Когда-то давно подходил к такому методу торговли, но в то время он не пошел по некоторым причинам. А толчком к нему служила статья в финансовом журнале, как один трейдер математически показывал, что выгодно одновременно с покупкой EURUSD покупать и USDJPY, так как пары имеют отрицательную корреляцию около 80%. Т.е. коэф-т корреляции: -0.8. Таким образом, когда одна пара идет в плюс другая в минус с достаточной степенью вероятности. В интернете также видел как один американский трейдер писал о своей торговле, что он одновременно с покупкой евро, продает кабель. Эти пары имеют высокую положительную корреляцию. А еще в инете читал рассуждения, что нелепо так торговать так как прибыль упускается.
Однако, сама по себе портфельная торговля - очень серьезное дело, по которому написано много научных статей. Корни их уходят к портфельной теории Марковица. Имеет место помимо корреляции между активами много иных статистических терминов, таких как дисперсия, веса активов в портфеле и т.п.
Возникает вопрос: "Как бы это всё пристроить к нашей трейдерской профессии? Чтобы и несложно было и прибыльно?". Я когда-то в Экселе моделировал портфель по нескольким активам, но самой большой проблемой было найти веса активов в портфеле, т.е. каким объемом открывать позиции? Кроме того, классическая теория портфеля не использует теханализ, а мы это делаем и не собираемся от этого отказываться. Однако, есть один очень важный момент для портфельного трейдинга - это удержание сделок по времени как основному фактору. Т.е. грубо говоря, позиции открываются на неделю и закрываются в конце недели или по достижению общего профита заранее расчитанного.
Итак, возникают очертания желаемого:
1. Торговать портфель (одновременно несколько активов), т.е. не порознь каждый актив анализируется а совместно.
2. Применять теханализ для входа в рынок (и, возможно, выход)
3. Удерживать позиции не слишком долго, но и не быстро закрывать.
4. Быть свободных от СЛ поскольку активы сами по себе хеджируют друг друга.
5. Не усредняться и не доливаться.