Ловушка усреднения.

Рэндом · **Рэндом** » 05 фев 2015, 05:10

Усреднение это добавление к убыточной позиции. Допустим цена пошла против вас и вы открываете дополнительный оредер, а часто несколько ордеров. Бывает что доролнительные ордера открываются с увеличенным лотом. Понятно что в этом случае цене надо пройти меньше в вашу сторону чем без усреднения чтобы общая позиция вышла в 0 или прибыль. В чем минусы этого метода. Вы работаете без стопов, цена так и может не пойти в вашу сторону. Так что вы рискуете слить весь депозит. Один трейдер долго торговал с усреднением и показывал хорошую прибыль. Ему даже удалось открыть свой инвестиционный фонд. Но в итоге он полностью слился. Потом написал книгу в которой учил торговать. Хотя честно в ней признался что разорился. Вы хотите повторить его судьбу? :-):

mfcoder · **mfcoder** » 05 фев 2015, 07:10

Рэндом писал(а):Усреднение это добавление к убыточной позиции. Допустим цена пошла против вас и вы открываете дополнительный оредер, а часто несколько ордеров. Бывает что доролнительные ордера открываются с увеличенным лотом. Понятно что в этом случае цене надо пройти меньше в вашу сторону чем без усреднения чтобы общая позиция вышла в 0 или прибыль. В чем минусы этого метода. Вы работаете без стопов, цена так и может не пойти в вашу сторону. Так что вы рискуете слить весь депозит. Один трейдер долго торговал с усреднением и показывал хорошую прибыль. Ему даже удалось открыть свой инвестиционный фонд. Но в итоге он полностью слился. Потом написал книгу в которой учил торговать. Хотя честно в ней признался что разорился. Вы хотите повторить его судьбу?

да, это одно из правил - доливаться только при плюсе..
усредняться можно только если знаешь что делаешь, но как правило никто не знает что будет с рынком, отсюда и понятно почему так не следует делать..
вчера поймав тренд я делал такие усреднения, но они использовались исключительно для скальпинга по одному центу.. в итоге торгуя 100-200 акций я проторговал более 16000 акций (кстати новый рекорд за день) - вывел баланс из минуса в плюс..

но и тем не менее заигравшись, я упустил момент и акция развернулась и пришлось 200 акций в минус закрывать - в итоге баланс опять ушел в минус..

Haos · **Haos** » 05 фев 2015, 08:13

mfcoder писал(а):да, это одно из правил - доливаться только при плюсе..
...

Ничего подобного! :ni_zia:

Это никакое не правило и вот почему. Когда трейдер думает, что тренд продолжится (или, строго говоря, движение в выгодную ему сторону) и доливается он может столкнуться с ситуацией, когда рынок развернется и он не только не получит прибыль, но и потерпит убытки, так как цене нужно пройти расстояние меньшее в пропорциональном отношении к общему объему открытых позиций. Или же придётся быстро закрывать убыточную позу, а вторую по безубытку. В любом случае, это хуже чем не доливаться, так как незначительный откат трейдер мог бы пересидеть с меньшими объемами, а долившись это ему не удастся.

mfcoder · **mfcoder** » 05 фев 2015, 08:37

Haos писал(а):Это никакое не правило и вот почему.

кому как, каждый сам считает риски (не многие их считают, еще меньше умеют это делать)

Haos писал(а): Когда трейдер думает, что тренд продолжится (или, строго говоря, движение в выгодную ему сторону) и доливается он может столкнуться с ситуацией, когда рынок развернется и он не только не получит прибыль, но и потерпит убытки, так как цене нужно пройти расстояние меньшее в пропорциональном отношении к общему объему открытых позиций.

это частный случай - какие-там объемы, по отношению к размеру первой позиции, открываются при доливке.. нужно рассматривать все в общем случае..

у каждого свое мнение на то как именно он хочет терять деньги.. честно говоря, я тик и не понял какая ситуация доливки предпочтительнее для тебя..

вот две ситуации:
1. открыли позицию, цена прошла +10, открыли еще одну позицию в туже сторону
2. открыли позицию, цена прошла -10, открыли еще одну позицию в туже сторону

Haos, какой стиль торговли предпочтительнее ты предпочитаешь ?

по здравому смыслу 2-й вариант не следует использовать вообще (разумеется об этом везде пишут), почему не использовать, думаю, объяснять не нужно..

Nord · **Nord** » 05 фев 2015, 08:43

Так фишка в том, что первый вариант всегда может плавно перетечь во второй. Открыли доливку после +10, а цена развернулась и убежала на 20-30 пунктов против нас. И что теперь? Если продолжать в ту же сторону открываться, получается второй вариант - усредняемся на минусовых позициях. Если начать открывать позы в сторону нового направления, влезем в локи, которые потом как-то надо умудриться разрулить.

Haos · **Haos** » 05 фев 2015, 09:12

mfcoder писал(а):...
вот две ситуации:
1. открыли позицию, цена прошла +10, открыли еще одну позицию в туже сторону
2. открыли позицию, цена прошла -10, открыли еще одну позицию в туже сторону
Haos, какой стиль торговли предпочтительнее ты предпочитаешь ?
по здравому смыслу 2-й вариант не следует использовать вообще (разумеется об этом везде пишут), почему не использовать, думаю, объяснять не нужно..

Ни первый, ни второй! Вообще против обоих вариантов, так как они по сути нарушение ММ (за исключением случая, когда изначально ТС тестировалась с правилом разбивки входа на несколько этапов). В этом случае и первый и второй вариант приемлемы (интуитивно), но тестирование даст окончательный результат. Я так делал и проверял в советнике такой вариант. Оказалось, что прибыль не только не увеличилась, но уменьшилась!

mfcoder · **mfcoder** » 05 фев 2015, 09:45

Nord писал(а):Так фишка в том, что первый вариант всегда может плавно перетечь во второй. Открыли доливку после +10, а цена развернулась и убежала на 20-30 пунктов против нас. И что теперь? Если продолжать в ту же сторону открываться, получается второй вариант - усредняемся на минусовых позициях. Если начать открывать позы в сторону нового направления, влезем в локи, которые потом как-то надо умудриться разрулить.

категория "может плавно перетечь" не катит, так можно сказать о любом трейде, который оставили на волю случая :ne_ne_ne:

когда уже "убежала на 20-30 пунктов против нас" это уже поздно, т.к. время закрыть в прибыльной (безубыточной зоне) было, и возможность была намеренно упущена..

суть в том, что первый вариант укладывается в любое понятие риски, т.к. формальных потерь еще нет и есть возможность все закрыть в прибыльной зоне..
про второй вариант такого сказать нельзя - порождение в виде снежного кома несущегося с горы..

mfcoder · **mfcoder** » 05 фев 2015, 09:52

Haos писал(а):
Ни первый, ни второй! Вообще против обоих вариантов, так как они по сути нарушение ММ (за исключением случая, когда изначально ТС тестировалась с правилом разбивки входа на несколько этапов). В этом случае и первый и второй вариант приемлемы (интуитивно), но тестирование даст окончательный результат. Я так делал и проверял в советнике такой вариант. Оказалось, что прибыль не только не увеличилась, но уменьшилась!

как-то непонятно ты излагаешь.. я писал о данной проблеме в общем случае, а у тебя смешивается как-то - вроде ты говоришь о ММ, как бы подразумевая что-то конкретное, а потом о каких-то частностях пишешь, типа ТС как-то тестировалась..

лучше расскажи о своем ММ, то бишь то, что ты используешь постоянно - так сказать основной подход в торговле (я не о всяких там стратегиях в разных советниках)..
вот рамках своего ММ расскажи как ты управляешь позициями, какие походы используешь.. типо открыл и держу по стопа (тралю/не тралю) пока не выбъет, доливаешь/не доливаешься при каких условиях, частями закрываешься и т.п. и собственно, почему так, а не по другому.. возможно, что-то почерпну в твоем подходе..

Haos · **Haos** » 05 фев 2015, 11:52

mfcoder писал(а):
Haos писал(а):
Ни первый, ни второй! Вообще против обоих вариантов, так как они по сути нарушение ММ (за исключением случая, когда изначально ТС тестировалась с правилом разбивки входа на несколько этапов). В этом случае и первый и второй вариант приемлемы (интуитивно), но тестирование даст окончательный результат. Я так делал и проверял в советнике такой вариант. Оказалось, что прибыль не только не увеличилась, но уменьшилась!

как-то непонятно ты излагаешь.. я писал о данной проблеме в общем случае, а у тебя смешивается как-то - вроде ты говоришь о ММ, как бы подразумевая что-то конкретное, а потом о каких-то частностях пишешь, типа ТС как-то тестировалась..

лучше расскажи о своем ММ, то бишь то, что ты используешь постоянно - так сказать основной подход в торговле (я не о всяких там стратегиях в разных советниках)..
вот рамках своего ММ расскажи как ты управляешь позициями, какие походы используешь.. типо открыл и держу по стопа (тралю/не тралю) пока не выбъет, доливаешь/не доливаешься при каких условиях, частями закрываешься и т.п. и собственно, почему так, а не по другому.. возможно, что-то почерпну в твоем подходе..

Не-не-не! Никаких деталей. И тема не об этом и никто не должен свою ТС раскрывать. :ni_zia:

Кроме того, вижу ты не улавливаешь пока мои высказывания. Для начала задумайся как связаны ММ и тестирование (в другой теме).

mfcoder · **mfcoder** » 05 фев 2015, 14:31

Haos писал(а):Не-не-не! Никаких деталей. И тема не об этом и никто не должен свою ТС раскрывать. Кроме того, вижу ты не улавливаешь пока мои высказывания. Для начала задумайся как связаны ММ и тестирование (в другой теме).

речь не о стратегии, а об управлении позиициями..
MM-тестирование - связь похожа на педали тормоз/газ и езду на автомобиле..

Ловушка усреднения.