Хай и лоу, как точка разворота

Kalkin · **Kalkin** » 07 авг 2015, 09:54

DIMICH писал(а):
Kalkin писал(а):Сегодня планирую добавить в советник перевод в безубыток и трал. Займусь этим во второй половине дня. А пока что хотелось бы видеть результаты оптимизации стопов/тейков хотя бы по нескольким парам. Потому что если на данном этапе не будет устойчивой прибыли, то б.у. и трал кардинально положения не спасет. Возможно, будут выбраны определенные пары для работы - для каждой из них будут свои настройки.
Wir arbeiten , meine Herren

Думаю какие-то выводы лучше делать не на основе "Тестера стратегий", а на основе непосредственной работы на демке. Из того, что я прогонял в тестере ( а это пары евро/бакс, фунт/бакс и ауди/бакс) положительный результат показала только пара ауди/бакс. Да и то, чисто символический ( порядка 1% прибыли). И результат не особо изменяется при изменении уровней тейка и стопа. Результаты теста не сохранял, но если нужно, могу прогнать повторно и выложить "Отчет".

Отчего же? Правила данной стратегии таковы, что результатам тестирования можно доверять полностью. Использование лимитных ордеров позволяет ожидать точную цену открытия позиций как в тестере, так и в реал-тайме. Поэтому сейчас важно:
1. Убедиться, что робот отвечает условиям стратегии (это можно проверить в режиме визуализации и на демо-тесте).
2. Провести тестирование и оптимизацию по разным парам и выбрать пары для дальнейшей работы либо признать, что система убыточна при любых условиях.

DIMICH · **DIMICH** » 07 авг 2015, 10:06

Kalkin писал(а):Отчего же? Правила данной стратегии таковы, что результатам тестирования можно доверять полностью. Использование лимитных ордеров позволяет ожидать точную цену открытия позиций как в тестере, так и в реал-тайме. Поэтому сейчас важно:
1. Убедиться, что робот отвечает условиям стратегии (это можно проверить в режиме визуализации и на демо-тесте).
2. Провести тестирование и оптимизацию по разным парам и выбрать пары для дальнейшей работы либо признать, что система убыточна при любых условиях.

Хорошо! Буду смотреть дальше. Маленькое наблюдение или пожелание. Что если в случае срабатывания стопа, сначала открывать отложку именно от него и в сторону пробитого уровня. Ну.. Чтобы отбить потери. Цена ведь по идее произведет ретест пробитого уровня. То есть выставлять сначала стоповый ордер. Или это трудно исполнить в текущей версии робота?

Kalkin · **Kalkin** » 07 авг 2015, 10:35

DIMICH писал(а):
Kalkin писал(а):Отчего же? Правила данной стратегии таковы, что результатам тестирования можно доверять полностью. Использование лимитных ордеров позволяет ожидать точную цену открытия позиций как в тестере, так и в реал-тайме. Поэтому сейчас важно:
1. Убедиться, что робот отвечает условиям стратегии (это можно проверить в режиме визуализации и на демо-тесте).
2. Провести тестирование и оптимизацию по разным парам и выбрать пары для дальнейшей работы либо признать, что система убыточна при любых условиях.

Хорошо! Буду смотреть дальше. Маленькое наблюдение или пожелание. Что если в случае срабатывания стопа, сначала открывать отложку именно от него и в сторону пробитого уровня. Ну.. Чтобы отбить потери. Цена ведь по идее произведет ретест пробитого уровня. То есть выставлять сначала стоповый ордер. Или это трудно исполнить в текущей версии робота?

Можно взять на заметку. Надо обдумать, я пока что плохо представляю как это должно выглядеть. Лучше бы на рисунке показать, если не трудно.
Во всяком случае, это дополнение будет призвано улучшить статистику системы, а пока что по первичным тестам я не вижу даже, что система прибыльная в долгосрочной перспективе. Опровергнуть утверждение можно только, выложив результаты тестирования :-):

Буду только рад.

DIMICH · **DIMICH** » 07 авг 2015, 10:52

Kalkin писал(а):Можно взять на заметку. Надо обдумать, я пока что плохо представляю как это должно выглядеть. Лучше бы на рисунке показать, если не трудно.
Во всяком случае, это дополнение будет призвано улучшить статистику системы, а пока что по первичным тестам я не вижу даже, что система прибыльная в долгосрочной перспективе. Опровергнуть утверждение можно только, выложив результаты тестирования Буду только рад.

Ну.. Как то так.. Допустим цена при открытии ордера селл-лимит пошла в другую сторону и зацепила стоп-лосс. Так вот именно от уровня стоп лосса прошлого ордера выставляется "отложка" селл стоп . Тейк профит на уровне пробитого уровня.

Alekskm27 · **Alekskm27** » 07 авг 2015, 10:55

Вопрос. а если не будет разворота - постоянно стоп лосс ? Например, пара фунт/киви уже 47 фигур растет с апреля.. Откаты есть на сел, Но поле них опять рост и еще боле сильный чем до отката.

DIMICH · **DIMICH** » 07 авг 2015, 11:01

StrategyTester.zip: (13.11 KB) Скачиваний: 14

Это самое лучшее, что получилось на данный момент.

DIMICH · **DIMICH** » 07 авг 2015, 11:04

Alekskm27 писал(а):Вопрос. а если не будет разворота - постоянно стоп лосс ? Например, пара фунт/киви уже 47 фигур растет с апреля.. Откаты есть на сел, Но поле них опять рост и еще боле сильный чем до отката.

Не думаю. что это хорошая затея, использовать этого робота для столь волатильной особы. Там и дневной диапазон достаточно широкий. Дыр будет много. Хотя можно попробовать. Но стоп 20 пунктов для нее крайне мало,хотя бы 70-80, а в этом случае можно без депозита остаться... :-)

Kalkin · **Kalkin** » 07 авг 2015, 11:16

DIMICH писал(а):
StrategyTester.zip

Это самое лучшее, что получилось на данный момент.

К сожалению, полученная прибыль получилась меньше достигнутой просадки. Я такое в работу не взял бы.

DIMICH · **DIMICH** » 07 авг 2015, 11:22

Kalkin писал(а):К сожалению, полученная прибыль получилась меньше достигнутой просадки. Я такое в работу не взял бы.

Значит будем пробовать модернизировать. Если есть возможность добавить роботу возможность выставлять еще и стоповые ордера от уровня стоп-лосс предыдущего ордера ( как я на скрине нарисовал... :smu:sche_nie:

), прибыль по идее должна быть больше.

piter1777 · **piter1777** » 07 авг 2015, 11:32

Kalkin писал(а):Поэтому сейчас важно:
1. Убедиться, что робот отвечает условиям стратегии (это можно проверить в режиме визуализации и на демо-тесте).
2. Провести тестирование и оптимизацию по разным парам и выбрать пары для дальнейшей работы либо признать, что система убыточна при любых условиях.

С первым пунктом, думаю, разобрались - робот работает. Единственное, может быть, доработки помогут найти равновесие.
Касательно второго пункта, пока что больше склоняюсь ко второму варианты, однако наблюдая за работой советника заметил, что на трендах выбивает гораздо чаще. Плюс к этому когда я тестировал я делал на глаз и вход получался +-2 пункта, поэтому система окупалась. А когда робот делает в точности на уровень довольно много прибыльных сделок не открывается. Пусть уж лучше стоп будет больше, чем сделка не откроется.

Таким образом, что бы судить достоверно о работоспособности системы по тестам робота нужно:
1. Добавить возможность отступа от уровня, т.е. например на 1 пункт ниже\выше. Желательно что бы можно было настраивать этот отступ.
2. Добавить машку с возможностью настраивать её период. Правила для машки: цена выше машки - только бай; ниже- только селл. И возможность отключить этот параметр.
3. Безубыток. Он в стратегиях не часто помогает, но при ручном прогоне помогал избегать довольно много стопов и давал ещё пункт прибыли :-):

4*. Это задание помечено звёздочкой потому что с частичным закрытием сложно работать. Поэтому можно отложить это на третий этап.

Без этих доработок советник работает не так как трейдер, отсюда разные результаты.

Хай и лоу, как точка разворота