Ловушка усреднения.

vtyn · **vtyn** » 05 фев 2015, 14:56

mfcoder писал(а):
вот две ситуации:
1. открыли позицию, цена прошла +10, открыли еще одну позицию в туже сторону
2. открыли позицию, цена прошла -10, открыли еще одну позицию в туже сторону

по здравому смыслу 2-й вариант не следует использовать вообще (разумеется об этом везде пишут), почему не использовать, думаю, объяснять не нужно..

Не вижу ничего страшного в использовании ни как первого примера ни второго :ne_ne_ne:

Они оба направлены на сопровождение позиций. Я в своей торговли их использую , но как составляющую ТС и их использование это скорее всего отклонение от правил :ni_zia:

Создание ТС , где они берутся за основу провальны.

mfcoder · **mfcoder** » 05 фев 2015, 18:57

vtyn писал(а):Не вижу ничего страшного в использовании ни как первого примера ни второго Они оба направлены на сопровождение позиций. Я в своей торговли их использую , но как составляющую ТС и их использование это скорее всего отклонение от правил Создание ТС , где они берутся за основу провальны.

сопровождение, да.. лучше сопровождать "нечто при жизни", нежели.. "трупы"..

Корней · **Корней** » 05 фев 2015, 19:58

Для того что-бы правильно оценить свои возможности при торговле с усреднением, нужно четко понимать, что это не стратегия по заработку денег, а способ оттянуть время до поражения.Чем больше времени тянется такая торговля тем дороже она обходится трейдеру. Нет в усреднении ничего такого чтобы можно было стратегию развивать или переделывать. Поражение заложено в самом принципе.

Рэндом · **Рэндом** » 06 фев 2015, 04:36

Haos · **Haos** » 06 фев 2015, 07:35

Корней писал(а):Для того что-бы правильно оценить свои возможности при торговле с усреднением, нужно четко понимать, что это не стратегия по заработку денег, а способ оттянуть время до поражения.Чем больше времени тянется такая торговля тем дороже она обходится трейдеру. Нет в усреднении ничего такого чтобы можно было стратегию развивать или переделывать. Поражение заложено в самом принципе.

Усреднение - это мартингейл с коэф-м "1". Т.е. вторая и последующие позиции открываются таким же объемом, что и первая. Т.е. это частный случай мартина. Мартин же сливной по сути. Математически доказано. Сколько по этому поводу не пишу всегда найдется тот, кто спорит.
Но есть одно "но". Правильно указал Рэндом, что пару раз можно (типа, как в поговорке "раз - не пи...онер" :-)

). Например, ТС может изначально содержать правило входа за два-три захода. Т.е., например, мы имеем показание индикатора Стохастика ниже уровня 50 и тренд восходящий. Мы покупаем, так как думаем, что это откат и Стохастик может и не откатиться ниже 20. Однако, если он откатиться мы еще раз купим (так как тренд-то восходящий!). Откат закончился и мы имеем как удвоенную позицию по прибыли так и подтверждение своей догадке. Но если это был не откат а разворот? То мы также имеем двойной убыток! Всё дело в размере ТП и СЛ... и тестирования.

mfcoder · **mfcoder** » 06 фев 2015, 08:04

Haos писал(а):Усреднение - это мартингейл с коэф-м "1". Т.е. вторая и последующие позиции открываются таким же объемом, что и первая. Т.е. это частный случай мартина. Мартин же сливной по сути. Математически доказано. Сколько по этому поводу не пишу всегда найдется тот, кто спорит.
Но есть одно "но". Правильно указал Рэндом, что пару раз можно (типа, как в поговорке "раз - не пи...онер" ). Например, ТС может изначально содержать правило входа за два-три захода. Т.е., например, мы имеем показание индикатора Стохастика ниже уровня 50 и тренд восходящий. Мы покупаем, так как думаем, что это откат и Стохастик может и не откатиться ниже 20. Однако, если он откатиться мы еще раз купим (так как тренд-то восходящий!). Откат закончился и мы имеем как удвоенную позицию по прибыли так и подтверждение своей догадке. Но если это был не откат а разворот? То мы также имеем двойной убыток! Всё дело в размере ТП и СЛ... и тестирования.

у мартингейла есть вполне конкретное определение - зачем его переносить на все подряд ?
так можно дойти до абсурда - слова просто звуки и просто гоняем воздух - пользы от этого 0..
понятное дело, что статистические подобные подходы убыточны, однако, это относится к тому как это использовать (конечно, лучше не использовать),
однако при явном тренде можно усредняться и закрывать позицию как только она выходит в прибыль и таким образом можно извлекать прибыль, НО это рисковано, потому что то, что тренд есть мы видим, но когда он закончится не знаем и это большой риск, т.к. после всякого импульса бывает откат..

Haos · **Haos** » 06 фев 2015, 08:09

mfcoder писал(а):у мартингейла есть вполне конкретное определение - зачем его переносить на все подряд ?
...

Ну я же написал, что всегда найдется кто-то, кто начинает спорить! :-)

Увы, тут не аудитория и я не даю уроки по математике. Так что сам-сам разбирай почему усреднение - частный случай стратегии мартингейл. :ni_zia:

vtyn · **vtyn** » 06 фев 2015, 16:18

mfcoder писал(а):
vtyn писал(а):Не вижу ничего страшного в использовании ни как первого примера ни второго Они оба направлены на сопровождение позиций. Я в своей торговли их использую , но как составляющую ТС и их использование это скорее всего отклонение от правил Создание ТС , где они берутся за основу провальны.

сопровождение, да.. лучше сопровождать "нечто при жизни", нежели.. "трупы"..

Смешно , не спорю :-)

но..... Посмотрите как торгуют банки. Для них усреднение убыточной позиции , это как за положенное. Они конечно не используют всякие там сетки и т.д. Думаю , что усреднение - это удел долгосрочной торговли , где стопы далеко не в 50 п.

Haos · **Haos** » 06 фев 2015, 19:04

vtyn писал(а):
mfcoder писал(а):
vtyn писал(а):Не вижу ничего страшного в использовании ни как первого примера ни второго Они оба направлены на сопровождение позиций. Я в своей торговли их использую , но как составляющую ТС и их использование это скорее всего отклонение от правил Создание ТС , где они берутся за основу провальны.

сопровождение, да.. лучше сопровождать "нечто при жизни", нежели.. "трупы"..

Смешно , не спорю но..... Посмотрите как торгуют банки. Для них усреднение убыточной позиции , это как за положенное. Они конечно не используют всякие там сетки и т.д. Думаю , что усреднение - это удел долгосрочной торговли , где стопы далеко не в 50 п.

Да ну? Дураки там что ли сидят? Это что за банки такие? Небось, которые ставят на санацию после пары лет! :-)

Рассказываю: в большинстве банков уже торгуют роботы, а в оставшихся трейдеры под строго выделенный актив со строго-определенной ТС со строгими уровнями проторговки за рабочий день и с использованием очень маленького процента риска от той части средств, что им выделена (для баловства :-)

). Историю Кита, проср...го ярд там или больше все же помнят? Ну так и банки тоже помнят. Так что никакого усреднения, а то под зад сразу врежут такому деятелю и пусть поищет работу если ничего не умеет делать.

vtyn · **vtyn** » 06 фев 2015, 19:34

Haos писал(а):Да ну? Дураки там что ли сидят? Это что за банки такие?

И не только банки :ni_zia:

Вчера BNP Paribas усреднило свою убыточную позицию шорт по евро на 1.1480 , а сегодня уже в шоколаде :-)

Да таких примеров можно кучу найти. Усреднение это обычный инструмент и им нужно уметь пользоваться и пользоваться с головой :ni_zia:

Ловушка усреднения.