Теория вероятности в построении ТС.

[Alexey11]

...Я встречал советников, довольно дорогих к слову, которые анализируют историю и определяют исходя из этого наиболее вероятный исход событий. Советники с мониторином, а значит вероятность всё же помогает кому-то на форе...

Теория вероятности , несомненно помогает многим. Главное её умело применить. Если к этому ещё и теханализ, уровни Фибоначчи и фундамент (хотя бы в основных событиях) применить, то, непременно, это даст больше прибыльных сделок и , соответственно, прибыли за определённый период.

Любая точка входа, даже нарисованная несколькими индикаторами одновременно не дает 100% гарантий...

100%-ых гарантий нет нигде (или почти нигде).

...Логично, что чем больше индикаторов сигнализируют о входе, тем выше вероятность профита.

Согласен, хотя многие утверждают о пользе простоты. Наверное, количество используемых индикаторов можно увеличивать до какого-то предела. Возможно дальше пойдёт обратный эффект (хотя не уверен).

[Ирина]

К Вашей теории вероятности добавить немного теории из области технических уровней поддержки - сопротивления. Для того, чтобы профиты и стопы правильно выставлять, не просто на основании цифр, а опираясь на более надежные и проверенные котировки цен валютных пар.

[saw]

Если можно обыграть казино с помощью математики значит на форекс это тоже должно работать, но проблема в том что большинство работающих в этом направлении гонятся за очень большим мат ожиданиям или 100% заработком, как по мне то работая с теорией вероятности нужно рассчитывать на длинную дистанцию и просчитывать Соотношением стоп до профита,  не 1 до 3 или больше ка это сейчас принято а всего навсего 1 до 1,5.

[stejk]

Если можно обыграть казино с помощью математики значит на форекс это тоже должно работать, но проблема в том что большинство работающих в этом направлении гонятся за очень большим мат ожиданиям или 100% заработком, как по мне то работая с теорией вероятности нужно рассчитывать на длинную дистанцию и просчитывать Соотношением стоп до профита,  не 1 до 3 или больше ка это сейчас принято а всего навсего 1 до 1,5.

А как это с помощью математики да обыграть то казино получается? По мне так это все мошенничество и ничего не получиться, там работают сейчас и на рулетке и на игровых автоматах компьютеры, и ничем математическим никого не вычислишь. Так и на рынке форекс можешь сутками вычислять по вероятности, а тут возьмут да и поменяют ставку даже в не планируемые строки, вот и вся торговая система на теория вероятности не принесет никакой пользы.

[saw]

stejk, С помощью теории вероятности и математического ожидания. В казино это незаконно но форекс ето же не казино, здесь практически все способы законны, и ставку ради таких трейдеров никто не меняет так как это реально работает только на малых счетах, которые не влияют на рынок.

[Alexey11]

Если можно обыграть казино с помощью математики значит на форекс это тоже должно работать...
как по мне то работая с теорией вероятности нужно рассчитывать на длинную дистанцию и просчитывать Соотношением стоп до профита,  не 1 до 3 или больше ка это сейчас принято а всего навсего 1 до 1,5.

Кем принято ? Почему принято ? Много раз читал, что люди берут своё соотношение тейка к стоп-лоссу, например 2 к 1, или 1.5 к 1, как вы пишите. Любое соотношение, где профит в сделке больше единицы, а убыток в сделке равен 1 встречается часто. Мало того есть люди, которые используют соотношение 1:1 или даже такое, где тейк меньше с/л : 0.9 к 1; 0.8 к 1, даже до 0.5 к 1 встречал. Только тогда нужно, чтобы прибыльных сделок было более 70 % , в последнем соотношении лучше даже более 75-80 %. Это всё можно просчитать на истории торговли и проверить, чтобы убедиться, что ТС прибыльна .

[saw]

Кем принято ? Почему принято ? Много раз читал, что люди берут своё соотношение тейка к стоп-лоссу, например 2 к 1, или 1.5 к 1, как вы пишите. Любое соотношение, где профит в сделке больше единицы, а убыток в сделке равен 1 встречается часто. Мало того есть люди, которые используют соотношение 1:1 или даже такое, где тейк меньше с/л : 0.9 к 1; 0.8 к 1, даже до 0.5 к 1 встречал. Только тогда нужно, чтобы прибыльных сделок было более 70 % , в последнем соотношении лучше даже более 75-80 %. Это всё можно просчитать на истории торговли и проверить, чтобы убедиться, что ТС прибыльна .

Если торговать со стороны теории вероятности то все же прибыль должна быть немного больше от просадки но все это должно быть в пределах средньего движения цены, а если профит меньший стопа, то это уже не матиматика получается а торговля с помощью анализа рынка

[forexskalpers]

Соотношение стопа и тейка может быть разным. Например при входе от сильного уровня тейк можно делать в несколько раз больше стопа, поскольку по теории вероятности цена в большинстве случаев отскакивает. Если же ордер открывается просто от балды, то по теории вероятности стоп и тейк должны быть примерно одинаковы.

[saw]

я сейчас тестирую стратегию которая построена на теории больших чисел, в которой сделки будут открываться одна в бвй следующая в сел и так по кругу а прибыль должна делаться за счет небольшой разницы между профитом и стопом.

[ixion]

я сейчас тестирую стратегию которая построена на теории больших чисел, в которой сделки будут открываться одна в бвй следующая в сел и так по кругу а прибыль должна делаться за счет небольшой разницы между профитом и стопом.

Любые торговые стратегии, которые построены на математических алгоритмах, на различных теориях вероятности, вообще на числах это всего-навсего бесполезные алгоритмы, которые если и работают в плюс, то только пару месяцев, а потом рынок меняется, а ТС остается.