Применение метода Вайкоффа в инвестировании

Куда и как инвестировать средства? Полезные мысли, объективная информация, готовые решения.
Бонус за сообщение 0.3$
Ответственный модератор - Ольга Васильева

Применение метода Вайкоффа в инвестировании

Сообщение Ольга Васильева » 05 май 2019, 16:11

В трейдинге существует такое понятие, как объемный анализ, который в последующем трансформировался в анализ VSA. Был такой известный Ричард Вайкофф, который разработал свой метод, используемый инвесторами и трейдерами и по сей день. Он написал книгу "Метод торговли и инвестирования в акции", ставшую уже классикой. Да-к как же использовать его метод при инвестировании в акции или облигации?
Немного истории:
Ричард Вайкофф работал аудитором в брокерской компании и спустя некоторое время открыл свою. Все время он делал анализ акций и вот в один прекрасный момент купил 300 акций компании, которая занималась производством пневматических ошейников для лошадей. Он обращал внимание не на графики цены, а на объем, так как понял, что ценой двигают именно крупные игроки и из-за чего объемы начинают расти и, следовательно, идет ход цены. Вышеупомянутая книга была им издана в 1908 году. К тому же, его прогнозы содержали и ход цены, и объемы.
В теории Вайкоффа все построено на спросе и предложении: цена растет в случае подъема спроса на нее в среде инвесторов и падает из-за большего предложения, чем спроса на нее. По сути это те же волны, которые последовательны и волна покупок сменяет волну продаж и так далее.

Основы метода Вайкоффа заключены в следующем:
Анализировать рынок надо со вчерашним, позавчерашним поведением хода цены, но ждать не надо повторения в точности, как утверждается большинством "История повторяется". Разворот цены обусловлен изменением объема через зону накопления, то есть когда инвесторы купили акции из расчет на извлечение прибыли в короткий срок. Но тут обстоятельства складываются так, что у многих не выдерживают нервы и из-за того, что быстрого падения не произошло. Происходит накопление объемов и цена падает очень низко из-за увеличения продаж. А дальше цена отскакивает и демонстрирует мощный подъем. Покупки надо совершать на этом сильном скачке вниз, как это делал Вайкофф, и если покупатели не будут избавляться дальше от акций, то цена восстановится очень быстро, то бишь вырастет. Если же продавцы будут очень сильны и не в состоянии выкупить объем, то цена продолжит падать еще ниже. Вот на таких панических продажах и стоит покупать акции, а защитный ордер устанавливать на минимум. По методу Вайкоффа не нужны индикаторы и какой-то специальный анализ. Здесь главное наблюдать за объемами цены.
Аватар пользователя
Ольга Васильева
 
Сообщений: 14245
Зарегистрирован: 16 янв 2017, 13:21
Средств на руках: 3,002.05 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 7269 раз.
Поблагодарили: 3304 раз.
Регистрируйся и получай бонусы за посты. index.php?r=12409

Применение метода Вайкоффа в инвестировании

Сообщение Evgeniy Kricik » 05 май 2019, 17:25

А я все время думаю каким же я методом пользуюсь, оказывается этого человека, но я не уверен что он этот метод написал или изобрел, ибо он старый как мир, об этой цикличности писал Элиот, и Эндрюс так что им надо будет еще и за авторское право побороться.
Основная проблема в том что цена меняет рост на падение не долго, а в разных диапазонах отработки, люди торгуют на м5 м15, и тупо блуждают в ценах куда же что пойдет не понятно.
Аватар пользователя
Evgeniy Kricik
 
Сообщений: 536
Зарегистрирован: 24 апр 2019, 22:22
Средств на руках: 39.45 Доллар
Откуда: made in Odessa
Группа: Базовая
Благодарил (а): 34 раз.
Поблагодарили: 74 раз.

Применение метода Вайкоффа в инвестировании

Сообщение Haos » 07 май 2019, 03:55

В общем, я согласен с подходом Вайкоффа особенно в том, что индикаторы не нужны. Что показать могут индикаторы кроме самого графика цены в той или иной модификации? Объемы же ценная информация и пользоваться ею нужно обязательно. Другое дело, что на форекс объемы недоступны.
А вот с чем не могу согласиться, так это с тем, что всё так линейно. Может в те далекие годы это и было так, но сейчас огромное количество игроков на Форекс с разными интересами. Ценовые графики стали куда более зашумленными или хаотичными. Крупные игроки скрывают свои позиции, распределяя торговые объемы, незаметно. Причина в этом еще и в развитости технических средств, которых не было раньше. Это для Форекс. Для рынка акций, по-прежнему, скорее всего, метод работает в первоначальном виде.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 21690
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,326.15 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3051 раз.
Поблагодарили: 7719 раз.

Применение метода Вайкоффа в инвестировании

Сообщение Nord » 07 май 2019, 08:09

Для Форекса не годится вовсе, поскольку информации по объемам тут нет. Всякие сервисы типа Оанды и прочих, которые предоставляют объемы, бессмысленны, поскольку информация собирается только по позициям собственных клиентов. Да, сталкивался с потешным утверждением, мол, если в среде клиентов одного брокера такой расклад, то и по всему рынку аналогичный. Чепуха! Расклад по тысяче мелких и мелко-средних клиентов может быть и таким, но крупные банки и фонды имеют прямой выход на межбанк, и никакие Оанды не видят их объемы. А именно их объемы решают ценовой расклад на рынке.

Кроме того, очевидное логическое противоречие в принципах подхода. С одной стороны рекомендуется следить за изменениями объемов, с другой указывается, что нужно отмечать только степень изменений за последние несколько дней. Свежая информация - это хорошо. Согласен и с тем, что "история не повторяется". Но следить за объемами, значит отмечать аномальные изменения, а для фильтров аномальности нужно знать типичные объемы на отрезке за многие месяцы. За пару последних дней могут проходить, к примеру, объемы в 3-5 тысяч. Сегодня всплеск до 7 тысяч. Это сигнал? Да, если анализировать последние дни. Но человек, который учитывает объемы за последние пол года, знает, что даже 10 тысяч - это очень посредственный объем, и указывает на какое-то изменение только объем свыше 25 тысяч.

Так же стоит отметить, что давно уже существует практика фиктивных объемов. И на российском рынке, и на Западном. То есть, видите Вы в стакане заявку огромного объема, думаете - вот он, реальный крупный игрок... Открываетесь от нее, а как цена подходит ближе к большой заявке, ее убирают. Цена проваливается с вами вместе) На Западе широко используется и "дарк-пул", когда существует заявка большого объема, но биржа ее не показывает. Опять же, "айсберги", когда показывается объем заявок мизерный, но сколько бы рынок ни разбирал этот объем, цена не идет дальше, поскольку мизерный объем появляется на этой отметке сразу, как только его разбирают. Короче говоря, увы, глядеть на объемы, даже когда они доступны, это не панацея.
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8116
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6741 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!


Вернуться в Выгодные инвестиции

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения