Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Только сегодня увидел кабинетные сделки за 20-е число. Напомню, что кабинетные сделки-это договора, которые не отражаются в стакане сразу, их размазывают. По евро-продавали фьючерс на текущем квартальном и на июньском контрактах. Таким образом проданные путы на страйке 1.2100 будут покрыты, затраты на купленные коллы с экспирацией 12-го февраля не малые, поэтому можно предположить, что и цели внизу не близкие. Думаю, что кабинетные сделки заключают участники рынка, которые намного осведомлённее нас, поэтому отчёт по открытому интересу на фьючерс евро за 20-е число, на мой взгляд, говорит об выходе из лонгов на мартовском контракте. А продажи на июньском не показали, а когда кто-то что-то пытается спрятать, то возникает вопрос: а зачем. Теперь фунт. Прошла сделка в 2020 контрактов по цене фьючерса 1.3680, форвардпойнд 5 пунктов. Если предположить, что евро продают, то нет никаких оснований думать, что фунт покупают по такой цене. В общем за уровнем 1.3675 надо смотреть.

[Afanasich]

Посмотрим как себя ведёт фьючерс на евро. Под графиком котировок находится индикатор кумулятивной дельты, показывающей соотношение сделок по аску и биду, другими словами, мы видим, чего больше покупок или продаж по рынку. Вот видим, что цена на месте, а по рынку больше покупок.

Теперь по кластернону часовому графику посмотрим, где больше всего совершается сделок. На фьючерсе это диапазон 1.2185-1.2188. Форвардпойнд сегодня 15 пунктов, и получим на наших графиках область 1.2170-1.2173. Это верхняя часть диапазона сегодняшнего флета. Предполагаю, что крупный участники набирают продажи, выставляя селлимиты, которые не могут выкупить более слабые участники. Посмотрим, насколько справедливы мои рассуждения.

[Afanasich]

Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.2204, выше находятся уровни 1.2272, 1.2294 и 1.2341. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.2055, ниже есть уровни 1.2032 и 1.1961. Баланс недели-это отметка 1.2129. Моё мнение-будут добивать низа.

А вот гистограмма открытого по недельным опционам. Точки на столбиках показывают, какое значение было в предыдущий день. Так что в пятницу шла бойкая торговля. Особый интерес был проявлен к страйку около денег 1.2175, где более чем на 900 контрактов появился интерес по коллам и путам. Учитываю вчерашний пост по анализу фьючерса можно предположить, что это синтетический короткий фьючерс.

Да, вот ещё довесок к вчерашним данным по фьючерсу. В таблице по открытому интересу по фьючерсу за вчерашний день минус больше 4000 контрактов. Предполагаю, что крупные участники больше выходили из покупок, чем продавали, что тоже в пользу локальных низов.

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.3195, выше есть значимый уровень 1.3605. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.3948, значительно ниже есть уровень 1.3774. Баланс недели расположен на уровне 1.3572. Обращает внимание, к каким трудом цена преодолевает месячные селуровни. Тут ситуация такова, если уходим выше 1.38, в чём я сомневаюсь, то открывается путь к 40-й фигуре, а если продавят ниже 1.3600, то можем увидеть котировки и на 1.3200. Кому не терпится войти в рынок, я бы посоветовал лучше искать продажи, чем покупки.

Таблица торгов на все опционы по фунту. По коллам на далёком сентябрьском контракте проявлен серьёзный интерес к страйкам 1.5000 и 1.4500. Но то такое, намерения на сентябрь. А вот данные по путам на страйке 1.3100 важны, это мартовский (по 5-е марта) контракт, с выросшим интересом 1095. На графике-это уровень приблизительно 1.3080. можно эту отметку считать целью по низам.

Ну и отчёты СОТ. Спекулянты-среднесрочники по чистым позициям стоят в шорт. Сокращают и продажи и покупки, но из покупок уходят больше.

[Afanasich]

Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим открытым интересом австралийского доллара находится на отметке 0.7298, выше есть уровень 0.7589. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.7950, ниже есть уровень 0.7854. Баланс недели-это уровень 0.7625. При движении вверх после 0.7835, где начинаются месячные уровни, цена встретит сопротивление. В район 0.7589 сгонять цену ничего не мешает, но покупать опасно оттуда. Буду ждать более понятной ситуации.

По анализу от СМЕ в отношении ожидаемой волатильности цена в вероятностью 68% должна в предстоящую неделю находиться на фьючерсе в диапазоне 0.7621- 0.7821, отнять форвардпойнд в два пункта для спотовых цен. Примечательно, глядя на улыбку волатильности, которая смещена в сторону путов, что падать цене удобно с текущих, а вот вероятность роста увеличивается после приблизительно 0.7770.

В отчётах СОТ группа левереджей (спекулянтов-среднесрочников), которые наиболее чувствительны к изменениям расстановки сил на рынке, по чистым позициям стоят с небольшим преимуществом в покупки. А в общем лонгов держат более чем в два раза больше чем шортов.

[Ольга Васильева]

что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.2204, выше находятся уровни 1.2272, 1.2294 и 1.2341. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.2055, ниже есть уровни 1.2032 и 1.1961. Баланс недели-это отметка 1.2129. Моё мнение-будут добивать низа.

Соглашусь с Вами, коллега, снова. Пару продала перед закрытием рынка, потому как ожидается сильный рост курса американского доллара. Даже если смотреть по сезонности, то как раз время пришло его, доллара. И, следовательно, пары начнут снижаться.
А Вы, так понимаю, продажами будете снова заняты на новой неделе?

[Afanasich]

"Соглашусь с Вами, коллега, снова. Пару продала перед закрытием рынка, потому как ожидается сильный рост курса американского доллара. Даже если смотреть по сезонности, то как раз время пришло его, доллара. И, следовательно, пары начнут снижаться.
А Вы, так понимаю, продажами будете снова заняты на новой неделе?"

Ваши слова, Оленька Васильева, да, как говорится, богу в уши. Сам жду роста доллара. Но , как-то, берут сомнения. Во всяком случае, евро, пока, ниже 1.1950 не вижу. Могут ещё и обновить хаи. Я тоже продал, поставил короткий стоп.
На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2839, выше есть уровень 1.2874. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2500, выше есть уровень менее значимый-1.2538. Недельный баланс находится на уровне 1.2670. На этом инструменте у меня есть покупка, ещё одну покупку запланирую от уровня 1.25. Первой целью покупок будет служить месячный баланс на уровне 1.2958.

Посмотрим на настроение большинства участников рынка, основываясь на опционную ожидаемую волатильность. Улыбка волы на недельном и месячном контрактах почти нейтральна. Рост котировок на фьючерс предполагается приблизительно после 0.7925 (падение ниже 1.3620), а падение цен на фьючерс возможен с текущих. Ну видно по графикам, что путы (вверху) ценятся больше, а значит интереснее они цене.

По СОТ чистые позиции спекулянтов-среднесрочников, собственно, не о чём, совершенно нейтральная позиция. Как вышли с продаж перед Новым годом, так и не проявляют больше активности на канадце.

[Tit4]

Afanasich если цитируете кого то, ковычек недостаточно. Текст, что вы хотите процитировать надо выделить, а затем нажать кнопку "Quote" в инструментах сверху.

[Afanasich]

Afanasich если цитируете кого то, ковычек недостаточно. Текст, что вы хотите процитировать надо выделить, а затем нажать кнопку "Quote" в инструментах сверху.

Спасибо, хорошо, не сообразил.
Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.8877. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом на недельном контракте расположен на уровне 0.8891. Баланс недели расположен на уровне 0.8863. Канал узкий, выход из него и будет определять дальнейшую перспективу. Я держу покупку с целью в 92-ю фигуру.

Посмотрим на график ожидаемой волатильности на неделю, там же отражён и открытый интерес. С интересом не стали заморачиваться-поставили два столба на страйк 1.1300 и всё. Это и отражено диапазоном на графике. Тут четыре варианта по возможным комбинациям. Мое предположение, что это синтетический короткий фьючерс, когда продают путы и страхуются покупкой коллов. Прав я или нет покажет только время. Диапазон на неделю на фьючерсе определён как 1.1222-1.1380 (0.8799-0.8923 на споте).

По чистым позициям спекулянты стоят в шорт на фьючерсе (в рост на наших графиках). Но надо учитывать, что покупок остаётся намного больше продаж, так что гармошку, которую мы видим на графике, могут продолжить.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 104.56, выше есть уровни 104.81 и 105.06. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 100.06, намного выше есть уровни 102.35 и 102.61. Недельный баланс находится на уровне 102.32. Нижний уровень вышел за пределы месячного диапазона, но, кажется мне, что он спекулятивный, ориентированный на снижение цены с целью перепродажи. Рабочими уровнями можно считать те, что в 102-й фигуре, там же начинаются и месячные байуровни. Я по ене на заборе.

По ожидаемой волатильности диапазон на неделю по фьючерсу с вероятностью 68% должен оставаться в диапазоне 0.009580-0.009692, на наших графиках это будут уровни 103.24 и 104.44. Улыбка волатильности странной конфигурации. Цена чувствует себя абсолютно комфортно, ей никуда не хочется идти.

По СОТ ситуация, в общем, схожа на франк. В общем покупок больше, но за последнюю неделю шортов набрали больше лонгов, соответственно и чистые позиции спекулянтов на продажу.