НапролоМ

Nord · **Nord** » 13 сен 2015, 14:44

Решился!.. С понедельника запускаю тест ленивой торговли. На счету 97 долларов, счет центовый, лот постоянный и минимальный. Хочу собрать фактическую статистику.

Алгоритм до безобразия примитивен: каждый торговый день открываю утром (около 9 по Киеву) позицию наугад (монетка мне в помощь). Стоп всегда 50 пунктов, ТП - 200 (четырехзнак). Позиции закрываются только СЛ или ТП. Некогда читал лекцию одного мыслителя, который втирал студентам, что проиграть на Форекс очень трудно. Для примера нарезали бумажки, на 10 было написано ТП 300 долларов, на 20 других СЛ 100 пунктов. Что-то примерно такое. Лектор показал студентам, что даже с более частым проигрышем в итоге все равно оказываешься с прибылью. Понятно, что дяденька не уточнил для студентов такую простую вещь, как вероятность, которая играет против нас при СЛ:ТП - 1:3 на Форекс. Так же не было учтено, что в Форекс нет ограничения на 30 бумажек, 10 из которых по-любому выигрышные. От того и получилась такая радужная картина.

Так что, я понимаю засаду, которая меня ждет в эксперименте, тем не менее, хочу увидеть фактическую статистику. Пока не решил точно, как долго буду тестировать. Ситуация покажет. В любом случае, хоцца проверить. И даже не желайте мне удаачии... :v_i_k_i_n_g:

Fortis · **Fortis** » 13 сен 2015, 15:13

Nord, вы разве не можете себе признать какой смысл от такой торговли, если статистика будет ужасная или в лучшем случае будет прибыль колебаться около нуля.
Попытайтесь искать ту торговую систему в которой существует определенное объяснения рынка, вы просто пытаетесь все облегчить и все сделать проще, но рынок вам такое не даст сделать это уже проверенно и сколько бы вы такой статистики не собирали наугад результат будет негативным все равно.

solomon · **solomon** » 13 сен 2015, 16:10

Nord писал(а): Пока не решил точно, как долго буду тестировать.

А и не надо решать,рынок все решит сам)) сливом. Но я тоже такое баловство люблю. Удачи не желаю, желаю подольше продержаться))

ivis · **ivis** » 13 сен 2015, 16:27

Nord писал(а):Решился!.. С понедельника запускаю тест ленивой торговли. На счету 97 долларов, счет центовый, лот постоянный и минимальный. Хочу собрать фактическую статистику.

Если Вы не против, в этой же ветке, буду вести виртуально Ваши сделки с оптимизированным риском в процентах от депозита. :-):

А там посмотрим что лучше, постоянный лот или динамический...

Nord · **Nord** » 13 сен 2015, 16:33

ivis писал(а):
Nord писал(а):Решился!.. С понедельника запускаю тест ленивой торговли. На счету 97 долларов, счет центовый, лот постоянный и минимальный. Хочу собрать фактическую статистику.

Если Вы не против, в этой же ветке, буду вести виртуально Ваши сделки с оптимизированным риском в процентах от депозита. А там посмотрим что лучше, постоянный лот или динамический...

Извольте.

nikolja · **nikolja** » 13 сен 2015, 17:06

Так алгоритм довольно простой не сложно на истории за пру месяцев пройтись и просмотреть результаты. Хотя это уже игра какаето пошла, а не торговля. А что за лот используете в торговле если не секрет ?

Nord · **Nord** » 13 сен 2015, 17:23

nikolja писал(а):Так алгоритм довольно простой не сложно на истории за пру месяцев пройтись и просмотреть результаты. Хотя это уже игра какаето пошла, а не торговля. А что за лот используете в торговле если не секрет ?

Я навозился в свое время с советниками на тестере - не знаю, как обстоит дело в МТ5, но тестер МТ4 - от фонаря. Даже с закачанной историей минуток, свыше 90% качеством моделирования, результаты у двух брокеров с абсолютно одинаковыми торговыми условиями и на одинаковых промежутках времени, с одинаковыми сетами советника, абсолютно разные, бывает до противоположности. Так что, прогоны на истории, это не для меня.

Что игра... Ну, спорный вопрос. Где-то на нашем форуме уже писали, что обезьяны случайным выбором лучше торговали, чем продвинутые аналитики с их сложными методами торговли. Если рынок хаос, а он именно хаос с позиции рядового трейдера, который априори не может знать всех факторов, которые окажут влияние на цену в следующую минуту, час, день, то такой подход вполне имеет право, по крайней мере, на тест. Лот 0,01. Буду выкладывать результаты, скрины. Все увидите.

Fortis · **Fortis** » 13 сен 2015, 17:33

Nord писал(а): Где-то на нашем форуме уже писали, что обезьяны случайным выбором лучше торговали, чем продвинутые аналитики с их сложными методами торговли. Если рынок хаос, а он именно хаос с позиции рядового трейдера, который априори не может знать всех факторов, которые окажут влияние на цену в следующую минуту, час, день, то такой подход вполне имеет право, по крайней мере, на тест. Лот 0,01. Буду выкладывать результаты, скрины. Все увидите.

То что рынок хаос это конечно всем известно, но руки опускать рано времени не нужно, то что вы будете торговать наугад вашу торговлю это никак не делает сильнее лучше а тем более безопасней, если в моих целях есть смысл логика и цель, то вот ваших намерениях совершенно этот факт исключается примите это как правило, так как вы уже осознанно подписываетесь на то что сделки у вас выставляются наугад, ну и на какой вы результат планируете на 5% в месяц прибыли, а может на 10%, даже трудно это все представить?

Fortis · **Fortis** » 13 сен 2015, 17:39

nikolja писал(а):Так алгоритм довольно простой не сложно на истории за пру месяцев пройтись и просмотреть результаты. Хотя это уже игра какаето пошла, а не торговля. А что за лот используете в торговле если не секрет ?

Может и алгоритмом это и назовешь а вот торговой системой а тем более стратегией не при каких обстоятельствах нельзя это написать, потому что торговая система всегда должна быть направленно на извлечение преймущества в торговых входах а также выходах а где же тут преймущество, если сделки выставляются наугад, просто в отведенное определенное время.
Если сменил время- это не значит что сделки будут в торговле выглядить качественней, просто условность случайности будет поступать дольше, чем если бы торговать круглосуточно наугад.
Хочу обратить внимание даже на название темы "напролом", что тут завязано больше всего на определенной надежде, интуиции и слепой вере в то чего не существует совершенно, если бы как-то свои сделки можно было бы объяснить это было бы совершенно все иначе.

Фастовец Николай

В данной торговой системе реализуется на практике борьба вероятностей. С одной стороны стопы должны сбиваться чаще в 4 раза, с другой стороны, профит в соотношении прибыль:риск равен 4 к 1. С точки зрения теории вероятности результат равен нолю. Значит в таком случае все зависит от вероятностных составляющих таких как время входа в позицию, выбор валютной пары, волатильность пары, которых собрать в одно целое для тестирования очень тяжело.