Правила Money Management

[Inga]

Money Management - дословно это управление капиталом.
Для чего нужен трейдеру Money Management? Для управления своими торговыми рисками.
Не существует торговых стратегий, гарантирующих 100% прибыли. Трейдер может совершить 20 прибыльных сделок и потерять всю прибыль от них в одной убыточной сделке.
Когда вы открыли торговый счет и пополнили его на определенную, доступную вам, сумму, первое, что нужно сделать прежде, чем приступать к реальной торговле, это определить каким процентом от суммы депозита вы намерены рисковать при совершении торговой сделки.
Если вы будете знать допустимый процент риска, то сможете и определить объем лота вашей рабочей валютной пары. В этом и есть главная суть Money Management.

Любая прибыльная торговая стратегия без соблюдения Мани Менеджмента обречена на неудачу.
Грамотное управление капиталом - это фундамент успешного трейдинга.

Для того, чтобы открыть сделку в соответствии с правилами ММ, вы должны:
определить процент риска;
определить уровень стоп-лосса;
рассчитать объем сделки.

Опытные, успешные трейдеры рекомендуют рисковать не более, чем 2-5% от суммы депозита.
Если вы открыли торговый счет с депозитом 1000$ и определили для себя допустимый риск 2% по каждой сделке. Это значит, что ваш риск составит 20$, ну а если 5%, то 50$.

Предположим, вы определили для себя степень риска 3%. При депозите 1000$ это 30$.
Теперь можно переходить к расчету объема лота.
Если уровень стоп-лосса по вашей торговой стратегии равен 100 пунктам, то эти 100 пунктов должны соответствовать размеру вашего риска, то есть 30$.
Если у валютной пары, которой вы торгуете, 1 лот стоит 10$, то расчет объема вашей сделки будет выглядеть так:
30$ / 100п / 10$=0.03 лота.

Другой пример: депозит 10000$, риск 5% или 500$, стоп-лосс 50 пунктов.
Считаем объем сделки:
500$ / 50п / 10$ = 1 лот.

Формулу для расчета риска своей торговли можно представить так:
Предполагаемый риск / Уровень стоп-лосса / цена 1 пункта стандартного лота

Для облегчения своих расчетов можно создать таблицу в Excel, где исходными параметрами для расчета объема сделки будут размер депозита, процент риска и цена одного лота. В любой момент вы можете в таблице поменять один из параметров и сразу получить допустимый для торговли объем сделки.

Открывать торговую позицию следует только тогда, когда ваша потенциальная прибыль превышает возможный убыток (уровень стоп-лосса), как минимум в три раза. Это значит, что вы готовы рисковать 1$ в расчете получить 3$ прибыли, но ни в коем случае не наоборот.

Важным моментом ММ является также расчет максимальной просадки, то есть уровня суммарного убытка по вашему депозиту, превышение которого для вас не допустимо. При достижении принятого вами максимального уровня просадки следует закрыть все позиции, и временно приостановить торговлю для анализа ошибок, принятия мер, да и просто отдыха для восстановления ровного эмоционального состояния.

Следующим не менее важным вопросом ММ является сопровождение открытой позиции, которая приносит прибыль. Как поступить: закрыть торговую сделку с уже имеющейся прибылью или подождать, дав ей расти?
Правила управления капиталом рекомендуют в этой ситуации перенести стоп-лосс в безубыток, то есть на уровень открытия торговой позиции. А дальше вам надо передвигать стоп-лосс вслед за ценой, ориентируясь на важные уровни (экстремумы). Этот метод называется трейлинг-стопом. В результате торговый ордер закроется либо на заранее определенном уровне (тейк-профит) при движении цены в вашем направлении, либо по стоп-лоссу, если рынок будет против вас. Но в обоих случаях вы будете с прибылью, вопрос только в ее размере.

И в завершение немного о стиле торговли, так как он тоже играет значительную роль в системе управления капиталом. На практике существует два стиля торговли : консервативный и агрессивный. Трейдер, использующий агрессивный метод торговли с достаточно большими рисками, конечно, имеет шанс получить за короткий срок большую прибыль, но если цена будет против него, то потери также будут крупными. Этот метод торговли могут позволить себе трейдеры с большим опытом торговли.
Поэтому начинающим трейдерам настоятельно рекомендуется консервативная торговля со строгим соблюдением правил Мани Менеджмента.

[Fortis]

Опытные, успешные трейдеры рекомендуют рисковать не более, чем 2-5% от суммы депозита.
Если вы открыли торговый счет с депозитом 1000$ и определили для себя допустимый риск 2% по каждой сделке. Это значит, что ваш риск составит 20$, ну а если 5%, то 50$.

Предположим, вы определили для себя степень риска 3%. При депозите 1000$ это 30$.
Теперь можно переходить к расчету объема лота.
Если уровень стоп-лосса по вашей торговой стратегии равен 100 пунктам, то эти 100 пунктов должны соответствовать размеру вашего риска, то есть 30$.
Если у валютной пары, которой вы торгуете, 1 лот стоит 10$, то расчет объема вашей сделки будет выглядеть так:
30$ / 100п / 10$=0.03 лота.

Другой пример: депозит 10000$, риск 5% или 500$, стоп-лосс 50 пунктов.
Считаем объем сделки:
500$ / 50п / 10$ = 1 лот.

Вы знаете я бы никогда новичку не посоветовал рисковать в рынок 2%-5% потому что это советы от профессионалов пожелания другим профессионалам а по сути дело новичок придет в рынок один получит stop loss потом второй, третий,четвертый и потом посмотрит и будет говорить да это ничего не работает одни стопы получаешь будет злиться, проклинать всех людей потому что уровень знаний применения таких stop loss не соответствует трейдеру.

[Инквизитор]

Fortis, а какой это новичок торгует с риском 2-5 процентов? Да большинство новичков торгуют без стопов, а значит риск 100 процентов. Я использую ММ при торговле в среднесрок от 0.33 процентов и до 5. При скальпинге риск 5 процентов, больше - это рисковано. Я считаю, что лучше всего рисковать не более 1 процента, ведь тогда нагрузка на нервную систему минимальная.

[Fortis]

Fortis, а какой это новичок торгует с риском 2-5 процентов? Да большинство новичков торгуют без стопов, а значит риск 100 процентов. Я использую ММ при торговле в среднесрок от 0.33 процентов и до 5. При скальпинге риск 5 процентов, больше - это рисковано. Я считаю, что лучше всего рисковать не более 1 процента, ведь тогда нагрузка на нервную систему минимальная.

Проблема даже не в самом мани-менеджмент а проблема в вероятности точек входа, вы думаете что слить деньги не возможно даже когда новичок будет торговать минимальными позициями на рынке?!
Я вам больше скажу еще как потеряет свои деньги, только это будет понемножку, допустим сегодня потерял скажем 5$, завтра заработал 3.50$ доллара еще потерял столько же заработал также и потихонечку новичок сливает деньги, хотя если будет риски увеличивать значит и нарушается мани-менеджмент а где есть у кого какая система где все работает без удвоений лота после убытков? Я уверен у вас самого такой статистики стабильности нет на рынке.

[Инквизитор]

Fortis, ну а как же, и у меня бывают серии убыточных сделок, прошлая неделя убыточная, да у каждого бывают убыточные недели. Если говорить о том, как слить можно, то новички имеют как раз много прибыльных сделок, но они имеют пипсовочный характер, а убыточных сделок мало, но они наносят тяжелейший урон депозиту. А вот профи может иметь и много убыточных сделок, а потом одной перекрыть все убытки при грамотной манипуляции менеджментом.

[Fortis]

Fortis, ну а как же, и у меня бывают серии убыточных сделок, прошлая неделя убыточная, да у каждого бывают убыточные недели.

Инквизитор, если оценить ваш стиль торговли что у вас он направлен на скальпинг, то ваша недельное время торговой сесcии скажем торгуя на скальпинге быть в убытке уже одну неделю, это означает что с вашей системой что-то не все в порядке на самом деле если вы заключаете в течении недели около 30-40 сделок как же так получается по статистике что вы работаете в минус по своей торговой системе может вы сами еще не понели что потихоньку сливаете так деньги а думаете что система работает у вам и тем не менее вы никогда на среднесрочной торговле не торгуете сами как-то признались.

[Инквизитор]

Fortis, ну а как же, и у меня бывают серии убыточных сделок, прошлая неделя убыточная, да у каждого бывают убыточные недели.

Инквизитор, если оценить ваш стиль торговли что у вас он направлен на скальпинг, то ваша недельное время торговой сесcии скажем торгуя на скальпинге быть в убытке уже одну неделю, это означает что с вашей системой что-то не все в порядке на самом деле если вы заключаете в течении недели около 30-40 сделок как же так получается по статистике что вы работаете в минус по своей торговой системе может вы сами еще не понели что потихоньку сливаете так деньги а думаете что система работает у вам и тем не менее вы никогда на среднесрочной торговле не торгуете сами как-то признались.

Нет, я бы так не сказал. Сделок было всего около десяти и последний убыток в 11 пунктов как раз и вызвал убыток в 110 долларов на основном счете. Если бы не он, я бы был в плюсе, просто открывал не все сделки. В скальпинге, поверьте мне, тоже бывают убыточные недели, но в основном, если бы я чисто теоретически работал круглосуточно, то был бы в плюсе, для этого сейчас делается советник, чтобы я учился в университете, а бабло само шло по моей стратегии, но если будет, скажем, убыток долларов 30 в день, то торговля будет в этот день прекращена, то есть я что вот заметил в скальпинге, когда появляется 1-2 убытка, лучше уже не торговать, скорее всего будет и третий, но это только по моей стратегии, у каждого она разная.

[Fortis]

В скальпинге, поверьте мне, тоже бывают убыточные недели, но в основном, если бы я чисто теоретически работал круглосуточно, то был бы в плюсе, для этого сейчас делается советник, чтобы я учился в университете, а бабло само шло по моей стратегии, но если будет, скажем, убыток долларов 30 в день, то торговля будет в этот день прекращена, то есть я что вот заметил в скальпинге, когда появляется 1-2 убытка, лучше уже не торговать, скорее всего будет и третий, но это только по моей стратегии, у каждого она разная.

Ну предположим что если даже вы будете торговать в другой совершенно день после 2-х убыточных сделок, почему вы так уверены что это не будет 3-й или 4-й убыток подряд?
Рынок ведь может и такой вариант развитие событий предоставить и что потом вы будете увеличивать позиции, либо будете пытаться перевешивать статистику торговли из серии убыточных сделок в прибыльную сторону так такой процесс может и месяц затянуться и два месяца без каких либо проблем.

[Инквизитор]

В скальпинге, поверьте мне, тоже бывают убыточные недели, но в основном, если бы я чисто теоретически работал круглосуточно, то был бы в плюсе, для этого сейчас делается советник, чтобы я учился в университете, а бабло само шло по моей стратегии, но если будет, скажем, убыток долларов 30 в день, то торговля будет в этот день прекращена, то есть я что вот заметил в скальпинге, когда появляется 1-2 убытка, лучше уже не торговать, скорее всего будет и третий, но это только по моей стратегии, у каждого она разная.

Ну предположим что если даже вы будете торговать в другой совершенно день после 2-х убыточных сделок, почему вы так уверены что это не будет 3-й или 4-й убыток подряд?
Рынок ведь может и такой вариант развитие событий предоставить и что потом вы будете увеличивать позиции, либо будете пытаться перевешивать статистику торговли из серии убыточных сделок в прибыльную сторону так такой процесс может и месяц затянуться и два месяца без каких либо проблем.

Некоторые трейдеры имеют убыточные месяцы, даже профессионалы, а у меня одна убыточная неделя, так что это не показатель еще. Позиции я увеличивать не буду, просто дождусь начала движения и начну скальпировать по новой. Просто я при скальпинге такую закономерность заметил. Если есть несколько убытков подряд, просто меняете подход к торговле на день-другой и все. Под рынок нужно уметь подстроиться, правда после 0.3 пунктов 3 пункта по евро будет очень даже много

[Fortis]

Некоторые трейдеры имеют убыточные месяцы, даже профессионалы, а у меня одна убыточная неделя, так что это не показатель еще. Позиции я увеличивать не буду, просто дождусь начала движения и начну скальпировать по новой. Просто я при скальпинге такую закономерность заметил. Если есть несколько убытков подряд, просто меняете подход к торговле на день-другой и все. Под рынок нужно уметь подстроиться, правда после 0.3 пунктов 3 пункта по евро будет очень даже много

Нет но вы меня простите, иметь убыточный месяц целеком по скальпингу- это надо выбросить просто торговую систему, ведь если вы торгуете скажем на 5 минутке то судя по статистике количества сделок скажем 100 сделок в месяц, вы должны из этой группы сделок иметь положительный результат прибыли а если этого нет или депозит находиться возле нуля что тогда за система что не дает прибыли совершенно?!