Можно ли научно обосновать графический анализ?

Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
Бонус за сообщение 0.4$
Ответственный модератор - Ольга Васильева

Можно ли научно обосновать графический анализ?

Сообщение Haos » 24 янв 2020, 08:25

Вопрос научного обоснования того или иного метода технического анализа рынка не является праздным. Многие трейдеры задаются резонным вопросом: «А не являются ли мои торговые приемы чем-то вроде гадания на кофейной гуще?». В данной статье попытаемся с научной точки зрения обосновать графический анализ.

При поиске закономерностей того или иного процесса разворачивающегося во времени, коим является поток котировок, исследователь, прежде всего, пытается поставить в соответствие некую математическую модель для данного процесса. Процесс поступления котировок является динамическим, собственно, потому, что он и разворачивается во времени. Есть ряд специальных научных дисциплин, изучающих динамические процессы. Итак, прежде всего, нужно подобрать модель для изучаемого процесса.

Модель обычно представляет из себя некий математический закон, который связывает одну переменную с другой (в случае двух переменных). У нас по шкале Х отображаются значения котировок на графике цен, а по шкале Y – изменения во времени. Также, модель на основе математического закона, очень «хочет» быть определена в виде функциональной зависимости. К примеру, скользящие средние — являются моделью в виде функции двух переменных (цены и времени). Также и другие индикаторы, в основном, имеют те же две переменные (некоторые имеют еще и объем, т. е. третью переменную).

Так вот, поиск модели имеет вполне понятный смысл, а именно, не просто описать прошлый процесс в виде функциональной зависимости, но и постараться определить будущее поведение процесса с помощью найденной модели. Т.е. от интерполяции перейти к экстраполяции. Это на пальцах, так сказать, объяснение, поскольку нет необходимости вдаваться в строгое математическое изложение вопроса.

Графический анализ оперирует некими довольно формализованными методами на основе которых строится будущий прогноз движения цены. Эти методы основаны на нахождении фигур графического анализа, которые описаны и являются неизменными. К таким фигурам относятся, к примеру: Голова и Плечи, Флаг, Вымпел, Прямоугольник, Треугольник и т. д.

Поскольку каждая фигура графического анализа представляет из себя довольно формализованное поведение цены, то она (фигура) может быть интерполирована некоторой функцией. Интерполирована т. е. некоторая фукнция может довольно неплохо отобразить данную фигуру. Нас не интересует в данном контексте какая именно функция (или набор функций) может быть поставлена в соответствие той или иной фигуре графического анализа. Сам факт что это возможно является ключевым.

Другими словами, к примеру:
- фигуре Голова и Плечи может поставлена в соответствие функция Y1 = F1(x);
- фигуре Флаг может поставлена в соответствие функция Y2 = F2(x);
и т. д.

На рисунке (см. рис. ниже) слева направо показана фигура Голова и Плечи на графике цены (выделена голубым прямоугольником); график данной фигуры в виде линии в координатах XY с прогностическим участком Р и условная функция Y1 = F1(x), соответствующая рассматриваемой кривой.

01-Научн. обосн..png

При этом прогностический участок Р может не соответствовать самой функции Y1, т. к. он является следствием образования самой фигуры. Т.е. функция Y1 должна соответствовать кривой до верхней красной линии и немного вниз (соответствует медвежьему выходу из фигуры Голова и Плечи), а на основе этого уже делается расчет прогностического участка.

Таким образом, анализируя рынок на предмет соответствия его функции Y1, мы можем осуществить прогноз цены на движение, равное, как минимум, величине прогностического участка (по правилам графического анализа равного высоте фигуры Голова и Плечи). Это и будет предсказание на основе построенной модели рынка только на основе одной графической фигуры. А таких фигур в арсенале графанализа много. Значит иследователь должен построить много моделей поведения рынка. Далее, алгоритм анализирует рынок на предмет соответствия последних движений цены той или иной имеющейся модели и если таковая найдена происходит торговля с ожиданием движения цены, равное прогностической величине.

Таким образом, графический анализ научно обоснован, т. к. его инструментарий (фигуры графанализа) могут быть функционально смоделированы. Эти модели имеют четкие правила для построения прогностических участков и могут быть протестированы. Другое дело, что модель может быть плохой или хорошей, но сам факт, что есть модель на основе объективного математического выражения (функции) говорит о вполне научной основе графанализа.

Является ли задача моделирования простой? Безусловно, нет. Трейдерам известно, что нет идеальных фигур как по учебнику, на реальном рынке. Существует множество отклонений от прототипов, а значит функции, соответствующие этим моделям, описывающих графические фугуры, должны содержать множество переменных, допусков и т. п. Т.к., к примеру, насколько плечи в фигуре Голова и Плечи могут быть не равны по высоте, насколько допустимы флуктуации цены вокруг кривой и т. п. Всё это очень сложная, но выполнимая задача. Тем не менее, человек по-прежнему справляется куда лучше чем формальный алгоритм, пытающийся распознать графические образы рынка, поэтому графический анализ по-прежнему является прерогативой ручных методов торговли.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 19417
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 859.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2724 раз.
Поблагодарили: 7302 раз.

Можно ли научно обосновать графический анализ?

Сообщение Haos » 28 янв 2020, 16:52

А теперь посмотрим на практической торговли результаты по графическому анализу. Если модели фигур графанализа являются хорошими, то вероятность их исполнения должна быть значительно больше 50%. Сколько чтобы наверно утверждать? Это нужн высчитывать в зависимости от количества экспериментов, но и так понятно, что не меньше 60%, а то и 70%. На большее надеяться не приходится.
Вот результат за последние трейды. Было проторговано 10 активов и из них 9 с убытком и только 1 с прибылью! Хорошо, что это всё демо-счет.

28-01-2020-1.png

Может быть это случайная серия, тогда сейчас подсчитаю за более длительный период.

(продолжение следует)
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 19417
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 859.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2724 раз.
Поблагодарили: 7302 раз.

Можно ли научно обосновать графический анализ?

Сообщение nikolja » 28 янв 2020, 17:01

Haos писал(а):А теперь посмотрим на практической торговли результаты по графическому анализу. Если модели фигур графанализа являются хорошими, то вероятность их исполнения должна быть значительно больше 50%. Сколько чтобы наверно утверждать? Это нужн высчитывать в зависимости от количества экспериментов, но и так понятно, что не меньше 60%, а то и 70%. На большее надеяться не приходится.
Вот результат за последние трейды. Было проторговано 10 активов и из них 9 с убытком и только 1 с прибылью! Хорошо, что это всё демо-счет.

28-01-2020-1.png

Может быть это случайная серия, тогда сейчас подсчитаю за более длительный период.

(продолжение следует)

:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: Вы грааль нашли сами того не подозревая. Достаточно перевернуть все сделки и будет 9 с прибылью и 1 с убытком. А евро франк убрать из списка торгуемых пар, то все сделки будут в прибыли.
Последний раз редактировалось nikolja 28 янв 2020, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
nikolja
 
Сообщений: 5120
Зарегистрирован: 17 янв 2014, 11:41
Средств на руках: 171.05 Доллар
Награды: 4
Ветеран II (1) Высокая активность. Бронза (1) Друг новичкам (1) Снайпер-аналитик (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 1444 раз.
Поблагодарили: 1147 раз.

Можно ли научно обосновать графический анализ?

Сообщение Haos » 28 янв 2020, 17:14

Так вот, подсчитал все сделки за последие полгода. Оказалось:
77 сделок прибыльных;
73 сделок убыточных;
При этом общий результат примернов ноль минус маркап!
Таким образом, процент прибыльных сделок: 77 / (77 + 73) = 51,3%
процент убыточных сделок соответственно: (100 - 51,3)% = 48,7%.
Отклонение 51,3 - 48,7 = 2,6%. Это уровень стат. ошибки. Т.е. с уверенностью, близкой к достоверности на уровне 5% ошибки можно сказать, что... модели графического анализа неотличны от случайной торговли. :sh_ok:
Т.е., грубо говоря, нихрена нет никаких закономерностей в граф. анализе, т.е. не работает граф. анализ. Таким образом, можно научно обосновать... неэффективность графического анализа. Смешно, аж плакать хочется. :cry_ing:
Ах ,да, если кому-то кажется, что де у автора результатов руки не оттуда растут :hi_hi_hi: и что де другой экспериментатор может получить опровержение.... ну что же, попробуйте. Только учтите, что нужно много получить сделок, вот так минимум по 40, а лучше как здесь не менее 150.
Вложения
28-01-2020-2.png
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 19417
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 859.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2724 раз.
Поблагодарили: 7302 раз.

Можно ли научно обосновать графический анализ?

Сообщение nikolja » 28 янв 2020, 17:25

Ну я сегодня золото продал и весьма успешно. Чисто случайно к 1588.00 выросли и оттуда строго на юг :hi_hi_hi: Решающую роль в графическом анализе имеет качество найденных фигур, сами фигуры и комплексный взгляд на эти фигуры.

28-01-2020 15-14-29.jpg



Рост по киви к 0.6760 от 1.6500 +-, 30 пунктов

Рост по ауди к 0.6890 от 0.6720, +- 30 пнктов.

В качестве эксперемента. Узнать работает или не работает графический анализ. А то на истории это такое. Там все что угодно может как работать, так и не работать, в зависимости от того кто и с какой стороны посмотрит :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
Аватар пользователя
nikolja
 
Сообщений: 5120
Зарегистрирован: 17 янв 2014, 11:41
Средств на руках: 171.05 Доллар
Награды: 4
Ветеран II (1) Высокая активность. Бронза (1) Друг новичкам (1) Снайпер-аналитик (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 1444 раз.
Поблагодарили: 1147 раз.

Можно ли научно обосновать графический анализ?

Сообщение Haos » 28 янв 2020, 18:22

nikolja писал(а):Решающую роль в графическом анализе имеет качество найденных фигур, сами фигуры и комплексный взгляд на эти фигуры.

Неужели Вы действительно так полагаете? Т.е. стоит поднапрячься, сказать "э-эх ухнем", поднастроить еще парочку индикаторов или др. методов анализа и, о чудо, "усё заработало"? Такой наивный взгляд может быть соответствует новичку, который считает, что есть кто-то тупее чем он на рынке или что те, кто не могут торгануть в прибыль одинаковым размером лота, "не выучили урок" по какому-то методу анализа. Часто они набрасывают на график кучу индикаторов, используют кучу разных методов анализа (тут на форуме можно найти супер-пуперные волновые разметки с учетом всех ТФ), но в итоге что? Да ничего. Пока не начинает трейдер играть с объемами сделок, начиная от мартина и кончая более изощренными методами управления объемами сделок в зависимости от "силы сигналов" и прошлых результатов, результаты у всех одинаковые и колеблются около нуля по прибыли без учета маркапа.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 19417
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 859.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2724 раз.
Поблагодарили: 7302 раз.

Можно ли научно обосновать графический анализ?

Сообщение nikolja » 28 янв 2020, 19:36

Haos писал(а):
nikolja писал(а):Решающую роль в графическом анализе имеет качество найденных фигур, сами фигуры и комплексный взгляд на эти фигуры.

Неужели Вы действительно так полагаете? Т.е. стоит поднапрячься, сказать "э-эх ухнем", поднастроить еще парочку индикаторов или др. методов анализа и, о чудо, "усё заработало"? Такой наивный взгляд может быть соответствует новичку, который считает, что есть кто-то тупее чем он на рынке или что те, кто не могут торгануть в прибыль одинаковым размером лота, "не выучили урок" по какому-то методу анализа. Часто они набрасывают на график кучу индикаторов, используют кучу разных методов анализа (тут на форуме можно найти супер-пуперные волновые разметки с учетом всех ТФ), но в итоге что? Да ничего. Пока не начинает трейдер играть с объемами сделок, начиная от мартина и кончая более изощренными методами управления объемами сделок в зависимости от "силы сигналов" и прошлых результатов, результаты у всех одинаковые и колеблются около нуля по прибыли без учета маркапа.


Я уже старый стал. В молодости бы я с Вами поспорил, но сейчас возраст уже не тот :hi_hi_hi: Дело в том, что на рынке форекс существует несколько реальностей, ровно как и в жизни, поэтому спорить о том, что одна реальность правильнее чем другая не имеет смысла. Ибо у Вас одна реальность, а у меня другая и они обе правильные. именно к такому выводу я пришел не только по рынку форекс, но и по людям. Каждый живет в своей реальности и эта реальность для него реальнее остальных.

Ну я то в принципе

Рост по киви к 0.6760 от 1.6500 +-, 30 пунктов

Рост по ауди к 0.6890 от 0.6720, +- 30 пнктов.

Стоит ли еще добавить, что рост и разворот по третьму касанию от линии сопротивления в прошлом году по ауди именно я ванганул?

28-01-2020 22-24-32.jpg


Не нахожу тот пост где я ванганул падение оттуда где стрелочка заканчивается на рост.

Но вот из свежего за 20 января. То есть 8 дней назад прогноз на снижение к 0.6750. Где сейчас цена? Не там ли?

28-01-2020 22-21-51.jpg



Далее как я писал выше Рост по ауди к 0.6890 от 0.6720, +- 30 пнктов.

Проверяем И это прогнозы без учета ситуации, которая неизменно меняется как в графическом, так и любом другом анализе.
Аватар пользователя
nikolja
 
Сообщений: 5120
Зарегистрирован: 17 янв 2014, 11:41
Средств на руках: 171.05 Доллар
Награды: 4
Ветеран II (1) Высокая активность. Бронза (1) Друг новичкам (1) Снайпер-аналитик (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 1444 раз.
Поблагодарили: 1147 раз.

Можно ли научно обосновать графический анализ?

Сообщение Ольга Васильева » 28 янв 2020, 23:15

nikolja, название темы предполагает рассуждения и обоснования.
Прошу с аналитическими прогнозами переместиться либо в журнал, либо в раздел обсуждения валютных инструментов. Там уместно показывать и сделки, и свои рассуждения.
Аватар пользователя
Ольга Васильева
 
Сообщений: 12634
Зарегистрирован: 16 янв 2017, 13:21
Средств на руках: 2,553.60 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 6351 раз.
Поблагодарили: 2977 раз.
Регистрируйся и получай бонусы за посты. index.php?r=12409

Можно ли научно обосновать графический анализ?

Сообщение nikolja » 29 янв 2020, 02:05

Ольга Васильева писал(а):nikolja, название темы предполагает рассуждения и обоснования.
Прошу с аналитическими прогнозами переместиться либо в журнал, либо в раздел обсуждения валютных инструментов. Там уместно показывать и сделки, и свои рассуждения.

У меня сделок нет, поэтому в журнал я никак не могу переместиться :du_ma_et: Да и с раздела обсуждения валютных инструментов меня выгонят со скринами за 2019 года :hi_hi_hi:

Дичайшим образом извиняюсь, но я останусь здесь. Ну как попробуйте случайно определить, что цена по ауди пойдет к 0.7030, оттуда развернется, пойдет на юг, пойдет конкретно к 0.6750, развернется там и пойдет к 0.6890.
Последний раз редактировалось Haos 29 янв 2020, 06:29, всего редактировалось 7 раз(а).
Причина: обсуждение действий модератора
Аватар пользователя
nikolja
 
Сообщений: 5120
Зарегистрирован: 17 янв 2014, 11:41
Средств на руках: 171.05 Доллар
Награды: 4
Ветеран II (1) Высокая активность. Бронза (1) Друг новичкам (1) Снайпер-аналитик (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 1444 раз.
Поблагодарили: 1147 раз.

Можно ли научно обосновать графический анализ?

Сообщение Haos » 29 янв 2020, 06:31

nikolja, не надо хамить. Переход на личности или заключение о чьих-то профессиональных качествах у Вас никто не спрашивает.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 19417
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 859.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 2724 раз.
Поблагодарили: 7302 раз.


Вернуться в Школа трейдинга

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения