1. Использовать предсказание или нет?
2. Что делать с "зависшими" позициями (позициями, которые в минусе и цена ушла от них уже далеко)?
3. Какой ММ использовать?
В данной статье мы рассмотрим второй вопрос и возможные ответы на него.
Зависшие позиции в сеточной торговле - это позиции, открытые достаточно далеко от текущей цены и убыточные. Само-собой, вряд ли уместно называть прибыльные позиции зависшими, даже если они открыты давно. Прибыльные позиции при сеточной торговле закрываются с удовольствием трейдером и долго не живут. Как только прибыль достигается или по запланированному уровню или в совокупности, то сразу же прибыль фиксируется. Таким образом, зависшие - значит убыточные и открытые давно. Цена ушла от места их открытия ни фигуру или даже еще дальше. Возникает логичный вопрос: "Зачем трейдер их удерживает, если цена ушла далеко и вероятность её возврата всё ниже и ниже и этот момент всё дальше и дальше по шкале времени?". Ответ простой: нет четкого правила решения проблемы зависших позиций. Поэтому нужно разобрать возможные методы решения этой проблемы.
Первым и самым очевидным способом решения проблемы зависших позиций является их закрытие по заранее определенному уровню убытка по ним, т.е. по СЛ или по общему состояние дел со всей совокупностью позиций в сетке (может оказаться так, что прибыль от уже закрытых позиций стала больше чем накопленный минус от зависших позиций и можно, закрыв всю сетку, зафиксировать общий прибыльный итог по торговле по ней).
Данный метод очевидный, но не единственный и не самый лучший, в основном. Почему? Да потому, что он мало чем отличается от обычной линейной торговли, за исключением, что сделок очень много и на любой вкус. ) Кроме того, всегда остается ощущение, что откати цена даже ненамного, как можно закрыть часть таких позиций и вообще общий не зафиксированный убыток по ним резко сократится. Вот отсюда и возникает второй способ управления зависшими позициями.
Второй способ решения проблемы зависших позиций как раз и вытекает из упомянутого выше "ощущения", что цена может и даже должна так или иначе откатиться хотя бы на треть от всего движения (это тема рассматривалась на форуме в статьях Оценка величины безоткатного движения, Нахождение точки безубытка при усреднениях и мартине). Итак, может (должен! ) ) быть откат, а то и разворот цены. Эта вера всегда имеет под собой основания в силу природы динамики валютных курсов. Ни один актив не ходит прямолинейно. Всегда бывают откаты или даже развороты цены до основания начала движения.
Поэтому и возникает решение не закрывать зависшие позиции. Но ведь откат на то и откат, что он не возвращает цену к началу её движения. Значит решение только одно: чтобы получить прибыль от отката нужно чтобы накопленные зависшие позиции были открыты с нарастанием лотов. Т.е. использование сей страшного мартингейла или алгебраического увеличения торговых объемов.
Тогда достаточно будет небольшого отката (33% от общего движения), чтобы закрыть все зависшие позиции с прибылью.
Эффективная методика выстраивания нарастания объема позиций рассмотрена в статье Нахождение точки безубытка при усреднениях и мартине. В данной статье доказано, что для достижения безубытка по зависшим позициям достаточно 33% отката при алгебраической последовательности увеличения лотов.
Например, это может быть последовательность: 0,01 0,02 0,03 0,04 ..., т.е. с начальным лотом 0,01 и шагом 0,01. А также более эффективная последовательность с одним повторение при алгебраической последовательности нарастания торговых лотов, а именно:
0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 ... (см. скрин ниже).
Данная последовательность позволила минимизировать общий накопленный объем, что является критической задачей для трейдера при любом типе усреднений и сеточной торговле.
Итак, вывод: при сеточной торговле самым эффективным способом решения проблемы зависших позиций будет торговля с постепенным нарастанием торговых объемов открываемых позиций против движения цены по алгебраической последовательности, а особенно с одним повторением.
Данный вывод мы будем использовать далее при создании сеточных торговых стратегий.
