Советник-индикатор "прямой-не прямой обмен"

[Рэндом]

Кстати в тестере советник не будет работать. Так как он мультивалютный. Да и в тестере нет тиковой истории. Тики моделируются.

[sergo197]

Ничего не понятно с выходом из позиции.

Как вариант - для начала регулируемый фиксированный тейк. А индикатор-сигнализатор присутствовать будет?

[Рэндом]

Нет. Только советник. Хотя можно сделать коментарий с выводом текущих значений.

[Рэндом]

Не могу понять что покупать, что продавать и при каких условиях. Допустим вычисленный кросс меньше. Что тогда? А если больше?

[sergo197]

Цитирую:
Как видно, EURUSD и USDJPY оказался выше при непрямом обмене значит EURUSD и USDJPY пойдет верх, а EURJPY оказался ниже значить парa пойдет вниз. Советник должен сделать всю эту и вести торговлю. Важно хотя бы для одной из этих пар непрямой обмен оказался выше чем аск для этой пары. И когда все цены по непрямом обмене будет ниже оно должно не торговать.
Насколько я правильно понял, что если хотя бы одна пара при непрямом обмене имеет более высокую цену, то эта пара покупается, а две другие продаются. Если две пары имеют большую цену, то они покупаются а оставшаяся продается, если все три пары выше или ниже АСК, то советник не торгует, или прекращает торговать, вот как-то так.

[Рэндом]

Торговать нужно сразу три пары? Какие ставить стопы? И может быть закрывать по прибыли или убытку по счету?

[sergo197]

Получается что три пары сразу. Стопы... если торговать на минутках... не знаю даже, пунктов 20-50... они же будут регулируемые? Можно закрыть по проценту прибыли или убытка от депозита. А прибыль можно сделать фиксированным тейком, который можно тралить.
Я не особо разбираюсь в тонкостях этого дела, так что если у Вас есть идеи-предложения - пожалуйста, подскажите.
Благодарю .

[Рэндом]

Сделал профит и лосс по прибыли счета. Тестируйте. Ошибки будут, пишите.

[sergo197]

Благодарю! Буду пробовать-тестить.

[Haos]

Это наз. внутренний арбитраж. Подобная тема долго рассматривалась на иностранном форуме в ветке (ссылка удалена модератором). Он приводил формулы по всем триадам. Там же был выложен индикатор, который показывал в реальном времени как плавают курсы относительно своего истинного значения. При достижении экстремальных значений предлагалась сделка с целью достижения этого истинного соотношения или противоположного экстремального. Насколько я помню, все уперлось в то, чтобы найти брокера с очень маленькими спредами. В те времена это было затруднительно, но сейчас... видимо, ситуация изменилась.
Кроме того, неоднократно предлагалась идея использовать триаду для трейдинга не только в качестве внутреннего арбитража, но и между несколькими брокерами. Сам об этом задумывался, но это требует довольно высокого уровня программирования, а именно: нужно в отдельном программном комплексе отслеживать в реальном времени котировки от нескольких брокеров и анализировать их на "значительное" расхождение. Значительное т.е. такое, что при встречных позициях прибыль от схождения перекроет двойной спред и т.п. Если эта тема скажем так нам по силам, то хотелось бы может быть совместными усилиями решить её.