Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на евро по опционному анализу находится на отметке 1.2223, выше есть уровни 1.2257 и 1.2278. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 1.1993, ниже есть уровень 1.1968, а выше находится уровень 1.2086. Баланс недели находится на уровне 1.2108. На недельном контракте очень активно торговались опционы, особенно силён страйк по коллам 1,2200, где опционы стоят по 28 пунктов (уровень 1.2223). До месячного уровня 1.2258 так и не дотянулись. Выставлю два ордера на продажу от недельных уровней 1.2223 и 1.2278.

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.3499, значительно выше есть значимые уровень 1.4071 и 1.4082. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.4231, выше есть уровень 1.4290. Баланс недели расположен на уровне 1.3868. Уже не первый месяц на фунте хорошо сдерживают цену месячные уровни. Буду искать продажи в районе месячного уровня 1.4315. Для уверенного снижения цене надо закрепиться ниже диапазона 1.4050-1.4070. Сделки, которые находятся недалеко от месячного баланса я отношу к разряду рискованных.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7854, ниже есть уровни 0.7810 и 0.7792. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.7705, ниже есть уровни 0.7693 и 0.7594. Баланс недели находится на уровне 0.7779. Канал относительно узкий, поэтому вероятность выхода за него большая. Ситуация не совсем понятная, но если продавать, то от 0.7754, а покупать буду от 0.7671.

Но с покупками надо быть осторожными. На основании торгов в последние два дня на опционном рынке, можно увидеть настроения большинства участников рынка. И оно таково: на ближайшие три недели-это страйк 0.7650, июльский контракт-это 0.7250, и сентябрьский-0.6550.

[Ольга Васильева]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7854, ниже есть уровни 0.7810 и 0.7792. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.7705, ниже есть уровни 0.7693 и 0.7594. Баланс недели находится на уровне 0.7779.

Спасибо за подробный анализ, коллега. Все-таки вижу, что и Вы ждете роста от цены пары. А рост тот связан с ростом цен на золото? Как Вы считаете? Хотя Вы пишите, что канал узкой, но мы видим сей рост уже давно. И продажи скорее всего буду открывать только при закреплении дневной свечи поддержки, рисовать не буду тут канал. У меня вилы Эндрюса.

[Afanasich]

По австралийцу предполагаю такое движение. Если за три недели не сходят в 80-ю фигуру, то сценарий отменяется, так ка истекает срок контрактов колл. Причём, если пойдут обновлять хаи, то должен быть просто прокол видимого максимума с уходом вниз. Так что продажи из района 0.8020 будет хорошей сделкой.

Теперь ситуация по разовым крупным сделкам на опционах. Начало линий-это день появления контрактов, цифры над линиями-это уровень, разовый вброс интереса и по какой цене, к какому контракту относятся. Я не помню такого методичного вброса крупного открытого интереса на далёких страйках по стоимости от 3 до 8 пунктов. Например, последняя сделка прошла в четверг 20000 контрактов по 6 пунктов, было потрачено денег на покупку 20000*6*10=1200000 долларов. Обычно путы стараются покупать на самых хаях, тогда они дешевле, но если много контрактов купили в пошлую неделю, значит покупатель не видит цену выше текущего диапазона. Мне больше нравится нарисованный сценарий, но возможен поход на юг и без перехая.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2140, выше есть уровни 1.2203 и 1.2273. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2045, ниже есть уровни менее значимые-1.1935 и 1.1902. Недельный баланс находится на уровне 1.2093. Канал узкий, поэтому очень вероятен выход из него, думаю, что это будет верх. У меня на этой паре покупки.

Если посмотреть на распределение ои на месячном контракте, то нетрудно заметить, что в сторону коллов (вниз) цене идти сложно, их уже в деньгах 49.7%. Соотношение пут/колл составляет 1.62.

[Afanasich]

Нижний уровень с наибольшим интересом недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.8980. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9264, ниже есть уровень 0.9222. Баланс недели расположен на уровне 0.9122. У меня покупки с первой целью к месячному балансу. Опционы колл (снизу) очень дорогие, у кого нет сделок, можно покупать с текущих.

Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 109,94 выше есть уровень 109.44, а выше находится уровень 110.84 Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 108.05, выше есть уровень 108.51, а ниже-107.79. Недельный баланс находится на уровне 109.00. Цена закрепилась под балансом, поэтому движение к уровням 108.05 и 107.26 может продолжиться. Я планирую покупать от обоих этих уровней.

Посмотрим на пятничные торги опционного рынка ены. на коллах по предстоящему недельному контракту сильно вырос ои на страйке 0.009250 (уровень бузубыточности 108.05). Реакция на этот уровень будет однозначно. А по путам на месячном контракте добавили 3095 контрактов на страйк 0.009100 (уровень 110.02). Глядя на эти данные, можно предположить движение на неделю в район 108.00, а в течении трёх недель-в район 110.00.

[Ольга Васильева]

Нижний уровень с наибольшим интересом недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.8980. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9264, ниже есть уровень 0.9222. Баланс недели расположен на уровне 0.9122. У меня покупки с первой целью к месячному балансу. Опционы колл (снизу) очень дорогие, у кого нет сделок, можно покупать с текущих.

Соглашусь, коллега, что цена сильно упала и даже на недельном графике видна сильная поддержка. Сама порывалась купить, но что-то останавливает.
Считаете, коллега, что цена не пробьет вниз 0.9100? Хотя бы ложно? Стоп куда ставите? Ну или куда рекомендуете поставить?

[Afanasich]

Нижний уровень с наибольшим интересом недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.8980. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9264, ниже есть уровень 0.9222. Баланс недели расположен на уровне 0.9122. У меня покупки с первой целью к месячному балансу. Опционы колл (снизу) очень дорогие, у кого нет сделок, можно покупать с текущих.

Соглашусь, коллега, что цена сильно упала и даже на недельном графике видна сильная поддержка. Сама порывалась купить, но что-то останавливает.
Считаете, коллега, что цена не пробьет вниз 0.9100? Хотя бы ложно? Стоп куда ставите? Ну или куда рекомендуете поставить?

Валютную пару с франком можно купить с текущих от недельной зоны со стопом под ближайший лоу. Могут, конечно, вынести. В четверг и пятницу наливали на опционах страйк 1.1200 по коллам (коллы внизу), уровень безубыточности по этим контрактам 0.8908. На сегодня это просматривается как возможный нижний уровень.

Если посмотреть на месячные контракты на полгода вперёд, то там тоже за страйком 1.1200 на фьючерсе цене особо делать нечего. Так что покупка от 0.8910 была бы очень перспективной, но туда цене нелегко прорваться.

[Afanasich]

За прошедшую неделю заработано 96 пунктов.

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2125, а верхний уровень расположен на 1.2227. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2141, а верхний уровень расположен на 1.2211. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем только от месячного уровня, а продавать можно от месячного и недельного уровней.