• Решение проблемы зависших позиций при сеточной торговле

    Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
    Бонус за сообщение 0.4$
    Ответственный модератор - Ольга Васильева

    Решение проблемы зависших позиций при сеточной торговле

    Сообщение Haos » 20 ноя 2019, 13:28

    Сколько мы не сталкиваемся с теорией и практикой работы по сеточным стратегиям, всегда возникают 3 вопроса:
    1. Использовать предсказание или нет?
    2. Что делать с "зависшими" позициями (позициями, которые в минусе и цена ушла от них уже далеко)?
    3. Какой ММ использовать?
    В данной статье мы рассмотрим второй вопрос и возможные ответы на него.

    Зависшие позиции в сеточной торговле - это позиции, открытые достаточно далеко от текущей цены и убыточные. Само-собой, вряд ли уместно называть прибыльные позиции зависшими, даже если они открыты давно. Прибыльные позиции при сеточной торговле закрываются с удовольствием трейдером и долго не живут. Как только прибыль достигается или по запланированному уровню или в совокупности, то сразу же прибыль фиксируется. Таким образом, зависшие - значит убыточные и открытые давно. Цена ушла от места их открытия ни фигуру или даже еще дальше. Возникает логичный вопрос: "Зачем трейдер их удерживает, если цена ушла далеко и вероятность её возврата всё ниже и ниже и этот момент всё дальше и дальше по шкале времени?". Ответ простой: нет четкого правила решения проблемы зависших позиций. Поэтому нужно разобрать возможные методы решения этой проблемы.

    Первым и самым очевидным способом решения проблемы зависших позиций является их закрытие по заранее определенному уровню убытка по ним, т.е. по СЛ или по общему состояние дел со всей совокупностью позиций в сетке (может оказаться так, что прибыль от уже закрытых позиций стала больше чем накопленный минус от зависших позиций и можно, закрыв всю сетку, зафиксировать общий прибыльный итог по торговле по ней).
    Данный метод очевидный, но не единственный и не самый лучший, в основном. Почему? Да потому, что он мало чем отличается от обычной линейной торговли, за исключением, что сделок очень много и на любой вкус. ) Кроме того, всегда остается ощущение, что откати цена даже ненамного, как можно закрыть часть таких позиций и вообще общий не зафиксированный убыток по ним резко сократится. Вот отсюда и возникает второй способ управления зависшими позициями.

    Второй способ решения проблемы зависших позиций как раз и вытекает из упомянутого выше "ощущения", что цена может и даже должна так или иначе откатиться хотя бы на треть от всего движения (это тема рассматривалась на форуме в статьях Оценка величины безоткатного движения, Нахождение точки безубытка при усреднениях и мартине). Итак, может (должен! ) ) быть откат, а то и разворот цены. Эта вера всегда имеет под собой основания в силу природы динамики валютных курсов. Ни один актив не ходит прямолинейно. Всегда бывают откаты или даже развороты цены до основания начала движения.
    Поэтому и возникает решение не закрывать зависшие позиции. Но ведь откат на то и откат, что он не возвращает цену к началу её движения. Значит решение только одно: чтобы получить прибыль от отката нужно чтобы накопленные зависшие позиции были открыты с нарастанием лотов. Т.е. использование сей страшного мартингейла или алгебраического увеличения торговых объемов.
    Тогда достаточно будет небольшого отката (33% от общего движения), чтобы закрыть все зависшие позиции с прибылью.
    Эффективная методика выстраивания нарастания объема позиций рассмотрена в статье Нахождение точки безубытка при усреднениях и мартине. В данной статье доказано, что для достижения безубытка по зависшим позициям достаточно 33% отката при алгебраической последовательности увеличения лотов.
    Например, это может быть последовательность: 0,01 0,02 0,03 0,04 ..., т.е. с начальным лотом 0,01 и шагом 0,01. А также более эффективная последовательность с одним повторение при алгебраической последовательности нарастания торговых лотов, а именно:
    0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 ... (см. скрин ниже).

    01-Зависш позиции.png

    Данная последовательность позволила минимизировать общий накопленный объем, что является критической задачей для трейдера при любом типе усреднений и сеточной торговле.

    Итак, вывод: при сеточной торговле самым эффективным способом решения проблемы зависших позиций будет торговля с постепенным нарастанием торговых объемов открываемых позиций против движения цены по алгебраической последовательности, а особенно с одним повторением.
    Данный вывод мы будем использовать далее при создании сеточных торговых стратегий.
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 17073
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 296.15 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2347 раз.
    Поблагодарили: 6734 раз.

    Вернуться в Школа трейдинга

    Кто сейчас на форуме?

    Сейчас этот форум просматривают: naprikole и гости: 112

    Права доступа к форуму

    Вы не можете начинать темы
    Вы не можете отвечать на сообщения
    Вы не можете редактировать свои сообщения
    Вы не можете удалять свои сообщения
    Вы не можете добавлять вложения