Отчеты СОТ. Основы, понятия, использование в торговле.

Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
Бонус за сообщение 0.4$
Ответственный модератор - Ольга Васильева

Отчеты СОТ. Основы, понятия, использование в торговле.

Сообщение Tit4 » 20 апр 2020, 14:35

Начнем пожалуй с самого простого. Commitment of Traders Report — COT, это обязательный отчет трейдеров, который публикуется каждую пятницу и определен на законодательном уровне. Согласно закону, комиссия по товарной фьючерсной торговле (CFTC) публикует отчет, который показывает количество длинных и коротких позиций, открытых трейдерами на фьючерсном рынке.

Сама (CFTC) занимается мониторингом и отслеживает, а так же регулирует деятельность на фьючерсных и опционных рынках США. Все участники рынка входят в общий мониторинг, предоставляя данные, по которым и формируются отчёты, которые затем публикуются на сайте комиссии - https://www.cftc.gov.

По сути получается, что отчеты СОТ являются одном из способов узнать, какие предпочтения имеют и какие направления занимают крупные спекулянты и инвестиционные фонды на мировой арене. А имея понимание о таких позициях у крупных игроков можно делать определенные предположения касаемо и своей торговли. В любом случае, отчеты СОТ могут помочь скорректировать анализ текущей торговой направленности определенных индивидуумов исходя из общей торговой ситуации на рынке.
Однако, я настоятельно не рекомендую пользоваться отчетами СОТ как основным индикатором направленности, только как дополнительный фильтр.

www.jpg


Сайт англоязычный но вполне переводится браузерным переводчиком. Что хотелось отметить. Ресурс этот прекрасно показывает настроение рынка и больших игроков. Однако тут есть и подвох. Данные предоставляются Чикагской биржей и публикация происходит через час после закрытия основной торговой сессии на бирже, в завершающий день текущей торговой недели. То есть в реальности мы получаем данные уже постфактум. Тем не менее, крупные игроки на бирже никогда не играют с прицелом в несколько дней, по этой причине вполне можно предполагать, что основное направление будет на долгий срок с единственным "но", в случае резких и внештатных ситуаций вы по отчетам об этом так же уже узнаете постфактум. К некоторым минусам отчетов СОТ можно приписать и то, что торговля фьючерсами в денежном эквиваленте на самом деле не столь велико. Точнее объемная доля спот рынка Форекс в денежном выражении весьма незначительна. Однако, если все таки подумать, крупные игроки при любом раскладе не вложат десятки или даже сотни миллионов долларов в торговый процесс не анализируя состояние рынка. Нам, обычным трейдерам подобные аналитические подсказки очень даже на руку.
Преимущество отчетов заключается в том, что они помогут трейдеру определять правильность его действий при входе в рынок вместе с крупными игроками или же против них и делать соответствующие выводы.

Так как же пользоваться этими отчетами?
Для начала их надо найти и выгрузить. дело это не хитрое, но коротко опишу. Итак, на сайте https://www.cftc.gov, идем в раздел «Market reports» , он четвертый с лева на право и в выпадающем списке выбираем «Commitments of Traders».
Открывается общий отчет можем читать, можем сразу листать вниз до заголовка CURRENT LEGACY REPORTS. Далее идет табличка, в которой находим Chicago Mercantile Exchange. Здесь находится еще одна таблица, состоящая из нескольких столбцов нам нужен Futures and Options Combined, после чего щелкаем «Short Format».
цц.png


Ужасное и уже непривычное для современного отображение.
Но тем не менее не все так страшно.
Расшифровываю:
NON REPORTABLE POSITIONS – группа мелких трейдеров с мелкими позициями. ( В эту группу можем попасть и мы с вами, хотя по честному, понятие мелкие в плане того что не монстры). По сути это толпа с небольшими депозитами.

NON-COMMERCIAL – серьезные и крупные фонды. Большие инвесторы и киты.

Spreads – позиции в обе стороны от одного игрока. По сути просто локи. Но с особенностями. Если мы говорим о фьючерсах, то нужно помнить, что сроки экспирации у них разные. В общем все равно это локи. И они предоставлены в отчете.

COMMERCIAL – хэдж фонды и прочие структуры, работа которых основана на хэджировании.

TOTAL – в данной графе показана информация об общих длинных и коротких позициях. В зачет идут конкретно крупные игроки и серьезные коммерческие хэдж-фонды. Примечательно, что для каждой позиции идет разделение на Long и Short, то есть на количество длинных и коротких по каждому активу.

В большинстве своем трейдеры пользуются данными именно бюллетеня Комиссии CFTC. Однако есть сервисы, которые переводят цифры в графическое отображение, более привычное нам с вами. Там соответственно все данные раскиданы по всем основным группам, которые я описал выше и общая картина на недельном ( как правило) графике.
Более детально анализировать и использовать данные отчеты каждый желающий может сам по себе. В данной статье я описал только самые азы и понятия для тех, кого возможно это заинтересует. Сам я так же не являюсь гуру в этой сфере, а только сам учусь пользоваться подобной информацией для улучшения качества своей торговли.
А вообще сам сайт https://www.cftc.gov довольно занимателен для изучения хотя бы в общих чертах.
Профита всем и новых открытий.
Аватар пользователя
Tit4
Главный модератор
 
Сообщений: 13040
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 17:39
Средств на руках: 2,176.80 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 4964 раз.
Поблагодарили: 4262 раз.

Отчеты СОТ. Основы, понятия, использование в торговле.

Сообщение Ольга Васильева » 21 апр 2020, 04:56

Очень много видела у своих знакомых эти отчеты, в анализе пар, но сама не использовала. При инвестировании можно использовать их, так как там выбираем акции компаний, которые в будущем получат доход, а, соответственно, инвесторы доход получат хороший. Акции второго эшелона не так интересны.
Кстати, очень хорошая идея. :co_ol: Хм. Я попробую это использовать, чтобы обладать большей информацией куда вкладывают деньги инвесторы. Это интересно. :-):
Аватар пользователя
Ольга Васильева
 
Сообщений: 12285
Зарегистрирован: 16 янв 2017, 13:21
Средств на руках: 2,451.10 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 6179 раз.
Поблагодарили: 2922 раз.
Регистрируйся и получай бонусы за посты. index.php?r=12409


Вернуться в Школа трейдинга

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения