Февраль 2015 Вопрос Первый

Инквизитор · **Инквизитор** » 03 фев 2015, 22:21

Всем привет, с новым вас месяцем... :co_ol:

И я приготовил вам такой вопросик. Почему при торговле по средним скользящим применяют не 1 среднюю, а 2 или 3? Что является причиной? :nez-nayu:

Fortis · **Fortis** » 04 фев 2015, 02:00

Инквизитор а с чего вы взяли что трейдеры применяют а не сливают? Можно налепить 10 скользящих средних а толку от этого не будет можно подготовить 1000-чу оправданий что скользящая средняя указывает якобы на определенный тренд, но оно как в лотереи знаете никто не знает насколько этот тренд еще будет в силе.
Можно налепить также с разными периодами скользящих можно и налепить и разные скользящие SMA, EMA, LW да все что в голову збредет но никто и толком стабильно не будет зарабатывать надеюсь ответил на ваш вопрос.

Fortis, это Викторина! Здесь отвечают на вопрос Ведущего, а не используют как шанс в очередной раз затеять бессмысленный спор. В следующий раз за подобный флуд буду выносить предупреждения: два таких предупреждения, и пожизненный бан.
Nord

Инквизитор · **Инквизитор** » 04 фев 2015, 02:08

Fortis писал(а):Инквизитор а с чего вы взяли что трейдеры применяют а не сливают? Можно налепить 10 скользящих средних а толку от этого не будет можно подготовить 1000-чу оправданий что скользящая средняя указывает якобы на определенный тренд, но оно как в лотереи знаете никто не знает насколько этот тренд еще будет в силе.
Можно налепить также с разными периодами скользящих можно и налепить и разные скользящие SMA, EMA, LW да все что в голову збредет но никто и толком стабильно не будет зарабатывать надеюсь ответил на ваш вопрос.

А стабильно и не нужно, даю второй шанс, отвечайте по теме, чтобы заработать баллы.

Forexpansion · **Forexpansion** » 04 фев 2015, 04:39

Идея применения нескольких скользящих средних отражает фрактальную природу финансовых рынков. Я имею ввиду, фрактальность - как самоподобие вложенных систем, а не экстремум ряда из пяти свечей по Уильямсу. То есть, одна скользящая средняя , допустим двадцатипериодная, показывает нам направленное смещение цен на текущем уровне детализации; вторая ( шестидесятипериодная ) показывает направленное смещение цен на меньшем уровне детализации (более глобальный взгляд); третья ( допустим - двухсотпериодная ) - на еще меньшем уровне детализации ( еще более глобальный взгляд). Таким образом, применение трех разнопериодных скользящих средних на одном тайм-фрейме позволяет получить представление о направлении тренда на трех различных "этажах" рассматриваемого рынка.
Еще одной идеей применения нескольких СС является - сглаживание. Допустим, на текущем временном отрезке, наша рабочая СС не попадает "в ритм" рынка и скачет, то вверх, то вниз. В этом случае, применение "запасной" скользящей средней с несколько большим периодом, сгладит неадекватное поведение рабочей СС и правильно отразит текущую динамику рынка.
И не забывайте про "золотой крест" - пересечение 100- и 200- периодных мувингов создает сильную зону сопротивления текущему движению.

Haos · **Haos** » 04 фев 2015, 08:19

Forexpansion писал(а):Идея применения нескольких скользящих средних отражает фрактальную природу финансовых рынков. Я имею ввиду, фрактальность - как самоподобие вложенных систем, а не экстремум ряда из пяти свечей по Уильямсу. То есть, одна скользящая средняя , допустим двадцатипериодная, показывает нам направленное смещение цен на текущем уровне детализации; вторая ( шестидесятипериодная ) показывает направленное смещение цен на меньшем уровне детализации (более глобальный взгляд); третья ( допустим - двухсотпериодная ) - на еще меньшем уровне детализации ( еще более глобальный взгляд). Таким образом, применение трех разнопериодных скользящих средних на одном тайм-фрейме позволяет получить представление о направлении тренда на трех различных "этажах" рассматриваемого рынка.
Еще одной идеей применения нескольких СС является - сглаживание. Допустим, на текущем временном отрезке, наша рабочая СС не попадает "в ритм" рынка и скачет, то вверх, то вниз. В этом случае, применение "запасной" скользящей средней с несколько большим периодом, сгладит неадекватное поведение рабочей СС и правильно отразит текущую динамику рынка.
И не забывайте про "золотой крест" - пересечение 100- и 200- периодных мувингов создает сильную зону сопротивления текущему движению.

Сразу видно человек плохо разбирается в МАшках! Всё, что надыбал написал, но практика не видно. :ne_vi_del:

Ответ:
Итак, то, что рынок хаотичен (фрактален, нелинеен и т.п.) это понятно. Следовательно в ценовом ряду данных существует одновременно несколько устойчивых волновых тенденций. Беря в качестве одной МАшки цену (а это, очевидно, МАшка с периодом "1") и МАшки большего периода мы определим только одну из волн, которая, кстати говоря, совсем не обязана быть наиболее устойчивой (в нашем контексте прибыльной). Потом трейдер начинает искать такие пары МАшек, кот. будут именно устойчивыми как на истории так и в текущий момент. Иначе как применением двух МАшек это не определить, так как цена , по сути только одна МАшка (как было сказано).
Часто можно столкнуться с тем, что трейдеры применяют ленту МАшек и пытаются торговать на ее основе. Но, ясно, что большая волна может быть разложена на ряд более мелких волн, что и происходит в данном случае, но это мало что дает с практической стороны, так как мы не знаем главного: какая имеется устойчивая волна в данный момент.
Итак, применение пары МАшек необходимо трейдеру для определения устойчивых волн, т.е. тех, которые будут прибыльны при торговле.
Мой практический опыт говорит о том, что таких комбинаций должно быть не менее двух, а лучше три. Более того, периоды МАшек должны различаться как можно больше. В этом случае мы получим разные устойчивые волны на данном активе, а это необходимо нам как хеджирование, так как никто не знает какая именно устойчивая волна окажется в будущем!
***
На приведенном рис. видно, как две пары МАшек определяют две устойчивые волны для данного актива. Одна из волн более длинная, а вторая существует на фоне этой более длинной волны. Трейдеры говорят о том, что в тренде имеют место откаты. Таким образом можно сказать, что длинная пара МАшек определяет тренд, а более короткая - откаты (хотя это и не обязательно).