Гармоничные паттерны. Теория!

[Mr.Web]

Гармоничня торговля по моделям Гарольда Гартли, Ларри Песавенто и Скотта Карни.

Доброго времени суток всем добрым людям! Скромными темпами изучаю гармоничные паттерны и хочу выложить в этой ветке теоретические аспекты!

Гарольд Гартли
https://yadi.sk/d/Fafjsw3a5mdu8

Ларри Песавенто
Larry Pesavento .Profitable Patterns For Stock Trading
https://yadi.sk/d/KQS4thD67OwdG
Larry Pesavento. Fibonacci Ratios with Pattern Recognition
https://yadi.sk/d/lVFg7Ay37OweC

Последнее издание Скотта Карни
https://yadi.sk/d/Tp_2sLt37bSpE
https://yadi.sk/d/on4bEFLZ7bTZk
Перевод на русский язык
https://yadi.sk/d/cHm2G4PY7bTe2
https://yadi.sk/d/6Af7SJxF7bThg

[Mr.Web]

Гармоничными паттернами на ценовых графиках называют модели, которые описали Гартли (Harolda M. Gartley, 1899-1972гг), Пасавенто (Larry Pesavento) и Кэрни (Scott M. Carney). Первооткрывателем подхода является Гартли. Он опубликовал свой труд "Profits In The Stock Market" ещё в 1935 году. Пеcавенто начал применять отношения Фибоначчи к паттерну Гартли для повышения его точности. Кэрни также значительно развил метод, ввёл дополнительные соотношения Фибоначчи и описал новые паттерны.

Выделяют следующие модели:
AB=CD
Летучая Мышь
Гартли
Краб
Бабочка
5-0
Три движения
Акула

Торговля по гармоничным моделям основывается на принципе, что повторяющиеся на графиках ценовые паттерны позволяют уверенно спрогнозировать движение цены. Эта графическая техника работает на всех рынках, включая и Форекс. Чем ближе паттерн к своим эталонным пропорциям, тем выше вероятность его реализации. Модели могут образовываться на любых временных интервалах, будь то минутные или месячные графики.
Лучше всего, торговать по моделям, близким к идеальным, но всё же чаще на рынке формируются паттерны с некоторыми отличиями от классического образца.
Использование соотношений Фибоначчи - важнейший фактор успешной гармоничной торговли. Фибо-соотношения составных ног моделей называют ретрейсментом. Чаще всего встречаются такие значения: 0.382, 0.618, 0.5, 0.786 0.886, 1, 1.27, 1.618, 2, 2.618.

Ну а теперь более подробно...

[Mr.Web]

Самым сильным паттерном в гармоничной торговле является модель Гартли, которую и определил сам г-н М.Н.Гартли. Поэтому пару слов о нем все-таки стоит сказать!

Гарольд Гартли родился в Ньюарке, штате Нью-Джерси в 1899 году. Гартли получил степень бакалавра в области коммерческой науки и степень магистра делового администрирования Университета Нью-Йорка. На протяжении многих лет он работал на Уолл-стрит, как мальчик у доски, посыльный, брокер, аналитик, финансовый консультант и педагог. Он путешествовал с лекциями по вопросам технического анализа и в то время в частном порядке преподавал многим видным трейдерам с Уолл-стрит.

Курс технического анализа Гартли в конечном счете превратился в три папки с металлическими кольцами, которые были изданы в 1935 и назывались "Прибыль на Фондовом рынке." ("Profits in the Stock Market"). Первоначально было продано меньше 1000 экземпляров.Однако отпускная цена курса была высока для того времени.Курс Гартли продавался в 1935 году за $1500 или эквивалент трех автомобилей Ford!

Гартли написал много статей о фондовом рынке, но "Прибыль на фондовом рынке" считается его лучшей работой. Оригинальная книга стала классическим техническим анализом и предметом коллекционирования. Труд охватывает широкий круг вопросов, включая тенденции, теорию Доу, треугольники, скользящие средние и гэпы. В книге он охватывает целый ряд различных моделей, но на одну модель он тратит больше времени, чем на все другие модели. Данная модель подробно обсуждается на стр. 222 и сегодня на нее ссылаются как на модель Гартли.

Гартли был одним из основателей Нью-Йоркского общества аналитиков ценных бумаг с 1947 года вплоть до своей отставки в 1969 году, он работал в сфере финансовых связей с общественностью. Гарольд М. Гартли скончался в 1972 году в возрасте 73 лет.

В 1979 году Билли Джонс из компании Lambert-Gann Publishing Co. приобрела авторские права у госпожи Гартли и начал публиковать "Прибыль на фондовом рынке", как книгу в твердой обложке на 446 страниц. В 1981 году Ассоциация Технических специалистов Рынка дала Гартли посмертно свою ежегодную награду за его вклад в технический анализ. В 1990-х годах, так как многие экземпляры "Прибыль на фондовом рынке" только собирали пыль.
Ларри Песавенто сдул пыльс его копии, и решил, что пришло время вновь ввести в мир H.M.Gartley. Ларри создал новый термин "Гартли 222" с номером страницы в книге, где появляется модель и начал применять к Гартли соотношения Фибоначчи, чтобы увеличить точность этой классической модели.

[Mr.Web]

Модель АВ=СD

Паттерн AB=CD состоит из равнозначных движений цены, выраженных через соотношения Фибоначчи. Это базовая модель, она входит в состав некоторых других гармоничных паттернов. В идеальной AB=CD точка C должна обозначать ретрейсмент 0.618 или 0.786. Этот откат обосновывает проекцию B-C, которая должна завершиться на уровне 1.27 или 1.618. Важно обратить внимание, что ретрейсмент 0.618 в точке C приводит к проекции B-C 1.618. A ретрейсмент 0.786 в точке C означает проекцию B-C 1.27. Важно помнить, что B-C проекция должна примерно совпадать с движениями AB=CD.

Рис.1. Паттерн AB=CD с ретрейсментом точки С равным 61.8%. Проекция ВС в данном случае составляет 161.8%.

Рис.2. Ретрейсмент точки С здесь составляет 78.6%, а проекция ВС - 127.2%.

Не каждое движение цены, которое будет похоже на паттерн AB=CD, будет соответствовать выведенным пропорциям. Поэтому при торговле следует всегда выбирать модели, близкие к эталону.

[Mr.Web]

В образце AB=CD соответствие отношений Фибоначчи в пределах структуры обычно проявляет определенные взаимные отношения. Взаимное отношение восстановления пункта C от AB обычно указывает на величину проекции BC на СD, что позволяет определить Потенциальную Зону Разворота (PRZ). Например, 0.618 восстановления в пункте C обычно соответствует 1.618 проекции BC, которая совпадает с самым близким завершением AB=CD. Эти взаимные отношения в пределах эквивалентного образца AB=CD определяют лучший PRZ для этой структуры. Взаимные отношения, которые служат дополнением структуре AB=CD, следующие:

Рис.1.

Важно указать что ”0.382; 0.886” диапазоны восстановления Фибоначчи для пункта C могут быть любыми из Гармонических Торговых отношений, которые падают между этими двумя ограничениями. Поэтому, пункт C может быть 0.382, 0.50, 0.618, 0.707, 0.786, или 0.886. Что касается взаимных отношений, это коррелирует в проектировании BC, которое может или быть 1.13, 1.27, 1.41, 1.618, 2.0, 2.24, или 2.618. В некоторых редких случаях могут быть использованы 3.14 проекция.

Рис.2.

[Mr.Web]

Рис.1. Модель с ретрейсментом 61.8% и проекцией 161.8%.

Рис.2. Модель с ретрейсментом 78.6% и проекцией ВС 127.2%.

[Mr.Web]

AB=CD. Дополнительные свойства.

У паттерна AB=CВ есть дополнительные свойства, которые следует учитывать при торговле.

(1.27 или 1.618)*AB = CD

Иногда рынок не разворачивается в точке D, тогда цена стремится в точки 1.27 или 1.618, чтобы определить другие потенциальные точки разворота. Эти точки не трудно вычислить. В зависимости от используемого числа, умножать луч AB на 1.27 или 1.618 и проектировать расстояние от точки C. Это вычисление должно сходиться с проекцией Фибоначчи - обычно 1.618 или 2.24 - для луча BC.

Рис.1. Альтернативные бычий и медвежий паттерны.

0.618 или 0.786 из AB = CD

Другая альтернатива образца AB=CD должно использовать 0.618 или 0.786 луча AB, чтобы определить точку завершения CD. Такие ситуации встречаются, когда луч AB обладает чрезвычайным ценовым движением, все же образец все еще обладает двумя симметричными ценовыми лучами.
Хотя эти паттерны довольно необыкновенны, они действительно встречаются. Завершение сокращенного луча цены на CD определяется, умножая 0.618 или 0.736 на длину луча AB и проектируется расстояние от точки C.

Рис.2. Альтернативные бычий и медвежий паттерны.

[Mr.Web]

AB=CD с ab=cd

Бывает много случаев, где меньший раттерн ab=cd будет существовать в пределах одного из лучей большего AB=CD. Когда это встречается, меньший ab=cd будет часто заканчивать в той же самой области как больший AB=CD. Хотя это может существовать в первом луче (AB) или даже обоих лучах, меньший ab=cd обычно будет находиться в луче CD большего AB=CD. Существование меньшего ab=cd будет служить дополнением другим гармоническим числам и поможет далее определять потенциальную зону разворота, я полагаю, что точка завершения большего AB=CD более важена чем меньший ab=cd. Но, точка завершения паттерна ab=cd в пределах большего AB=CD дает чрезвычайный сигнал!, и это может быть критическая потенциальная зона разворота.

Рис.1.

Рис.2. Лучи AB и CD сформировали младшие ab=cd.

[Mr.Web]

Самое важное!

Идеальный паттерн AB=CD использует 0.618 восстановления и 1.618 расширения, как самое гармоническое соответствие отношений Фибоначчи.

Особенности гармоничной структуры AB=CD:

1.Минимальное завершение AB=CD..
2.Восстановление в т.С может измениться от 0.382 до 0.886, хотя 0.618 предпочтительнее.
3.Проекткция BC может измениться от 1.13 до 3.618 и зависит от восстановления пункта C.
4.Присутствует чередование моделей AB=CD .

[Mr.Web]

Модель Летучая Мышь ( The Bat )

Модель Летучая мышь - точная гармоническая модель, обнаруженная Scott Carney в 2001 году. Модель включает в себя ретрейсмент 0.886 от хода X-A, как определяющий элемент Потенциальной Разворотной Зоны (PRZ). Откат в точке B должен быть меньше 0.618, предпочтительно 0.50 или 0.382 от хода X-A. Летучая мышь использует минимальную проекцию B-C 1.618. Кроме того, модель AB=CD в пределах Летучей мыши расширена и обычно требует расчета 1.27 AB=CD. Это невероятно точная модель и требует меньшего стоп-лосса, чем большинство моделей.

Рис.1. Медвежья летучая мышь.

Рис.2. Бычья летучая мышь.

Ретрейсмент точки С и проекция ВС могут варьироваться в пределах чисел Фибоначчи. Основное условие модели - завершение на уровне 0,886. Преимуществом модели, бесспорно, является небольшое значение первоначального стоп-лосса.