Фастовец Николай писал(а):Здравствуйте, не знаю в каком разделе задать вопрос, но думаю задам тут. Вопрос к трейдерам которые занимаются тестированием, оптимизацией и написанием роботов. Я тестировал ТС за 7 месяцев. Соотношение прибыль и стоп 1 к 1. Но за прошлый месяц система при таких параметрах дала прибыль +6%. Я протестировал за последний месяц данную систему, но соотношение прибыли и стопа поменял на 1,5 к 1. И ТС за прошлый месяц принесла бы прибыль +7%. А если при соотношении прибыли и стопа 2 к 1, система дает +14% прибыли. Если сделки переносить в безубыток, когда цена проходит соотношение 1 к 1, то система дает еще лучшие результаты при соотношениях прибыли с стопа 1,5 к 1 и 2 к 1. При соотношении прибыль риск 1,5 к 1 система дает прибыль +9%, а при соотношении прибыль риск 2 к 1 - дает 15%.
Вопрос: нужно менять параметры соотношения прибыли и стопа ТС на следующий месяц с 1 к 1 на 1,5 к 1 или 2 к 1, если мои параметры 1 к 1 приносят результат намного хуже в текущий период? Нужно ли оптимизировать каждый месяц торговую систему в соотношении к изменениям на рынке? То есть менять соотношение прибыли и стопа каждый месяц?
Однозначного рецепта быть не может. В зависимости от алгоритма и торгового периода периодичность оптимизации варьируется. Я встречал системы, требующие еженедельной оптимизации. Но лучше всего, на мой взгляд, системы и параметры, которые будут выдерживать стабильную работу при нескольких изменениях фаз рынка старшего периода. Последний месяц мог быть трендовым на периоде тестирования, поэтому большее соотношение прибыли к риску дало лучшие результаты. Совсем не факт, что в дальнейшем будет то же самое.
