ТС 200МА F(x)

Торговые стратегии Форекс, полезные советы для создающих свою торговую систему.
Бонус за сообщение 0.5$
Ответственный модератор - Haos

ТС 200МА F(x)

Сообщение Haos » 20 янв 2021, 12:04

Сегодня я хотел бы поделиться своей торговой системой 200MA f(x)!
Торговля этой системой очень проста, и она фокусируется на 200MA и торговле по тренду.
Тем не менее, идеи, лежащие в основе системы, отнюдь не просты. Из-за этого я действительно попытаюсь объяснить движущие силы системы, которая обеспечивает ее преимущество, как можно проще, используя четкие примеры / метафоры.

Всё будет, в основном, сосредоточено на структуре рынка. Преимущество не в инструментах и не в самой торговой системе ТС 200МА FX. Преимущество существует на рынке в целом, инструменты позволяют нам просто взять немного его для себя.

Вступление

Вы знаете, что такое 200 МА, но что такое f(x)?
Военное искусство учит нас полагаться не на вероятность того, что враг не
придет, а на нашу собственную готовность принять его; не на возможность того, что
он не нападет, а скорее на то, что мы сделали нашу позицию
неприступной.

Лао-цзы – Искусство войны

Возьмем часовую / дневную / недельную доходность базового актива, рассмотрим эту серию данных x.

Затем возьмите свою функцию и все ее правила и введите в нее x, чтобы получить результат. В нашем случае эти правила состоят из скользящей средней 200 МА, где находится текущая цена, и где находятся наши вертикальные границы.

Это F(x). Воздействие, выигрыш или эффект x, который рынок оказывает на вашу функцию / процесс.

200 МА-это одна из 3 основных переменных внутри нашей функции f(x). Остальные две - это границы для создания поглощающих состояний внутри нашей функции. Ключ не в том, где они находятся или что они собой представляют, а просто в том, что у нас есть два поглощающих состояния, создающих бинарный результат.

Практикующий и рискующие наблюдают следующее расхождение: люди (непрактикующие) говорят об x (подразумевая, что мы, практикующие, должны заботиться об x в управлении нашими делами), в то время как практикующие думают о F(x), ни о чем, кроме F(x). И со времен Аристотеля существует хроническая путаница между x и F(x). Ошибка находится на двух уровнях: во-первых, простая путаница; во-вторых, слепое пятно, упускающее слона в литературе по науке принятия решений, осознавая различие и все же не понимая, что действие на F(x) легче, чем действие на x


Чтобы быть успешным, мы не должны сосредотачиваться на торговом поведением x, а вместо этого должны сосредоточиться на F(x).

Используемые активы в торговле: все 28 основных пар и кроссов.

ТФ: Н1

Индикаторы: 200 МА (может быть EMA, SMA и т. д.).

Основные Правила Торговли:

1. Торгуйте только в направлении МА. Это гарантирует, что, когда появляются тенденции, мы становимся их частью. Тем не менее, нам не обязательно нужно, чтобы рынок был трендовым, чтобы торговать на нём.

2. Вы должны рисковать одним и тем же фиксированным процентом счета в каждой сделке. Я расскажу, почему это чрезвычайно важно, и это не имеет ничего общего с "управлением риском", а все связано с "принятием риска". В этой системе мы не управляем рисками, мы просто оптимизируем наш риск и бросаем жребий, чтобы увидеть, где он приземляется.

3. Вы входите в рынок (на покупку) только на более высоком дне в колебании. Это означает, что нужно входить после того, как произошел откат и цена развернулась обратно в направлении тренда. Другой способ думать об этом как о ложном пробое на существующем тренде. Вы хотите войти на покупку, когда все, кто продал ложный пробой, начнут думать о выходе.

Кроме того, правило №3 станет более определенным, когда мы начнем смотреть на то, как анализировать эти поворотные точки / области отката. Но сейчас я хочу начать с простого, чтобы каждый мог понять общую идею того, как мы здесь торгуем.

Моя История
Первоначально я начал свое торговое путешествие в 2011 году.
С тех пор я использую технические навыки, которые я развил во время своей карьеры инженера-программиста, чтобы раздвинуть границы того, что значит количественно анализировать рынок как розничный трейдер.

После почти десяти лет, потратив тысячи часов на написание алгоритмов, изучающих рынок через призму риска и вероятности, я, наконец, смог придумать надежный и элегантный подход к рынку, который обеспечивал последовательные результаты.
Используя этот подход с 2017 года, я смог стабильно увеличивать свой счет год за годом.

Наконец, в 2020 году, после 3 лет работы в качестве трейдера moonlight, я смог увеличить свой счет настолько, что доход, который я получал от торговли, превысил годовую зарплату в размере 155 000 долларов, которую я получал в качестве старшего инженера-программиста.

С тех пор я бросил свою работу инженера-программиста, чтобы торговать валютами полный рабочий день. Чтобы продемонстрировать, какой годовой доход может быть достигнут при достаточных усилиях, я открыл новый счет в декабре, торгуя этой системой на всех 28 основных валютных парах и кроссах. Это торговый исследователь.

EURUSD, похоже, движется к остановке. Очень вероятно, что его остановят.
Однако мы настраиваемся наблюдать большое развитие событий.

01-200МА-фх.png

Вы можете видеть, что мы находимся ниже МА 200 и недавно сделали хороший более низкий минимум около 1.2130.
В настоящее время мы находимся в откате, направляясь обратно к МА 200.

Мы хотим наблюдать за формированием нового более низкого максимума, и как только цена начнет консолидироваться вокруг этого места и поворачивать обратно вниз, мы снова будем смотреть чтобы начать продавать.

Вы хотите представить себе, как это происходит до того, как это произойдет, поэтому, если/когда это произойдет, вы как будто наблюдаете, как все встает на свои места. Это поможет вам убедиться в вашем торговом решении /предположении о том, куда цена, скорее всего, направится в следующий раз.

Если цена откатится от нового нижнего максимума в ближайшие 24 часа или около того и откатится примерно на 20-40 пунктов от этого нижнего максимума, я буду искать короткую позицию. Будем надеяться, что некоторые покупки откроются на откате и должны будут выйти, как только произойдет ролловер, что должно помочь нам двигаться вниз.

Также добавил GBPUSD покупку. Теперь в обе стороны в позиции по доллару США.

Также важно, что нужно сделать, если / когда вы торгуете несколькими парами, - это убедиться в том, что вы как можно более нейтральны по всем парам. В идеале ваша чистая позиция по каждой валюте будет равна 0, хотя это не практично.

По материалам сайта
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 20248
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,049.35 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2840 раз.
Поблагодарили: 7438 раз.

ТС 200МА F(x)

Сообщение Haos » 20 янв 2021, 12:09

У автора спросили почему он вошел в лонг по кабелю. Ответ:

Технические Причины:
1. Цена выше 200 МА
2. Возможный более высокий минимум установлен в области 1.3620
3. Цена прошла дальше от этого минимума примерно на 33 пункта (в нашем диапазоне 20-40 пунктов).
Другие Причины:
1. Хеджирование долларового риска.
Вложения
02-200МА-фх.png
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 20248
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,049.35 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2840 раз.
Поблагодарили: 7438 раз.

ТС 200МА F(x)

Сообщение Haos » 20 янв 2021, 12:37

Позволю добавить своё резюме данной "информации к размышлению". То, что автор, будучи программистом, пусть и в недавнем прошлом не смог автоматизировать свою торговую систему может говорить о двух вариантах:

1. его торговая системе очень интуитивна;
2. он не очень хороший программист.

Опасения п.2 подтверждаются тем, что он уволился с работы программера. Хорошие программисты, люди, любящие свою профессию, никогда не уволятся да еще с зарплатой 155 000 у.е. в год, что соответствует около 13 тыс. у.е. в месяц! Это нонсенс. По амерским рамкам это просто богач.
Формализация завершения отката по тренду настолько очевидна и примитивна (используются блохастик или др. осциллятор) что просто невозможно предположить чтобы трейдер с 9 летним стажем не доботал до этого.

Его фраза о хедже, двусторонней позиции по доллару через совокупность двух, как минимум, пар, говорит о том, что он помимо СЛ и ТП ловирует при торговле по совокупному результату. Это правильно. С хорошим депозитом можно ловировать и без СЛ и иметь прибыль, по крайней мере, некоторое время. Автор пишет, что уже 3 года успешно "ловирует". Могу поверить с вероятностью 64%. :hi_hi_hi: То, что дальше сможет ловировать оцениваю в вероятность 50%, т.е. на уровне орла / решки. Я не знаю длительных успешных "ловирований" на Форекс. Все ловирования заканчиваются обычно сроком в 3 года.

В, общем, ТС банальна и по мне так не доработана, что еще более добавляет минус "в карму" её автору.
Но попробовать каждый может. Только меня в недоумении ТФ Н1 поверг. Это нелепость для круглосуточного наблюдения, это значит, что входит совсем "от бедра" в сделки, что опять же, ухудшает авторитетность автора ТС.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 20248
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,049.35 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2840 раз.
Поблагодарили: 7438 раз.

ТС 200МА F(x)

Сообщение Haos » 20 янв 2021, 15:55

Если мы посмотрим на Н4 в качестве рабочего ТФ с той же МА 200, то даже простое введение блохастика со стандартными настройками и стандартными сигналами с пересечением вблизи или из области перепроданности (на бычьем тренде согласно данной ситуации), то увидим, что вполне неплхие сигналы, если не сказать больше. Да, надо иметь СЛ и ТП и его можно вручную определить на истории. Но использовать ТФ Н1... это просто извращение, как я упоминал выше, сигналы будут "от бедра" и не возможно отслеживать даже одну пару, не говоря уже о всем портфеле.
Вложения
03-200МА-фх.png
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 20248
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,049.35 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2840 раз.
Поблагодарили: 7438 раз.

ТС 200МА F(x)

Сообщение Haos » 09 фев 2021, 11:06

Пора начать тестировать данную ТС.

Депозит: 50 000 у.е.
Мониторинг

Замена блохастика из терминала на более удобный для меня, где одна линия. В остальном идентичность. На скрине ниже примеры входов.

09-02-2021-1.png

Т.е. если блохастик меняет цвет с зел. на красн. выше 50 уровня и цена ниже 200 ЕМА - продажа.
Если блохастик меняет цвет с красн. на зел. ниже 50 уровня и цена выше 200 ЕМА - покупка. Т.е. МА определяет направление входа как у автора ТС, а вот место входа уточняет блохастик. Блохастик позволяет минимизировать убыток, т.к. ловит развороты.
Далее СЛ и ТП на моё усмотрение. Т.е. где сочту нужным там и ставить. Невозможно их формализовать. В этом вся красота и сложность ручной торговли. Всё зависит от ситуации: где ближайшие экстремумы, где сигнал от блохастика, как расположена цена относительно МА и еще может быть что-то.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 20248
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,049.35 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2840 раз.
Поблагодарили: 7438 раз.

ТС 200МА F(x)

Сообщение Haos » 09 фев 2021, 11:10

Сейчас на скрине EURUSD видно, что если закроется свеча медвежьей, то надо продавать, т.к. другие условия на продажу выполнены. Попробую на Н4, хотя для меня это тоже быстровато. Если не буду успевать, то на дневки надо будет переходить.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 20248
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,049.35 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2840 раз.
Поблагодарили: 7438 раз.

ТС 200МА F(x)

Сообщение Haos » 09 фев 2021, 11:17

По GOLD возник сигнал на продажу. Все условия выполнены. СЛ примерно на последнем максимуме, хотя он далековат, но ТП тоже не близко, а там посмотрим как пойдет. Варианты действий: подтягивание СЛ, трал, частичное закрытие, безубыток. Всё зависит от ситуации. Это нормально.
Вложения
09-02-2021-GOLD.png
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 20248
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,049.35 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2840 раз.
Поблагодарили: 7438 раз.

ТС 200МА F(x)

Сообщение Haos » 09 фев 2021, 11:24

На прошлой свече также сформировался сигнал по чифу на покупку, а по евро-доллару, кстати, запаздывает на одну свечу. Для СЛ не очень приятная ситуация, нет экстремума, а есть зона консолидации снизу. Она выступает в качестве поддержки.
Вложения
09-02-2021-USDCHF.png
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 20248
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,049.35 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2840 раз.
Поблагодарили: 7438 раз.

ТС 200МА F(x)

Сообщение Haos » 09 фев 2021, 14:05

Продажа по евро-доллару понеслась! Согласно правилам ТС. Не очень хорошо, что по евро и чифу в одну сторону по корреляции получается, нет хеджа, но есть сигнал по ТС и он должен быть отработан.
Вложения
09-02-2021-EURUSD.png
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 20248
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,049.35 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2840 раз.
Поблагодарили: 7438 раз.

ТС 200МА F(x)

Сообщение Haos » 09 фев 2021, 19:05

Решила включиться в продажу пара евро-кабель.

09-02-2021-EURGBP.png

Остальные сделки в работе. Теперь до следующего дня. Ночью наблюдения нет, да и утром по мере возможности, так что сигналы могут и пропускаться.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 20248
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,049.35 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2840 раз.
Поблагодарили: 7438 раз.


Вернуться в Торговые системы

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 151

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения