ТС План Б (в. 1), ТФ любой

[Haos]

Еще одна ТС из разряда "неважно куда идет цена". Опять нам придется увеличивать размер позиций по мартингейлу (без этого никуда).

Описание ТС
1. Открываются две разнонаправленные позиции одинакового объема (объем минимальный)
2. После того, как цена пройдет в любую сторону запланированное кол-во пунктов (например, 100 пнт.) закрывается прибыльная позиция B1 (см. рис. 1):

3. Не закрывая убыточную позицию (S1), открываются две встречные позиции удвоенным лотом (см. рис. 2):

[Haos]

4. Если цена возвращается начальному входу в рынок (позиция S1), то закрываем все три сделки с общей прибылью в 100 пнт. за счет закрытой ранее В1. Цикл закончен. (см. рис. 3):

5. Если же цена идет дальше вверх, а не возвращается к первоначальному входу, то через 100 пнт. мы закроем S1 и В2 (см. рис. 4):

[Haos]

6. Открываются позиции удвоенным объемом, так что общий размер лота на покупку и продажу отличается на начальный объем (см. рис. 5):

Замечание: хотя данная ТС свободна от теханализа, а использует в расчетах только расстояние пройденное ценой и ММ, но никто не мешает применять хотя бы простой теханализ. К примеру, места открытия и закрытия позиций могут совпадать (и желательно чтобы совпадали) с уровнями сопротивления поддержки (зонами скопления цен). Также и фибо-уровни могут быть использованы в качестве реперных точек.

Данная ТС была описана здесь

[Haos]

Таким образом, применяя данную ТС, трейдер зарабатывает как по тренду, так и на откате. Минус в том, с одной стороны, прибыль всегда равна начальному размеру лота на пройденный путь ценою, а с другой стороны пока нет откатов, растут задействованные торговые объемы лотов. Плюс в том, что прибыль получается от любых движений, равных установленной амплитуде.

[Haos]

Что-то я после второй сделки не могу понять как такие объемы получаются, что за алгоритм пошел. Надо еще подумать или может кто-нибудь сообразил последовательность установки дальнейших позиций?

[Nord]

Ну, удваиваемся в обе стороны на каждом шагу до тех пор, пока не произойдет откат на 100 пунктов. Откатит, по расчетам автора получаем прибыль в 100 пунктов стартовым лотом, тогда все кроем. Только тут ведь еще и спреды учесть нужно, а если зависнет вся эта бодяга надолго, то и свопы.

[Haos]

Ну, удваиваемся в обе стороны на каждом шагу до тех пор, пока не произойдет откат на 100 пунктов. Откатит, по расчетам автора получаем прибыль в 100 пунктов стартовым лотом, тогда все кроем. Только тут ведь еще и спреды учесть нужно, а если зависнет вся эта бодяга надолго, то и свопы.

На рис. 5 автор предлагает помимо удвоение (2 поз.) еще и накидывать 1 позицию. Вот это и не понятно. Получается, что на продажу и покупку одновременно соотношение: 6 : 5. Особенно не понятно зачем открывать еще 2 объема на продажу.

[nikolja]

Не перестаю удивляться тому, что люди называют торговой стратегией.

[Haos]

Алгоритм приведенный пришлось разбирать предварительно на бумаге. Выводы полученные см. в следующем посте.

Не перестаю удивляться тому, что люди называют торговой стратегией.

Люди называют торговой стратегией то, что считают нужным. Тут у нас не выбор невесты чтобы рассуждать на уровне нравится или не нравится или кажется там что-то кому-то. Мы - трейдеры только оцениваем ТС с точки зрения эффективности получения прибыли. Так что попрошу без флудильных замечаний впредь.

[Haos]

В общем, формулы установки лотов при движении цены в бычьем направлении, кажется, таковы:
Q(Si+1) = 2 * Q(Si); i = 0, ..., n.
Q(Bi+1) = Q(Si+1) + Q(S0); i = 1, ..., n.
При этом
Q(B0) = Q(S0),
Q(B1) = Q(S1).
Обозначения:
Q - размер лота
Q(Si) - размер лота i - ой продажи
Q(Bi) - размер лота i - ой покупки
Таким образом, последовательность продаж при бычьем направлении определено удвоением предыдущей сделки на продажу на следующем ходе, а размер торгово лота покупки выражается через объем продажи на каждом шаге как увеличенный на величину начального объема продажи (покупки). При этом, на первых двух шагах размеры лотов равны.
Однако, искушенный зритель может заметить, что уже на 2 шаге (см. рис. 6, приводимый ранее) при возвратном движении на 100 пнт. (на шаг сетки) мы имеем не безубыток, а минус шаг сетки умножить на начальный объем сделок за счет того, что покупок на 1 больше чем продаж на последнем (самом верхнем уровне). Поэтому для безубытка движение цены должно пройти еще дальше вниз. Таким образом, симметрия нарушена. Беря на каждом шаге лишь по профиту, равному шаг сетки умножить на величину начального объема сделок, мы резко увеличиваем объемы торговые при этом да еще и при возвратном движении в безубыток приходим на расстоянии большем чем шаг сетки.