Корреляция - это статистическая взаимозависимость случайных (или условно случайных) величин, при которой изменению значений одной из величин сопутствует систематическое изменение значений другой величины.
Математическим выражением корреляции является коэффициент корреляции.
Коэффициент корреляции изменяется в диапазоне от -1 до +1.
Условно степень корреляции делится на:
- низкая: от 0.0 до 0.3
- умеренная: от 0.3 до 0.7
- высокая: от 0.7 до 1.0
Отрицательные значения коэффициента корреляции выражают, так называемую, обратную корреляцию, т.е. изменения величин в противофазе.
Примеры корреляции валютных пар:
1. Пары audusd - nzdusd - сильная корреляция (~ 0.9)
2. Пары eurusd - gbpusd - умеренная корреляция (~ 0.6)
3. Пары usdchf - eurusd - сильная обратная корреляция (~ -0.95)
Таблица коэффициентов корреляции:
(Здесь должна была быть таблица коэффициентов корреляции, но форум не даёт вставить четвертый рисунок. А еще недавно ведущий мне пенял и снижал балл, за то что я не вложил в свой ответ 22 рисунка, по количеству разворотных паттернов)
Однако надо понимать, что корреляции валютных курсов - динамически изменяющиеся под воздействием множества факторов, величины. Причем изменения имеют место, как при переходе от одного исторического периода к другому, так и при смене масштабов рассмотрения временных периодов.
Способы применения корреляции в трейдинге:
1. Коррреляцию можно использовать, как дополнительный фильтр. Если полученный сигнал подтверждается аналогичной динамикой на коррелирующей паре, то он принимается, иначе - игнорируется.
2. Коррреляцию можно использовать в качестве фактора, подтверждающего тренд.
3. Корреляцию можно использовать для построения псевдоарбитражных стратегий. При расхождении коррелирующих пар, открывать позиции в расчете на их возврат к согласованному движению.
4. Корреляцию необходимо учитывать при активной торговле на многих курсах, чтобы случайно не выстроить однобокую совокупную позицию, размер которой превысил бы установленный вашими правилами ММ.
5. Коррреляцию можно использовать для хеджирования уже открытых долгосрочных позиций.