Портфельный трейдинг v1

Лаборатория мыслителей и практиков. Именно здесь кипит работа над созданием и оптимизацией того, что мы называем "торговая система". Есть идеи? Кидайте их в общий котел. Одна голова - хорошо, а клуб - лучше!

Re: Портфельный трейдинг v1

Сообщение Haos » 31 янв 2017, 08:38

Итак, по портфельному трейдингу вот какие соображения. Теперь есть советник для МТ5, в котором можно произвести тестирования и подбор оптимальных размеров лотов для треугольного сбалансированного портфеля. Что это значит? То, что достаточно достоверно (на основе более менее устойчивых значений корреляции между активами) можно сказать, что общая прибыль по портфелю будет колебаться относительно нуля. Конечно, возможны долгосрочные периоды попадания в зону убыточности и прибыли. Поэтому нужно как-то будет сделать ограничения на максимальный совокупный убыток, т.е. закрывать позиции и аналогично с прибылью. Как это оценить - пока затрудняюсь, так как эквити - это не оптимизируемый параметр советника, но где-то кто-то решал уже эту проблему и были статьи об этом (нужно поискать).
Каковы перспективы данного метода?
1. Чем более сбалансирован портфель - тем большим размером лотов можно открываться. Значит сразу решается проблема долгого отрабатывания бонусов.
2. Такой сбалансированный портфель может иметь совокупный положительный своп, что за счет больших лотов делает прибыль по свопу значительной.
3. Независимость, вообще говоря, от технического анализа, так как за счет сбалансированности портфеля любое движение в одну сторону одной части портфеля компенсируется движением другой части портфеля в другую сторону с точки зрения прибыли / убытка. Т.е., грубо говоря, помимо применения в любой ТС на основе теханализа, можно изучить вопрос о применении данного подхода и без теханализа.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Re: Портфельный трейдинг v1

Сообщение Haos » 31 янв 2017, 08:45

Еще раз напомним преимущества данного метода:
1. Хеджирование рисков более совершенное чем СЛ, лок и т.п., так как мы остаемся в рынке, мы не фиксируем убыток, который компенсируется движением котировок по другим частям портфеля;
2. Мы получаем прибыль за счет свопа в 10 и более раз большую чем при "обычной торговли";
3. Мы быстро отрабатываем бонусы и это "законно", так как нигде не сказано, что такая торговля недопустима;
4. Так работают крупные фонды и банки;
5. В отличие от теханализа это научно (теория портфеля Марковица);
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Re: Портфельный трейдинг v1

Сообщение Tit4 » 31 янв 2017, 08:52

Предлагаю как вариант создавать и дополнять таблицу портфелей исходя из 1 лота основы ( либо в процентном соотношении) и постоянно ее дополнять. Дааа. Тему затронул непочатую - на несколько лет хватит))) :bra_vo:
Аватар пользователя
Tit4
Главный модератор
 
Сообщений: 19386
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 17:39
Средств на руках: 3,790.10 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 5887 раз.
Поблагодарили: 5379 раз.

Re: Портфельный трейдинг v1

Сообщение Haos » 31 янв 2017, 10:43

Провел тестирование советника при EURUSD - ведущий актив, AUDUSD, USDJPY - хеджирующие. Ниже на скрине ранжирование минимальной просадки (по нарастанию) при тестировании на 4 час. ТФ за 7 лет. Выбраны 6 значений и из них определены средние. Видно, что размер лота для кенгуру получился 80% от евро, а яна - 50% от евро.

04.png

Таким образом, это самое сглаженное соотношение для портфеля с точки зрения минимальной просадки (нужно учитывать, что просадка здесь зависит от самой ТС, что не есть хорошо, но для первого приближения сойдет).
С отображением просадки:
Вложения
04-2.png
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Re: Портфельный трейдинг v1

Сообщение Haos » 01 фев 2017, 10:23

Вчера нашел статью о том, как проследить изменения средств во время тестирования. Значит можно будет получить ряд значений о том каковы были просадка (прибыль) пока сделка была открыта. Это нужно для того, чтобы получить две величины:
1) максимально возможную просадку по портфелю
2) достаточную прибыль по портфелю
Первая величина нам позволит определиться с рисками, т.е. с подбором величин лотов. Вторая величина даст возможность выходить с прибылью не дожидаясь сигнала от торговой системы на выход, так как не факт, что когда этот сигнал будет, то прибыль будет по портфелю.
Со временем вообще уйти от сигналов ТС и только ориентироваться на текущую прибыль по портфелю.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Re: Портфельный трейдинг v1

Сообщение Haos » 12 фев 2017, 18:30

Увы, но использовать данную статью пока не удается. Не совсем то, что нужно. Ладно. Зайдем с другой стороны. Портфельная инвестиция имеет изначально 3 параметра:
1. Время инвестиции
2. Ожидаемый доход
3. Ожидаемый убыток
Всё очень тупо: открыли портфель - закрыли в конце срока не зависимо ни от чего. Но это в теории. На практике трейдеры уже давно "вертятся" как могут. Если кратко и простым языком:
1. Изменить срок инвестиции (если ожидаемый доход достигнут до окончания срока, то он фиксируется, если не достигается, то время продлевается).
2. Произвести при достижении ожидаемого убытка открытие еще одного портфеля, т.е. своего рода усредниться. Дело тёмное.
3. Изначально формировать портфель с положительным свопом, так чтобы со временем прибыль от свопа накапливалась.
Конечно, фиксировать портфель с убытком совершенно нет желания, но каковы действительно могут быть выходы из этой ситуации? Вот какие вопросы должен решать портфельный трейдер.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Портфельный трейдинг v1

Сообщение ivis » 12 фев 2017, 18:41

Haos писал(а):Провел тестирование советника при EURUSD - ведущий актив, AUDUSD, USDJPY - хеджирующие. Ниже на скрине ранжирование минимальной просадки (по нарастанию) при тестировании на 4 час. ТФ за 7 лет. Выбраны 6 значений и из них определены средние. Видно, что размер лота для кенгуру получился 80% от евро, а яна - 50% от евро.
Таким образом, это самое сглаженное соотношение для портфеля с точки зрения минимальной просадки (нужно учитывать, что просадка здесь зависит от самой ТС, что не есть хорошо, но для первого приближения сойдет).

Здравствуйте,
если уж брать за возможность как отработку лотности, а это по сути равно заработку по рибейту, то интересным бы были данные тестирования на м5-м15. Планируются ли тесты на меньших фреймах?
Аватар пользователя
ivis
 
Сообщений: 2335
Зарегистрирован: 16 фев 2015, 08:14
Средств на руках: 16.99 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 992 раз.
Поблагодарили: 443 раз.
Приглашаю index.php?r=800

Re: Портфельный трейдинг v1

Сообщение Haos » 12 фев 2017, 19:14

Планируются совершенно другой принцип входа в сделки и учет изменений просадки и прибылей в течение существования сделок - вот что является искомой составляющей. Здесь факт закрытия сделок не по сигналу ТС, а по достижению прибыли. Насчет правил входа идут поиски. Можно вообще входить в Пн на открытии рынка и смотреть что будет с эквити. Так и подбирать соотношение в портфеле. :du_ma_et: Может быть вот так и сделаю.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Re: Портфельный трейдинг v1

Сообщение piter1777 » 02 июн 2017, 17:30

Тема интересная.. :du_ma_et: Особенно заинтриговали начальные посты :co_ol: где с научным, можно даже сказать с академическим подходом, был сформирован портфель. И в конце очень хотелось удивить как же он сработал и какие вообще результаты на практике даёт эта теория. Тем более срок тестирования не большой - неделя. А услышал довольно старую сказку...
Последний раз редактировалось Haos 02 июн 2017, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Аватар пользователя
piter1777
 
Сообщений: 1218
Зарегистрирован: 07 май 2015, 10:02
Средств на руках: 128.10 Доллар
Награды: 1
Ветеран I (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 310 раз.
Поблагодарили: 303 раз.

Re: Портфельный трейдинг v1

Сообщение Tit4 » 02 июн 2017, 18:02

Интересная, но к сожалению не имела продолжение. Может то что апнули - сповадит кого то начать подбор инструментов для портфеля и попробовать еще раз потестировать систему.
Аватар пользователя
Tit4
Главный модератор
 
Сообщений: 19386
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 17:39
Средств на руках: 3,790.10 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 5887 раз.
Поблагодарили: 5379 раз.


Вернуться в Клуб стратегов

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

cron