метода?
1. Чем более сбалансирован портфель - тем большим размером лотов можно открываться. Значит сразу решается проблема долгого отрабатывания бонусов.
2. Такой сбалансированный портфель может иметь совокупный положительный своп, что за счет больших лотов делает прибыль по свопу значительной.
3. Независимость, вообще говоря, от технического анализа, так как за счет сбалансированности портфеля любое движение в одну сторону одной части портфеля компенсируется движением другой части портфеля в другую сторону с точки зрения прибыли / убытка. Т.е., грубо говоря, помимо применения в любой ТС на основе теханализа, можно изучить вопрос о применении данного подхода и без теханализа.